So reduzieren Sie das Risiko mit optimaler Positionsgröße

Die Bestimmung, wie viel von einer Währung, Aktie oder Ware bei einem Trade angesammelt werden soll, wird oft übersehen. Händler nehmen häufig eine zufällige Positionsgröße. Dies kann so aussehen, als würden sie sich entscheiden, eine größere Position einzunehmen, wenn sie sich bei einem Trade wirklich sicher fühlen, oder sich alternativ für eine kleinere Position entscheiden, wenn sie sich etwas weniger sicher fühlen. Dies ist jedoch möglicherweise nicht die sachkundigste oder strategischste Methode zur Bestimmung des Investitionsvolumens.

Ebenso sollte ein Trader nicht nur eine vorbestimmte Positionsgröße für alle Trades wählen, unabhängig davon, wie der Trade aufgebaut ist; Dieser Handelsstil wird wahrscheinlich auf lange Sicht zu einer Underperformance führen. Wenn es also nicht im besten Interesse eines Anlegers ist, eine zufällige Positionsgröße zu wählen, und es keine gute Idee ist, für alle Trades eine einheitliche Größe festzulegen, wie kann die optimale Position für einen Trade am besten bewertet werden? Hier sind einige verschiedene Methoden für Trader, um eine optimale Positionsgröße zu bestimmen, die auch ihr Risiko reduzieren kann.

Identifizieren Sie die geeignete Stoppstufe

Bevor ein Trader eine Positionsgröße bestimmt, muss er zunächst das geeignete Stop-Level für einen bestimmten Trade verstehen. Stopps sollten auch nicht auf zufälligen Ebenen gesetzt werden. Ein Stop sollte auf einem Niveau platziert werden, das dem Trader die entsprechenden Informationen liefert, insbesondere, dass er sich in Bezug auf die Richtung des Trades geirrt hat. Wenn ein Stop auf einem unangemessenen Niveau platziert wird, kann er leicht durch normale Marktbewegungen ausgelöst werden.

Für einen Trader kann das Stop-Level helfen, das Risiko zu bestimmen. Wenn der Stop beispielsweise 50 Pips  vom Einstiegspreis eines Händlers für einen Devisenhandel entfernt ist – oder bei einem Aktien- oder Rohstoffhandel 50 Cent annimmt – kann der Händler beginnen, seine Positionsgröße zu bestimmen.

Die erste Überlegung sollte die Größe Ihres Kontos sein. Wenn Sie ein kleines Konto haben, sollten Sie bei einem Trade maximal 1% bis 3% Ihres Kontos riskieren.

Wenn ein Trader beispielsweise ein Handelskonto von 5.000 USD hat und der Trader 1% dieses Kontos bei einem Trade riskiert, bedeutet dies, dass er 50 USD bei einem Trade verlieren kann. Dieser Händler kann also ein Mini-Lot nehmen. Wenn das Stop-Level des Traders erreicht wird, hat der Trader 50 Pips auf einem Mini-Lot oder $50 verloren. Wenn der Trader ein Risikoniveau von 3% verwendet, kann er 150 $ verlieren (das sind 3% des Kontos). Mit einem Stop-Level von 50 Pip können sie also drei Mini-Lots einnehmen. Wenn der Trader ausgestoppt wird, hat er 50 Pips auf drei Mini-Lots oder $150 verloren.

An der Börse würde ein Risiko von 1% Ihres Kontos für den Handel bedeuten, dass ein Händler 100 Aktien mit einem Stop-Level von 50 Cent nehmen könnte. Wenn der Stop erreicht wird, würde dies bedeuten, dass $50 – oder 1% des Gesamtkontos – beim Trade verloren gingen. In diesem Fall wurde das Risiko für den Handel auf einen kleinen Prozentsatz des Kontos beschränkt und die Positionsgröße wurde für dieses Risiko optimiert.

Alternative Techniken zur Positionsgrößenbestimmung

Für größere Konten gibt es einige alternative Methoden, mit denen die Positionsgröße bestimmt werden kann. Eine Person mit einem Konto von 500.000 USD möchte möglicherweise nicht immer 5.000 USD oder mehr (das ist 1 % von 500.000 USD) bei jedem einzelnen Trade riskieren. Sie haben möglicherweise viele Positionen auf dem Markt, setzen möglicherweise nicht ihr gesamtes Kapital ein oder haben Liquiditätsprobleme bei großen Positionen. In diesem Fall kann auch ein fester Dollaranschlag verwendet werden.

Nehmen wir an, ein Trader mit einem Konto dieser Größe möchte bei einem Trade nur 1.000 US-Dollar riskieren. Sie können immer noch die oben erwähnte Methode anwenden. Wenn die Entfernung zum Stop vom Einstiegspreis 50 Pips beträgt, kann der Händler 20 Mini-Lots oder 2 Standard-Lots nehmen.

An der Börse könnte der Händler 2.000 Aktien nehmen, wobei der Stopp 50 Cent vom Einstiegspreis entfernt ist. Wenn der Stop erreicht wird, hat der Trader nur die $1.000 verloren, die er riskieren wollte, bevor er den Trade platzierte.

Tägliche Stop-Levels

Eine weitere Option für aktive oder Vollzeit- Daytrader ist die Verwendung eines täglichen Stop-Levels. Ein täglicher Stopp ermöglicht Tradern, die in Sekundenbruchteilen Urteile fällen müssen und Flexibilität bei ihren Entscheidungen zur Positionsgröße benötigen. Ein täglicher Stopp bedeutet, dass der Trader einen maximalen Geldbetrag festlegt, den er an einem Tag, einer Woche oder einem Monat verlieren kann. Wenn Händler diese vorgegebene Kapitalmenge (oder mehr) verlieren, verlassen sie sofort alle Positionen und stellen den Handel für den Rest des Tages, der Woche oder des Monats ein. Ein Trader, der diese Methode anwendet, muss über eine positive Performancebilanz verfügen.

Für erfahrene Trader kann ein täglicher Stop-Loss ungefähr ihrer durchschnittlichen täglichen Rentabilität entsprechen. Wenn ein Trader beispielsweise im Durchschnitt 1.000 US-Dollar pro Tag verdient, sollte er einen täglichen Stop-Loss setzen, der dieser Zahl nahe kommt. Dies bedeutet, dass ein Verlusttag die Gewinne von mehr als einem durchschnittlichen Handelstag nicht zunichte macht. Diese Methode kann auch angepasst werden, um mehrere Tage, eine Woche oder einen Monat der Handelsergebnisse widerzuspiegeln.

Für Trader, die eine Geschichte des profitablen Handels haben – oder den ganzen Tag extrem aktiv im Handel sind – gibt ihnen das tägliche Stop-Level die Freiheit, während des Tages Entscheidungen über die Positionsgröße im Handumdrehen zu treffen und dennoch ihr Gesamtrisiko zu kontrollieren. Die meisten Trader, die einen täglichen Stop verwenden, begrenzen das Risiko bei jedem Trade immer noch auf einen sehr kleinen Prozentsatz ihres Kontos, indem sie die Positionsgrößen und das Risiko einer Position überwachen.

Ein Anfänger Händler mit wenig Handelshistorie kann auch ein Verfahren zur Herstellung des täglichen Stop-Loss in Verbindung mit der Verwendung der richtige Position Sizing bestimmt durch das Risiko des Handels und ihren allgemeinen Anpassung Kontostand.

Die Quintessenz

Um die richtige Positionsgröße zu erreichen, müssen Trader zunächst ihr Stop-Level und den Prozentsatz oder den Dollarbetrag ihres Kontos bestimmen, den sie bei jedem Trade riskieren möchten. Sobald wir diese ermittelt haben, können sie ihre ideale Positionsgröße berechnen.