15 Juni 2021 12:19

Die 5-Minuten-Trading-Strategie

Einige Devisenhändler sind extrem geduldig und warten gerne auf das perfekte Setup, während andere schnell eine Bewegung sehen müssen, oder sie geben ihre Positionen auf. Diese ungeduldigen Seelen sind perfekte Momentum-Trader, weil sie darauf warten, dass der Markt genug Kraft hat, um eine Währung in die gewünschte Richtung zu treiben, und das Momentum in der Hoffnung auf eine Erweiterungsbewegung huckepack tragen.

Sobald die Bewegung jedoch Anzeichen von Kraftverlust zeigt, wird ein ungeduldig Momentum-Trader auch der erste sein, der das Schiff verlässt. Daher muss eine echte Momentum-Strategie solide Ausstiegsregeln haben, um die Gewinne zu schützen und gleichzeitig so viel wie möglich von der Erweiterungsbewegung mitmachen zu können. Die 5-Minuten-Momo-Strategie macht genau das.

Was ist ein Momo?

Das 5-Minuten-Momo sucht auf sehr kurzfristigen (5-Minuten-)Charts nach einem Momentum oder „Momo“-Ausbruch. Erstens stützen sich Trader auf zwei technische Indikatoren, die mit vielen Charting-Softwarepaketen und -Plattformen verfügbar sind: den 20-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den gleitenden Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD). Der EMA wird dem einfachen gleitenden Durchschnitt vorgezogen, da er den jüngsten Bewegungen ein höheres Gewicht beimisst, was für schnelle Momentum-Trades erforderlich ist.

Die zentralen Thesen

  • Die 5-Minuten-Momo-Strategie wurde entwickelt, um Forex-Händlern zu helfen, Umkehrungen zu spielen und in der Position zu bleiben, wenn sich die Preise in eine neue Richtung entwickeln.
  • Die Strategie basiert auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten und dem MACD-Indikator.
  • Während sich der Trend entwickelt, werden Stop-Loss-Orders und Trailing Stops verwendet, um Gewinne zu schützen.
  • Wie in jedem System, das auf technischen Indikatoren basiert, ist der 5-Minuten-Momo nicht kinderleicht und die Ergebnisse variieren je nach Marktbedingungen.

Während ein gleitender Durchschnitt verwendet wird, um den Trend zu bestimmen, wird das MACD- Histogramm, das uns hilft, das Momentum zu messen, als zweiter Indikator verwendet. Die Einstellungen für das MACD-Histogramm sind die Standardeinstellungen, die in den meisten Charting-Plattformen verwendet werden: EMA = 12, zweiter EMA = 26, Signallinie EMA = 9, alle mit Schlusskursen.

Diese Strategie wartet auf einen Umkehrhandel, nutzt das Setup jedoch nur, wenn das Momentum die Umkehr ausreichend unterstützt, um einen größeren Erweiterungsburst zu erzeugen. Die Position wird in zwei getrennten Segmenten verlassen; die erste Hälfte hilft uns, Gewinne zu sichern und stellt sicher, dass wir nie einen Gewinner in einen Verlierer verwandeln, und die zweite Hälfte lässt uns versuchen, eine sehr große Bewegung ohne Risiko zu fangen, da der Stop bereits auf die Gewinnschwelle verschoben wurde. So funktioniert das:

Regeln für einen Long Trade

  1. Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unterhalb des 20-Perioden-EMA und des MACD im negativen Bereich liegt.
  2. Warten Sie, bis der Kurs den 20-Perioden-EMA überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder gerade dabei ist, vom negativen in den positiven Bereich zu wechseln oder innerhalb der letzten 25 Minuten in den positiven Bereich gekreuzt ist (fünf Balken oder weniger auf einem 5-Minuten-Chart ).
  3. Gehen Sie 10 Pips über dem 20-Perioden-EMA long.
  4. Für einen aggressiven Handel platzieren Sie einen Stopp auf dem Swing-Tief des 5-Minuten-Charts. Setzen Sie für einen konservativen Handel einen Stop 20 Pips unter dem 20-Perioden-EMA.
  5. Verkaufen Sie die Hälfte der Position beim Einstieg plus den riskierten Betrag; Bewegen Sie den Anschlag in der zweiten Hälfte auf Breakeven.
  6. Verfolgen Sie den Stopp mit Breakeven oder der 20-Perioden-EMA minus 15 Pips, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Regeln für einen Short-Trade

  1. Achten Sie darauf, dass das Währungspaar über dem 20-Perioden-EMA gehandelt wird und der MACD positiv ist.
  2. Warten Sie, bis der Kurs den 20-Perioden-EMA unterschreitet; Stellen Sie sicher, dass der MACD entweder gerade dabei ist, vom positiven in den negativen Bereich zu wechseln oder vor nicht länger als fünf Balken in den negativen Bereich gekreuzt ist.
  3. Gehen Sie 10 Pips unter dem 20-Perioden-EMA short.
  4. Setzen Sie für einen aggressiven Handel einen Stopp beim Swing-Hoch auf einem 5-Minuten-Chart. Für einen konservativen Handel platzieren Sie den Stop 20 Pips über dem 20-Perioden-EMA
  5. Kaufen Sie die Hälfte der Position zum Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags zurück und verschieben Sie den Stop in der zweiten Hälfte auf Break-Even.
  6. Verfolgen Sie den Stop entweder um den Breakeven oder den 20-Perioden-EMA plus 15 Pips, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

Lange Trades

Unser erstes Beispiel oben ist der EUR / USD am 16. März 2006, wenn sich der Preis über die 20-Perioden-EMA bewegt, wenn das MACD-Histogramm die Nulllinie überschreitet. Obwohl es einige Fälle gab, in denen der Preis zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ET versuchte, sich über den 20-Perioden-EMA zu bewegen, wurde zu diesem Zeitpunkt kein Handel ausgelöst, da das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.

Wir warteten, bis das MACD-Histogramm die Nulllinie überquerte, und als dies geschah, wurde der Handel bei 1,2044 ausgelöst. Wir steigen bei 1,2046 + 10 Pips = 1,2056 mit einem Stop bei 1,2046 – 20 Pips = 1,2026 ein. Unser erstes Ziel war 1,2056 + 30 Pips = 1,2084. Es wurde etwa zweieinhalb Stunden später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und folgen der verbleibenden Hälfte um den 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich bei 1.2157 um 21:35 Uhr ET mit einem Gesamtgewinn von 65,5 Pips geschlossen.

Das nächste Beispiel (oben) ist USD/JPY am 21. März 2006, wenn wir die Kursbewegung über den 20-Perioden-EMA sehen. Wie im vorherigen EUR / USD-Beispiel gab es auch einige Fälle, in denen der Preis unmittelbar vor unserem Einstiegspunkt über dem 20-Perioden-EMA lag, aber wir haben den Handel nicht übernommen, da das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.

Der MACD drehte zuerst, also warteten wir, bis der Preis den EMA um 10 Pips überquerte, und als er dies tat, stiegen wir bei 116,67 ein (EMA lag bei 116,57).

Die Mathematik ist in diesem Fall etwas komplizierter. Der Stop liegt beim 20-EMA minus 20 Pips oder 116,57 – 20 Pips = 116,37. Das erste Ziel ist der Einstieg plus den riskierten Betrag oder 116,67 + (116,67 – 116,37) = 116,97. Es wird fünf Minuten später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und folgen der verbleibenden Hälfte um den 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich um 117.07 Uhr um 18:00 Uhr ET geschlossen, um einen durchschnittlichen Gesamtgewinn von 35 Pips zu erzielen. Obwohl der Gewinn nicht so attraktiv war wie beim ersten Trade, zeigt der Chart eine saubere und reibungslose Bewegung, die darauf hindeutet, dass die Kursbewegung unseren Regeln gut entsprach.

Short-Trades

Auf der Short-Seite ist unser erstes Beispiel der NZD/USD vom 20. März 2006 (siehe unten). Wir sehen, dass der Kurs unter dem 20-Perioden-EMA kreuzt, aber das MACD-Histogramm ist immer noch positiv, also warten wir, bis es 25 Minuten später unter die Nulllinie kreuzt. Unser Trade wird dann bei 0,6294 ausgelöst. Wie beim früheren USD/JPY-Beispiel ist die Mathematik in diesem Fall etwas chaotisch, da das Kreuzen des gleitenden Durchschnitts nicht zur gleichen Zeit stattfand, als der MACD sich unter die Nulllinie bewegte, wie es in unserem ersten EUR/USD-Beispiel der Fall war. Als Ergebnis steigen wir bei 0,6294 ein.

Unser Stop ist der 20-EMA plus 20 Pips. Zu diesem Zeitpunkt lag der 20-EMA bei 0,6301, sodass unser Einstieg bei 0,6291 und unser Stop bei 0,6301 + 20 Pips = 0,6321 liegt. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 0,6291 – (0,6321 – 0,6291) = 0,6261. Das Ziel wird zwei Stunden später getroffen und der Stopp in der zweiten Hälfte wird auf Breakeven verschoben. Wir fahren dann fort, die zweite Hälfte der Position um den 20-Perioden-EMA plus 15 Pips zu verfolgen. Die zweite Hälfte wird dann bei 0,6262 geschlossen, für einen Gesamtgewinn aus dem Handel von 29,5 Pips.

Das obige Beispiel basiert auf einer Opportunity, die am 10. März 2006 in GBP/USD entwickelt wurde. Im Chart unten kreuzt der Preis unter den 20-Perioden-EMA und wir warten 10 Minuten, bis sich das MACD-Histogramm in den negativen Bereich bewegt, wodurch unsere Einstiegsorder bei 1,7375 ausgelöst wird. Basierend auf den obigen Regeln setzen wir, sobald der Handel ausgelöst wird, unseren Stopp bei 20-EMA plus 20 Pips oder 1,7385 + 20 = 1,7405. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 1,7375 – (1.7405 – 1.7375) = 1,7345. Es wird kurz darauf ausgelöst.

Wir fahren dann fort, die zweite Hälfte der Position um den 20-Perioden-EMA plus 15 Pips zu verfolgen. Die zweite Hälfte der Position wird schließlich bei 1,7268 geschlossen, was einen Gesamtgewinn von 68,5 Pips ergibt. Zufälligerweise wurde der Trade auch genau in dem Moment geschlossen, als das MACD-Histogramm in den positiven Bereich wechselte.

Momo-Handelsfehler

Wie Sie sehen, ist der 5-Minuten-Momo-Trade eine äußerst leistungsstarke Strategie, um impulsbasierte Umkehrbewegungen zu erfassen. Es funktioniert jedoch nicht immer, und es ist wichtig, ein Beispiel dafür zu untersuchen, wo es versagt, und zu verstehen, warum dies geschieht.

Das letzte Beispiel für den 5-Minuten-Momo-Trade ist EUR/ CHF am 21. März 2006. Wie oben zu sehen ist, kreuzt der Preis unter den 20-Perioden-EMA und wir warten 20 Minuten, bis das MACD-Histogramm in den negativen Bereich rutscht. Wir setzen unsere Eintrittsorder auf 1.5711. Wir platzieren unseren Stop beim 20-EMA plus 20 Pips oder 1,5721 + 20 = 1,5741. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 1,5711 – (1,5741-1,5711) = 1,5681. Der Preis wird bis auf ein Tief von 1,5696 gehandelt, was nicht niedrig genug ist, um unseren Trigger zu erreichen. Es geht dann zur Umkehr des Kurses über und erreicht schließlich unseren Stop, was einen Gesamthandelsverlust von 30 Pips verursacht.


Die Verwendung eines Brokers, der Charting-Plattformen mit der Möglichkeit bietet, Ein- und Ausstiege, Stop-Loss-Orders und Trailing Stops zu automatisieren, ist hilfreich bei der Verwendung von Strategien, die auf technischen Indikatoren basieren.

Beim Handel mit der 5-Minuten-Momo-Strategie sollten Sie vor allem auf zu enge oder zu breite Handelsspannen achten. In ruhigen Handelszeiten, in denen der Preis lediglich um den 20-EMA schwankt, kann das MACD-Histogramm hin und her klappen und viele falsche Signale verursachen. Wenn diese Strategie alternativ in einem Währungspaar mit einer zu großen Handelsspanne implementiert wird, kann der Stopp erreicht werden, bevor das Ziel ausgelöst wird.

Die Quintessenz

Die 5-Minuten-Momo-Strategie ermöglicht es Händlern, von kurzen Momentum-Ausbrüchen in Forex-Paaren zu profitieren, und bietet gleichzeitig solide Ausstiegsregeln, die zum Schutz der Gewinne erforderlich sind. Das Ziel besteht darin, eine Trendwende zu erkennen, eine Position zu eröffnen und sich dann auf Risikomanagement-Tools – wie Trailing Stops – zu verlassen, um von der Bewegung zu profitieren und nicht zu früh abzuspringen. Wie bei vielen Systemen, die auf technischen Indikatoren basieren, variieren die Ergebnisse je nach Marktbedingungen.

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