Forex: Die Moving Average MACD Combo

Theoretisch ist Trend-Trading einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, weiter zu kaufen, wenn der Preis höher steigt, und weiter zu verkaufen, wenn Sie sehen, dass er nach unten fällt. In der Praxis ist es jedoch weitaus schwieriger, dies erfolgreich zu tun. Die größte Angst von Trendhändlern besteht darin, zu spät, also am Punkt der Erschöpfung, in einen Trend einzusteigen. Trotz dieser Schwierigkeiten ist Trendtrading jedoch wahrscheinlich einer der beliebtesten Handelsstile, denn wenn sich ein Trend entwickelt, sei es kurz- oder langfristig, kann er Stunden, Tage und sogar Monate andauern.

Hier behandeln wir eine Strategie, die Ihnen hilft, mit klaren Einstiegs- und Ausstiegsniveaus zum richtigen Zeitpunkt in einen Trend einzusteigen. Diese Strategie wird als Moving Average MACD Combo bezeichnet.

Überblick

Die MACD-Kombistrategie beinhaltet die Verwendung von zwei Sätzen von gleitenden Durchschnitten (MA) für das Setup:

• 50 Simple Moving Average (SMA) – die Signallinie, die die Trades auslöst
• 100 SMA – gibt ein klares Trendsignal

Der tatsächliche Zeitraum des SMA hängt vom verwendeten Chart ab, aber diese Strategie funktioniert am besten auf Stunden- und Tagescharts. Die Hauptprämisse der Strategie besteht darin, nur zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Preis die gleitenden Durchschnitte in Trendrichtung kreuzt.

Regeln für einen Long Trade

1. Warten Sie, bis die Währung über dem 50 SMA und 100 SMA gehandelt wird.
2. Sobald der Preis um 10 Pips oder mehr über dem nächstgelegenen SMA liegt, geben Sie long ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Balken positiv geworden ist, andernfalls warten Sie auf das nächste MACD-Signal.
3. Stellen Sie den anfänglichen Stopp bei einer fünftaktige niedrig aus dem Eintrag.
4. Verlassen Sie die Hälfte der Position mit dem doppelten Risiko. den Stop auf Break-Even verschieben.
5. Verlassen Sie die zweite Hälfte, wenn der Preis um 10 Pips unter den 50 SMA fällt.

Regeln für einen Short-Trade

Warten Sie, bis die Währung unter dem 50 SMA und 100 SMA gehandelt wird.

1. Sobald der Preis um 10 Pips oder mehr unter dem nächstgelegenen SMA liegt, geben Sie kurz ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Balken auf negativ übergegangen ist. Warten Sie andernfalls auf das nächste MACD-Signal.
2. Setzen Sie den Anfangsstopp bei einem Fünf-Barren-Hoch vom Einstieg.
3. Verlassen Sie die Hälfte der Position mit dem doppelten Risiko; bewegen Sie den Stopp auf Break-Even.
4. Verlassen Sie die verbleibende Position, wenn der Preis um 10 Pips wieder über den 50 SMA bricht. Nehmen Sie den Handel nicht an, wenn der Preis einfach zwischen dem 50 SMA und 100 SMA handelt.

Lange Trades

Unser erstes Beispiel ist für EUR / USD auf einem Stunden-Chart. Der Handel wird am 13. März 2006 eingerichtet, wenn der Preis sowohl den 50-Stunden-SMA als auch den 100-Stunden-SMA überschreitet. Wir steigen jedoch nicht sofort ein, da der MACD vor mehr als fünf Balken nach oben gekreuzt ist, und wir ziehen es vor, zu warten, bis der zweite MACD-Upside-Cross einsteigt. Der Grund, warum wir uns an diese Regel halten, ist, dass wir nicht kaufen möchten, wenn das Momentum ist bereits seit einiger Zeit im Aufwärtstrend und kann sich daher erschöpfen.

Der zweite Trigger erfolgt wenige Stunden später um 1.1945. Wir gehen in die Position ein und platzieren unseren ersten Stop beim 5-Bar-Tief vom Einstieg, das bei 1,1917 liegt. Unser erstes Ziel ist das Doppelte unseres Risikos von 28 Pips (1,1945-1,1917) oder 56 Pips, was unser Ziel bei 1,2001 liegt. Das Ziel wird am nächsten Tag um 11 Uhr EST getroffen. Wir verschieben unseren Stop dann auf Breakeven und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips unter dem 50-Stunden-SMA handelt. Dies geschieht am 20. März 2006 um 10 Uhr EST, zu diesem Zeitpunkt wird die zweite Hälfte der Position bei 1,2165 geschlossen, was einen Gesamthandelsgewinn von 138 Pips ergibt.

Positive und negative Schwingungen

Warum können wir das MACD-Kreuz nicht einfach von positiv auf negativ traden? Wenn Sie sich den unten stehenden EUR/USD ansehen, können Sie sehen, dass zwischen dem 13. März und dem 15. März 2006 mehrere positive und negative Schwankungen auftraten. Die meisten Abwärts- und sogar einige der Aufwärtssignale wären jedoch, wenn sie genommen würden, zuvor gestoppt worden sinnvolle Gewinne zu machen.

Warum können wir den gleitenden Durchschnitt nicht einfach ohne den MACD traden? Schauen Sie sich die untenstehende Grafik an. Wenn wir das Crossover Signal des gleitenden Durchschnitts bei einem positiven MACD nach unten gedreht hätten, wäre der Handel zu einem Verlierer geworden.

Das nächste Beispiel, das unten gezeigt wird, gilt für USD/JPY in einem täglichen Zeitrahmen. Der Handel beginnt am 16. September 2005, wenn der Preis sowohl den 50-Tage- als auch den 100-Tage-SMA überschreitet. Wir nehmen das Signal sofort wahr, da der MACD innerhalb von fünf Balken gekreuzt hat, was uns ein Einstiegsniveau von ungefähr 110,95 gibt. Wir platzieren unseren ersten Stopp beim Fünf-Barren-Tief von 108,98 und unser erstes Ziel mit dem doppelten Risiko, das bei 114,89 liegt. Der Preis wird drei Wochen später, am 13. Oktober 2005, erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stop auf Break-Even und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips unter dem 50-Tage-SMA handelt. Dies geschieht am 14. Dezember 2005 um 117,43 Uhr, was zu einem Gesamthandelsgewinn von 521 Pips führt.

Bei der Verwendung von Tagescharts ist eines zu beachten: Die Gewinne können zwar größer sein, aber auch das Risiko ist höher. Unser Stopp war fast 200 Pips von unserem Eingang entfernt. Natürlich betrug unser Gewinn 521 Pips, was sich als mehr als das Doppelte unseres Risikos herausstellte. Darüber hinaus müssen Trader, die die Tagescharts verwenden, um Setups zu identifizieren, viel geduldiger mit ihren Trades sein, da die Position monatelang offen bleiben kann.

Short-Trades

Auf der Short-Seite werfen wir einen Blick auf den AUD/USD auf den Stunden-Charts vom 16. März 2006. Der erste Bereich des Währungspaars handelt zwischen dem 50- und 100-Stunden-SMA. Wir warten, bis der Kurs unter den gleitenden 50- und 100-Stunden-Durchschnitt fällt und prüfen, ob der MACD mit den letzten fünf Balken negativ war. Wir sehen, dass dies der Fall war, also gehen wir short, wenn der Preis 10 Pips niedriger ist als der nächste SMA, der in diesem Fall der 100-Stunden-SMA ist. Unser Einstiegspreis beträgt 0,7349. Wir platzieren unseren ersten Stopp beim höchsten Hoch der letzten fünf Balken oder 0,7376. Damit liegt unser anfängliches Risiko bei 27 Pips. Unser erstes Ziel ist das Doppelte des Risikos, das 0,7295 beträgt. Das Ziel wird sieben Stunden später ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stop in der zweiten Hälfte auf den Break-Even und versuchen, ihn zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips über dem 50-Stunden-SMA handelt. Dies geschieht am 22. März 2006, wenn der Preis 0,7193 erreicht, was uns insgesamt 105 Pips einbringt. Dies ist definitiv eine attraktive Rendite, wenn man bedenkt, dass wir nur 27 Pips riskiert haben.

Aus Tagessicht werfen wir einen Blick auf ein weiteres kurzes Beispiel in EUR/JPY, das in der untenstehenden Grafik dargestellt ist. Wie Sie sehen, reichen die täglichen Beispiele weiter zurück, denn wenn sich einmal ein klarer Trend gebildet hat, kann er lange anhalten. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde sich die Währung stattdessen in ein bereichsgebundenes Szenario bewegen, in dem die Preise einfach zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten schwanken würden.

Am 25. April 2005 fiel der EUR / JPY unter den 50-Tage- und 100-Tage-SMA. Wir überprüfen, ob der MACD ebenfalls negativ ist, was bestätigt, dass sich das Momentum nach unten bewegt hat. Wir gehen eine Short-Position ein, die 10 Pips unter dem nächsten gleitenden Durchschnitt (100-Tage-SMA) oder 137,76 liegt. Der erste Stopp wird beim höchsten Hoch der letzten fünf Balken platziert, das bei 140,47 liegt. Das bedeutet, dass wir 271 Pips riskieren. Unser erstes Ziel ist das zweifache Risiko (542 Pips) oder 132,34. Das erste Ziel wird etwas mehr als einen Monat später am 2. Juni 2005 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stop in der verbleibenden Hälfte auf Breakeven und versuchen, ihn zu verlassen, wenn der Preis um 10 Pips über dem 50-Tage-SMA handelt. Der gleitende Durchschnitt wird am 30. Juni 2005 nach oben durchbrochen, und wir verlassen ihn um 134,21. Wir verlassen den Rest der Position zu diesem Zeitpunkt für einen Gesamthandelsgewinn von 448 Pips.

Wenn die Strategie versagt

Diese Strategie ist alles andere als narrensicher. Wie bei vielen Trendhandelsstrategien funktioniert es am besten bei Währungen oder Zeitrahmen, die einen guten Trend aufweisen. Daher ist es schwierig, diese Strategie bei Währungen umzusetzen, die normalerweise an eine Spanne gebunden sind, wie z. B. EUR/GBP.

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für das Scheitern der Strategie. Der Preis unterschreitet die 50- und 100-Stunden-SMA in EUR / GBP am 7. März 2006 um 10 Pips. Der MACD ist zu diesem Zeitpunkt negativ, daher gehen wir 10 Pips unter dem gleitenden Durchschnitt bei 0,6840 short. Der Stopp wird beim höchsten Hoch der letzten fünf Balken platziert, das bei 0,6860 liegt. Damit beträgt unser Risiko 20 Pips, was bedeutet, dass unser erstes Take-Profit-Niveau das Doppelte des Risikos oder 0,6800 beträgt.

EUR / GBP weiterhin zu verkaufen, aber nicht stark genug, um unsere Take-Profit – Ebene zu erreichen. Das Tief der Bewegung, bevor das Währungspaar schließlich über den 50-Stunden-SMA zurückkehrt, liegt bei 0,6839. Die Umkehrung erstreckt sich schließlich bis zu unserem Stop bei 0,6860 und wir verlieren am Ende 20 Pips beim Trade.

Fazit

Die Kombinationsstrategie des gleitenden Durchschnitts MACD kann Ihnen helfen, zum profitabelsten Zeitpunkt in einen Trend einzusteigen. Händler, die diese Strategie implementieren, sollten jedoch sicherstellen, dass sie dies nur bei Währungspaaren tun, die normalerweise im Trend liegen. Diese Strategie funktioniert besonders gut bei den Majors. Händler sollten auch die Stärke der Aufschlüsselung unter dem gleitenden Durchschnitt zum Zeitpunkt des Eintritts überprüfen. Hätten wir bei dem oben gezeigten fehlgeschlagenen Trade den durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) zu diesem Zeitpunkt betrachtet, hätten wir gesehen, dass der ADX sehr niedrig war, was darauf hindeutet, dass der Zusammenbruch wahrscheinlich nicht genug Schwung erzeugte, um die Bewegung fortzusetzen.