Codieren Ihres eigenen Algo-Trading-Roboters

Viele Trader streben danach, algorithmische Trader zu werden, haben aber Schwierigkeiten, ihre Handelsroboter richtig zu codieren. Diese Händler finden im Internet oft desorganisierte und irreführende algorithmische Codierungsinformationen sowie falsche Versprechen von Wohlstand über Nacht. Eine potenzielle Quelle für zuverlässige Informationen ist jedoch Lucas Liew, der Schöpfer des Online-Kurses für algorithmischen Handel AlgoTrading101. Mit Stand August 2020 hat der Kurs seit seiner Einführung im Oktober 2014 über 33.000 Studenten gewonnen.

Liews Programm konzentriert sich darauf, die Grundlagen des algorithmischen Handels auf organisierte Weise zu präsentieren. Er besteht darauf, dass algorithmischer Handel „kein Schema ist, um schnell reich zu werden“. Im Folgenden werden die Grundlagen für das Design, den Bau und die Wartung Ihres eigenen algorithmischen Handelsroboters  (nach Liew und seinem Kurs) beschrieben.

Was ist ein Handelsroboter?

Auf der grundlegendsten Ebene ist ein algorithmischer Handelsroboter ein Computercode, der Kauf- und Verkaufssignale auf den Finanzmärkten generieren und ausführen kann. Die Hauptbestandteile eines solchen Roboters umfassen Eingaberegeln, daß das Signal, wenn zu kaufen oder zu verkaufen, Ausgang Regeln angibt, wann die aktuelle Position und schließen Position Sizing Regeln definieren die Mengen oder verkaufen zu kaufen.

Natürlich benötigen Sie einen Computer und eine Internetverbindung, um ein algorithmischer Händler zu werden. Danach wird ein Microsoft Windows- oder Mac-Betriebssystem benötigt, um MetaTrader 4 (MT4) auszuführen, eine elektronische Handelsplattform, die die MetaQuotes Language 4 (MQL4) zum Codieren von Handelsstrategien verwendet. Obwohl MT4 nicht die einzige Software ist, die man zum Bauen eines Roboters verwenden kann, hat es eine Reihe bedeutender Vorteile.

Ein Vorteil besteht darin, dass die Hauptanlageklasse von MT4 zwar Devisen (FX) ist, die Plattform jedoch auch für den Handel mit Aktien, Aktienindizes, Rohstoffen und Bitcoin über Differenzkontrakte ( CFDs ) verwendet werden kann. Weitere Vorteile der Verwendung von MT4 (im Gegensatz zu anderen Plattformen) sind, dass es leicht zu erlernen ist, über zahlreiche verfügbare FX-Datenquellen verfügt und kostenlos ist.

Algorithmische Handelsstrategien

Einer der ersten Schritte bei der Entwicklung einer Algo-Strategie besteht darin, über einige der Kernmerkmale nachzudenken, die jede algorithmische Handelsstrategie haben sollte. Die Strategie sollte marktumsichtig sein, da sie aus marktwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich solide ist. Auch das bei der Strategieentwicklung verwendete mathematische Modell sollte auf soliden statistischen Methoden basieren.

Bestimmen Sie als Nächstes, welche Informationen Ihr Roboter erfassen möchte. Um eine automatisierte Strategie zu haben, muss Ihr Roboter in der Lage sein, identifizierbare, anhaltende Marktineffizienzen zu erfassen. Algorithmische Handelsstrategien folgen einem starren Regelwerk, das das Marktverhalten ausnutzt, und das Auftreten einer einmaligen Marktineffizienz reicht nicht aus, um eine Strategie darauf aufzubauen. Wenn die Ursache der Marktineffizienz nicht identifizierbar ist, kann außerdem nicht festgestellt werden, ob der Erfolg oder Misserfolg der Strategie zufällig war oder nicht.

Vor diesem Hintergrund gibt es eine Reihe von Strategietypen, die das Design Ihres algorithmischen Handelsroboters beeinflussen. Dazu gehören Strategien, die die folgenden Vorteile (oder eine Kombination davon) nutzen:

• Makroökonomische Nachrichten (z. B. nicht landwirtschaftliche Lohn- oder Zinsänderungen)
• Fundamentale Analyse (z. B. anhand von Umsatzdaten oder Versionshinweisen zu Einnahmen)
• Statistische Analyse (z. B. Korrelation oder Kointegration)
• Technische Analyse (z. B. gleitender Durchschnitt)
• Die Marktmikrostruktur (zB Arbitrage- oder Handelsinfrastruktur)

Die Vorforschung konzentriert sich auf die Entwicklung einer Strategie, die zu Ihren persönlichen Eigenschaften passt. Faktoren wie persönliches Risikoprofil, Zeitaufwand und Handelskapital sind alle wichtig, die bei der Entwicklung einer Strategie berücksichtigt werden müssen. Sie können dann damit beginnen, die oben erwähnten anhaltenden Marktineffizienzen zu identifizieren. Nachdem Sie eine Marktineffizienz erkannt haben, können Sie damit beginnen, einen Handelsroboter zu programmieren, der Ihren persönlichen Eigenschaften entspricht.

Backtesting und Optimierung

Backtesting konzentriert sich auf die Validierung Ihres Handelsroboters, einschließlich der Überprüfung des Codes, um sicherzustellen, dass er das tut, was Sie wollen, und des Verständnisses, wie die Strategie über verschiedene Zeitrahmen, Anlageklassen oder verschiedene Marktbedingungen abschneidet, insbesondere bei  Ereignissen vom Typ Black Swan wie dem Finanzkrise 2007-2008.

Nachdem Sie nun einen funktionierenden Roboter programmiert haben, maximieren Sie seine Leistung und minimieren Sie gleichzeitig den  Überanpassungsfehler. Um die Leistung zu maximieren, müssen Sie zunächst eine gute Leistungskennzahl auswählen, die Risiko- und Ertragselemente sowie Konsistenz erfasst (z. B. Sharpe Ratio ). In der Zwischenzeit tritt ein Overfitting-Bias auf, wenn Ihr Roboter zu eng auf früheren Daten basiert. ein solcher Roboter wird die Illusion von hoher Leistung vermitteln, aber da die Zukunft nie ganz der Vergangenheit ähnelt, kann er tatsächlich scheitern.

Live-Ausführung

Sie sind jetzt bereit, echtes Geld zu verwenden. Abgesehen davon, dass Sie auf die emotionalen Höhen und Tiefen vorbereitet sind, die Sie möglicherweise erleben, gibt es jedoch einige technische Probleme, die angegangen werden müssen. Zu diesen Themen gehören die Auswahl eines geeigneten Brokers und die Implementierung von Mechanismen, um sowohl Marktrisiken als auch operationelle Risiken wie potenzielle Hacker und Technologieausfälle zu managen.