Einfache gleitende Durchschnitte heben Trends hervor

Gleitende Durchschnitte (MA) sind einer der beliebtesten und am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt ist einfach zu berechnen und, sobald er in einem Diagramm dargestellt ist, ein leistungsstarkes visuelles Trenderkennungswerkzeug. Sie werden oft drei Arten von gleitenden Durchschnitten hören: einfache, exponentielle und lineare. Der beste Ausgangspunkt ist das Verständnis des Grundlegendsten: des einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA). Werfen wir einen Blick auf diesen Indikator und wie er den Händlern helfen kann, Trends zu höheren Gewinnen zu folgen.

Trendlinien

Ohne ein Verständnis der Trends kann es kein vollständiges Verständnis der gleitenden Durchschnitte geben. Ein Trend ist einfach ein Preis, der sich weiter in eine bestimmte Richtung bewegt. Es gibt nur drei echte Trends, denen Wertpapiere folgen können:

Bei Trends ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich die Preise selten geradlinig bewegen. Daher werden Linien mit gleitendem Durchschnitt verwendet, um einem Händler zu helfen, die Richtung des Trends leichter zu erkennen.

Moving Average Konstruktion

Die Lehrbuchdefinition eines gleitenden Durchschnitts ist ein Durchschnittspreis für ein Wertpapier unter Verwendung eines bestimmten Zeitraums. Nehmen wir als Beispiel den sehr beliebten gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 50 Tage eines Wertpapiers addiert werden. Das Ergebnis der Additionsberechnung wird dann durch die Anzahl der Perioden geteilt, in diesem Fall 50. Um den gleitenden Durchschnitt weiterhin täglich zu berechnen, ersetzen Sie die älteste Zahl durch den letzten Schlusskurs und führen Sie die gleiche Berechnung durch.

Unabhängig davon, wie lang oder kurz ein gleitender Durchschnitt ist, den Sie zeichnen möchten, bleiben die grundlegenden Berechnungen gleich. Die Änderung betrifft die Anzahl der von Ihnen verwendeten Schlusskurse. So ist beispielsweise ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt der Schlusskurs für 200 Tage, summiert und dann durch 200 geteilt. Sie sehen alle Arten von gleitenden Durchschnitten, von gleitenden Zwei-Tage-Durchschnitten bis zu gleitenden 250-Tage-Durchschnitten.

Es ist wichtig zu bedenken, dass Sie eine bestimmte Anzahl von Schlusskursen haben müssen, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wenn ein Wertpapier brandneu oder nur einen Monat alt ist, können Sie keinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erstellen, da Sie nicht über eine ausreichende Anzahl von Datenpunkten verfügen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass wir uns für die Verwendung von Schlusskursen für die Berechnungen entschieden haben. Die gleitenden Durchschnitte können jedoch anhand von Monatspreisen, Wochenpreisen, Eröffnungspreisen oder sogar Intraday Preisen berechnet werden.

Der obige Chat ist ein Beispiel für einen einfachen gleitenden Durchschnitt in einem Aktienchart von Google Inc. (Nasdaq: toget ). Die blaue Linie repräsentiert einen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass sich der Trend seit Ende 2007 nach unten bewegt hat. Der Preis für Google-Aktien fiel im Januar 2008 unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und ging weiter nach unten.

Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, kann er als einfaches Handelssignal verwendet werden. Eine Bewegung unter den gleitenden Durchschnitt (wie oben gezeigt) deutet darauf hin, dass die Bären die Kontrolle über die Preisbewegung haben und dass sich der Vermögenswert wahrscheinlich nach unten bewegen wird. Umgekehrt deutet ein Kreuz über einem gleitenden Durchschnitt darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle haben und dass der Preis möglicherweise bereit ist, eine Bewegung nach oben zu machen.

Andere Möglichkeiten zur Verwendung von gleitenden Durchschnitten

Gleitende Durchschnitte werden von vielen Händlern verwendet, um nicht nur einen aktuellen Trend zu identifizieren, sondern auch als Einstiegs- und Ausstiegsstrategie. Eine der einfachsten Strategien beruht auf der Kreuzung von zwei oder mehr gleitenden Durchschnitten. Das Grundsignal wird gegeben, wenn der kurzfristige Durchschnitt den längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet oder unterschreitet. Mit zwei oder mehr gleitenden Durchschnitten können Sie einen längerfristigen Trend im Vergleich zu einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt erkennen. Es ist auch eine einfache Methode, um festzustellen, ob der Trend an Stärke gewinnt oder sich umkehren wird.

Der obige Chat verwendet zwei gleitende Durchschnitte, einen langfristigen (50 Tage, angezeigt durch die blaue Linie) und einen kurzfristigen (15 Tage, angezeigt durch die orange Linie). Dies ist das gleiche Google-Diagramm, das im ersten Diagramm angezeigt wird, jedoch mit den beiden gleitenden Durchschnitten, um den Unterschied zwischen den beiden Längen zu veranschaulichen.

Sie werden feststellen, dass sich der gleitende 50-Tage-Durchschnitt langsamer an Preisänderungen anpasst, da mehr Datenpunkte für die Berechnung verwendet werden. Andererseits reagiert der gleitende 15-Tage-Durchschnitt schnell auf Preisänderungen, da jeder Wert aufgrund des relativ kurzen Zeithorizonts eine größere Gewichtung in der Berechnung hat. In diesem Fall würden Sie bei Verwendung einer Cross-Strategie darauf achten, dass der 15-Tage-Durchschnitt als Eintrag für eine Short-Position unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt fällt.

Das obige ist ein Dreimonats-Chart von United States Oil (AMEX: USO) mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten. Die orange Linie ist der kürzere gleitende 15-Tage-Durchschnitt, während die blaue Linie den längeren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt darstellt. Die meisten Händler werden das Kreuz des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts über dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt verwenden, um eine Long-Position einzuleiten und den Beginn eines Aufwärtstrends zu identifizieren.

Unterstützung und Widerstand

Unterstützung und Widerstand oder Decken und Böden beziehen sich in der technischen Analyse auf dasselbe.

  • Unterstützung wird hergestellt, wenn ein Preis nach unten tendiert. Es gibt einen Punkt, an dem der Verkaufsdruck nachlässt und die Käufer bereit sind, einzugreifen. Mit anderen Worten, es wird eine Untergrenze festgelegt.
  • Widerstand entsteht, wenn ein Preis nach oben tendiert. Es kommt ein Punkt, an dem die Kaufkraft abnimmt und die Verkäufer eingreifen. Dies würde eine Obergrenze festlegen.

In beiden Fällen kann ein gleitender Durchschnitt ein frühes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau signalisieren. Wenn beispielsweise ein Wertpapier in einem etablierten Aufwärtstrend nach unten tendiert, wäre es nicht überraschend, wenn die Aktie bei einem langfristigen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt Unterstützung findet. Wenn der Preis hingegen niedriger ist, werden viele Händler darauf achten, dass die Aktie vom Widerstand der wichtigsten gleitenden Durchschnitte (50-Tage, 100-Tage, 200-Tage-SMAs) abprallt.

Endeffekt

Gleitende Durchschnitte sind leistungsstarke Werkzeuge. Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist leicht zu berechnen, wodurch er relativ schnell und einfach angewendet werden kann. Die größte Stärke eines gleitenden Durchschnitts ist seine Fähigkeit, einem Händler zu helfen, einen aktuellen Trend zu identifizieren oder eine mögliche Trendumkehr zu erkennen. Gleitende Durchschnitte können auch ein Maß an Unterstützung oder Widerstand für die Sicherheit identifizieren oder als einfaches Ein- oder Ausstiegssignal dienen. Wie Sie sich für gleitende Durchschnitte entscheiden, liegt ganz bei Ihnen.