Versicherungsmathematische Annahme
Was ist eine versicherungsmathematische Annahme?
Eine versicherungsmathematische Annahme ist eine Schätzung eines ungewissen variablen Inputs in ein Finanzmodell, normalerweise zum Zwecke der Berechnung von Prämien oder Leistungen. Versicherungsmathematische Annahmen beinhalten mathematische und statistische Modelle zur Bewertung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten für ein bestimmtes Ereignis. Versicherungsmathematische Annahmen haben breite Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich in der Finanzindustrie, Wirtschaft, Computerprogrammierung und in der Versicherungsbranche.
Eine versicherungsmathematische Annahme kann die Vorhersage der Lebenserwartung einer Person unter Berücksichtigung ihres Alters, Geschlechts und Gesundheitszustands beinhalten. Versicherungsmathematiker verwenden große Tabellen mit statistischen Daten, die die unsichere Variable mit einer Vielzahl wichtiger Vorhersagevariablen korrelieren. Angesichts der Werte für die prädiktiven Variablen kann eine solide versicherungsmathematische Annahme für die unsichere Variable oder das Ereignis getroffen werden.
Die zentralen Thesen
- Eine versicherungsmathematische Annahme ist eine Schätzung oder Prognose einer ungewissen Variablen oder eines Ereignisses, die normalerweise für die Berechnung von Versicherungsprämien oder -leistungen verwendet wird.
- Versicherungsmathematische Annahmen beinhalten mathematische und statistische Modelle zur Bewertung von Risiken und Wahrscheinlichkeiten für ein bestimmtes Ereignis.
- Versicherungsmathematische Annahmen haben breite Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich in der Finanzindustrie, Wirtschaft, Computerprogrammierung und der Versicherungsbranche.
- Versicherungsunternehmen verwenden versicherungsmathematische Annahmen bei der Berechnung der Lebenserwartungsprognose einer Person, die eine Lebensversicherung sucht.
Versicherungsmathematische Annahmen verstehen
Eine versicherungsmathematische Annahme ist eine Schätzung eines unbekannten Wertes, die nach den Methoden der Versicherungsmathematik ermittelt wird. Der Prozess beinhaltet die Verwendung statistischer Werkzeuge, um die Korrelation bekannter Werte mit möglichen Ergebnissen für den unbekannten Wert zu bestimmen. Die versicherungsmathematische Wissenschaft ist hilfreich bei der Vorhersage potenzieller Auszahlungen von Lebensversicherungen und Pensionsplänen.
Eine versicherungsmathematische Annahme kann eine Analyse der folgenden Punkte beinhalten:
- Sterblichkeitsraten
- Rentenbeitragssätze
- Überleben
- Behindertenquoten
- Morbiditätsraten, d. h. die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Krankheit in einer Population auftritt
- Wahrscheinlichkeit einer Wetterkatastrophe oder eines Ereignisses
Versicherungsmathematische Annahmen sind wichtig, da sie Unternehmen dabei helfen, Notfallpläne für die Zukunft basierend auf möglichen Ergebnissen zu entwickeln. Versicherungsmathematische Annahmen ermöglichen in vielen Situationen auch einen gerechten Risikotransfer.
Beim Abschluss von Lebensversicherungen ist es beispielsweise wichtig, die Wahrscheinlichkeit zu kennen, dass der Versicherte während der Vertragslaufzeit stirbt. Bei einer genauen versicherungsmathematischen Annahme dieser Wahrscheinlichkeit kann eine angemessene Prämie für eine solche Police berechnet werden. Ohne die Möglichkeit, diese Wahrscheinlichkeiten genau zu berechnen, wären nur wenige Unternehmen bereit, Versicherungen anzubieten. Wenn sie eine Versicherung anbieten würden, müsste dies teurer sein, um Platz für unerwartete Verluste zu schaffen.
Die Annahme von Annahmen ist ein wesentlicher Bestandteil der versicherungsmathematischen Dienstleistungen in allen Praxisbereichen – insbesondere da die Verwendung von versicherungsmathematischen Annahmen in der Sarbanes-Oxley Ära weiter zunimmt –, die implementiert wurde, um Bilanzbetrug zu reduzieren. Die National Association of Insurance Commissioners (NAIC) – eine Verbraucheraufsichtsbehörde – hat die Musterprüfungsregel veröffentlicht, die unter anderem eine unabhängige Prüfung der Finanzunterlagen erfordert. Versicherungsmathematische Bewertungen sind häufig Bestandteil von Jahresabschlüssen und ein integraler Bestandteil der Risikomanagementpraktiken einer Organisation.
Arten von versicherungsmathematischen Annahmen
Eine der häufigsten versicherungsmathematischen Annahmen von Versicherungsunternehmen ist die Lebenserwartung einer Person, die eine Lebensversicherung sucht. Wenn jemand eine Lebensversicherung beantragt, berücksichtigt ein Aktuar der Versicherungsgesellschaft das Alter, die Größe, das Gewicht, das Geschlecht, den Tabakkonsum und bestimmte Datenpunkte des vorgeschlagenen Versicherten in Bezug auf seine Krankengeschichte. Ziel dieser versicherungsmathematischen Annahme ist die Ermittlung einer Lebenserwartung für versicherungstechnische Zwecke.
Obwohl bei Lebensversicherungen in der Regel versicherungsmathematische Annahmen für die Sterblichkeitsanalyse verwendet werden, werden die gleichen Methoden auch auf andere Versicherungsarten, einschließlich Haftpflicht- und Sachversicherungen, angewendet.
Im Finanzbereich stellen Aktuare versicherungsmathematische Annahmen für Pensionspläne. Die Berechnungen können die Wahrscheinlichkeit von Anlagerenditen und Auszahlungsanforderungen umfassen, damit ein Unternehmen den Finanzierungsbedarf planen und abrechnen kann. Versicherungsmathematische Annahmen werden auch verwendet, um das Risiko bei bestimmten Anlagen zu bestimmen. Aktuare, die für Investmentbanken arbeiten, verwenden statistische Wahrscheinlichkeiten, um die Finanzmärkte zu prognostizieren, mit dem Ziel, das Risiko in einem Anlageportfolio zu reduzieren.