Gleitender Durchschnitt (MA)
Was ist ein gleitender Durchschnitt (MA)?
In der Statistik ist ein gleitender Durchschnitt eine Berechnung, die verwendet wird, um Datenpunkte zu analysieren, indem eine Reihe von Durchschnittswerten verschiedener Teilmengen des vollständigen Datensatzes erstellt wird. Im Finanzwesen ist ein gleitender Durchschnitt (MA) ein Aktienindikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird. Der Grund für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts einer Aktie besteht darin, die Preisdaten zu glätten, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittspreis erstellt wird.
Durch die Berechnung des gleitenden Durchschnitts werden die Auswirkungen zufälliger, kurzfristiger Schwankungen auf den Kurs einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum abgemildert.
Die zentralen Thesen
- Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Aktienindikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird.
- Der Grund für die Berechnung des gleitenden Durchschnitts einer Aktie besteht darin, die Kursdaten über einen bestimmten Zeitraum zu glätten, indem ein ständig aktualisierter Durchschnittskurs erstellt wird.
- Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist eine Berechnung, die das arithmetische Mittel einer bestimmten Preisgruppe über eine bestimmte Anzahl von Tagen in der Vergangenheit bildet; beispielsweise in den letzten 15, 30, 100 oder 200 Tagen.
- Exponential Moving Averages (EMA) ist ein gewichteter Durchschnitt, der dem Kurs einer Aktie in den letzten Tagen eine größere Bedeutung beimisst und ihn zu einem Indikator macht, der besser auf neue Informationen reagiert.
Den gleitenden Durchschnitt (MA) verstehen
Der gleitende Durchschnitt ist ein einfaches, technisches Analysetool. Gleitende Durchschnitte werden normalerweise berechnet, um die Trendrichtung einer Aktie zu identifizieren oder ihre Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Es handelt sich um einen trendfolgenden – oder nacheilenden – Indikator, da er auf vergangenen Kursen basiert.
Je länger der Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt, desto größer die Verzögerung. Ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt hat also eine viel größere Verzögerung als ein 20-Tage-MA, da er die Preise der letzten 200 Tage enthält. Die gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittszahlen für Aktien werden von Anlegern und Händlern weithin verfolgt und gelten als wichtige Handelssignale.
Gleitende Durchschnitte sind ein vollständig anpassbarer Indikator, was bedeutet, dass ein Anleger bei der Berechnung eines Durchschnitts einen beliebigen Zeitrahmen frei wählen kann. Die am häufigsten verwendeten Zeiträume in gleitenden Durchschnitten sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kürzer die Zeitspanne ist, um den Durchschnitt zu bilden, desto empfindlicher reagiert er auf Preisänderungen. Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich wird der Durchschnitt sein.
Anleger können unterschiedliche Zeiträume unterschiedlicher Länge wählen, um gleitende Durchschnitte basierend auf ihren Handelszielen zu berechnen. Kürzere gleitende Durchschnitte werden normalerweise für den kurzfristigen Handel verwendet, während längerfristige gleitende Durchschnitte eher für langfristige Anleger geeignet sind.
Es gibt keinen korrekten Zeitrahmen für die Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte. Der beste Weg, um herauszufinden, welcher für Sie am besten geeignet ist, besteht darin, mit einer Reihe verschiedener Zeiträume zu experimentieren, bis Sie einen finden, der zu Ihrer Strategie passt.
Die Vorhersage von Trends an der Börse ist kein einfacher Prozess. Obwohl es unmöglich ist, die zukünftige Entwicklung einer bestimmten Aktie vorherzusagen, können Ihnen technische Analysen und Recherchen helfen, bessere Vorhersagen zu treffen.
Ein steigender gleitender Durchschnitt zeigt an, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet, während ein fallender gleitender Durchschnitt auf einen Abwärtstrend hindeutet. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmomentum durch einen zinsbullischen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Umgekehrt wird das Abwärtsmomentum durch einen rückläufigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt unterschreitet.
Bei der Berechnung gleitende Mittelwert, die in ihrem eigenen Recht sind, kann die Berechnung auch die Grundlage für andere Indikatoren der technischen Analyse, wie die Bildung von gleitenden Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD).
Die Moving Average Convergence Divergenz (MACD) wird von Händlern verwendet, um die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zu überwachen. Sie wird im Allgemeinen berechnet, indem ein exponentieller gleitender Durchschnitt von 26 Tagen von einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 12 Tagen subtrahiert wird.
Wenn der MACD positiv ist, liegt der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt. Dies ist ein Hinweis auf eine Aufwärtsdynamik. Wenn der kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Dynamik nach unten geht. Viele Trader werden auch nach einer Bewegung über oder unter die Nulllinie Ausschau halten. Eine Bewegung über Null ist ein Kaufsignal, während ein Kreuz unter Null ein Verkaufssignal ist.
Arten von gleitenden Durchschnitten
Einfacher gleitender Durchschnitt
Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnittes, bekannt als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), wird berechnet, indem der arithmetische Mittelwert einer bestimmten Menge von Werten gebildet wird. Mit anderen Worten, eine Reihe von Zahlen – oder im Fall von Finanzinstrumenten Preise – werden addiert und dann durch die Anzahl der Preise in der Menge geteilt. Die Formel zur Berechnung des einfachen gleitenden Durchschnitts eines Wertpapiers lautet wie folgt:
Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)
Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Preisen mehr Gewicht verleiht, um ihn besser auf neue Informationen reagieren zu lassen. Um einen EMA zu berechnen, müssen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) über einen bestimmten Zeitraum berechnen. Als nächstes müssen Sie den Multiplikator für die Gewichtung des EMA (als „Glättungsfaktor“ bezeichnet) berechnen, der normalerweise der Formel folgt: [2/(ausgewählter Zeitraum + 1)]. Für einen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt wäre der Multiplikator also [2/(20+1)]= 0,0952. Dann verwenden Sie den Glättungsfaktor kombiniert mit dem vorherigen EMA, um auf den aktuellen Wert zu gelangen. Der EMA gewichtet daher aktuelle Kurse höher, während der SMA alle Werte gleich gewichtet.
EMEINt=[Vt