Der Unterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik
Der Hauptunterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Sensitivität. Der schnelle Stochastik reagiert empfindlicher auf Kursänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers als der langsame Stochastik und wird wahrscheinlich zu vielen Transaktionssignalen führen. Um diesen Unterschied jedoch wirklich zu verstehen, sollten Sie zuerst verstehen, worum es beim stochastischen Momentum Indikator geht.
Die zentralen Thesen
- Stochastische Oszillatoren sind eine Klasse von Momentumindikatoren, die einen bestimmten Schlusskurs eines Wertpapiers mit einer Reihe seiner Kurse über einen bestimmten Zeitraum vergleichen.
- Die Sensitivität des Oszillators gegenüber Marktbewegungen hängt direkt von der Länge dieses Zeitraums oder von einem gleitenden Durchschnitt des Ergebnisses ab.
- Der „schnelle“ Stochastik verwendet die neuesten Preisdaten, während der „langsame“ Stochastik einen gleitenden Durchschnitt verwendet.
- Daher reagiert die schnelle Version schneller mit rechtzeitigen Signalen, kann aber auch falsche Signale erzeugen. Die langsame Version ist flüssiger und benötigt mehr Zeit für die Erzeugung von Signalen, ist jedoch möglicherweise genauer.
Stochastik
Das Wort „stochastisch“ weist auf eine Art Zufallsprozess hin. Diese Zufälligkeit kann probabilistisch gemessen, aber nicht vollständig im Voraus bekannt sein. Das Hinzufügen von Zufälligkeit oder „Rauschen“ zum Verständnis der Bewegung von Aktienkursen wurde als eine wichtige Innovation angesehen.
Der stochastische Oszillator wurde Ende der 1950er Jahre von George Lane entwickelt. Wie von Lane entwickelt, stellt der stochastische Oszillator die Position des Schlusskurses einer Aktie im Verhältnis zur oberen und unteren Preisspanne einer Aktie über einen Zeitraum dar, typischerweise einen Zeitraum von 14 Tagen. Lane sagte im Laufe zahlreicher Interviews, dass der stochastische Oszillator weder Preis noch Volumen oder ähnlichem folgt. Er wies darauf hin, dass der Oszillator der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises folgt.
Lane enthüllte in Interviews auch, dass sich in der Regel das Momentum oder die Geschwindigkeit des Kurses einer Aktie ändert, bevor sich der Kurs selbst ändert. Auf diese Weise kann der stochastische Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorherzusagen, wenn der Indikator bullische oder bärische Divergenzen zeigt. Dieses Signal ist das erste und wohl wichtigste Handelssignal, das Lane identifiziert hat.
Wie der stochastische Momentum-Oszillator funktioniert
Der stochastische Momentum-Oszillator wurde als Werkzeug für die technische Analyse entwickelt und wird verwendet, um zu vergleichen, wo der Preis eines Wertpapiers im Verhältnis zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum – normalerweise 14 Tage – geschlossen wurde. Es wird nach folgender Formel berechnet:
Ein %K-Ergebnis von 80 bedeutet, dass der Kurs des Wertpapiers über 80 % aller vorherigen Schlusskurse der letzten 14 Tage schloss. Die Hauptannahme ist, dass der Kurs eines Wertpapiers in einem großen Aufwärtstrend an der Spitze der Spanne gehandelt wird. Ein gleitender Drei-Perioden- Durchschnitt von %K, genannt %D, wird normalerweise als Signallinie verwendet. Transaktionssignale werden normalerweise gemacht, wenn %K durch %D kreuzt.
Im Allgemeinen wird für die obige Berechnung ein Zeitraum von 14 Tagen verwendet, aber dieser Zeitraum wird häufig von Händlern modifiziert, um diesen Indikator mehr oder weniger empfindlich gegenüber Kursbewegungen des Basiswerts zu machen.
Schnell vs. Langsam
Die „Geschwindigkeit“ eines stochastischen Oszillators bezieht sich auf die Einstellungen, die für die Eingänge %D und %K verwendet werden. Das Ergebnis der Anwendung der obigen Formel wird als schnelle Stochastik bezeichnet. Einige Händler finden, dass dieser Indikator zu stark auf Preisänderungen reagiert, was letztendlich dazu führt, dass Positionen vorzeitig aufgelöst werden. Um dieses Problem zu lösen, wurde die langsame Stochastik erfunden, indem ein gleitender Drei-Perioden-Durchschnitt auf %K der schnellen Berechnung angewendet wurde.
- Fast= die oben beschriebene Formel, wobei %D ein gleitender 3-Tage-Durchschnitt von %K ist.
- Langsam =% K durch Fast% D ersetzen (dh MA des schnellen% K);Ersetzen Sie %D durch einen MA von langsam %K.
Die Ermittlung eines gleitenden Drei-Perioden-Durchschnitts der Fast Stochastik %K hat sich als effektiver Weg erwiesen, die Qualität von Transaktionssignalen zu erhöhen; es reduziert auch die Anzahl der falschen Übergänge. Nachdem der erste gleitende Durchschnitt auf die schnelle Stochastik %K angewendet wurde, wird dann ein zusätzlicher gleitender Drei-Perioden-Durchschnitt angewendet, was als langsame Stochastik %D bekannt ist. Eine genauere Betrachtung zeigt, dass %K der langsamen Stochastik mit %D (Signallinie) der schnellen Stochastik übereinstimmt.
Die Quintessenz
Eine einfache Möglichkeit, sich den Unterschied zwischen den beiden technischen Indikatoren zu merken, besteht darin, sich den schnellen Stochastik als Sportwagen und den langsamen Stochastik als Limousine vorzustellen. Wie ein Sportwagen ist die schnelle Stochastik agil und ändert bei plötzlichen Änderungen die Richtung sehr schnell. Die langsame Stochastik braucht etwas mehr Zeit, um die Richtung zu ändern, verspricht aber eine sehr sanfte Fahrt.
Mathematisch sind die beiden Oszillatoren fast gleich, mit der Ausnahme, dass die langsame Stochastik %K erzeugt wird, indem ein Drei-Perioden-Durchschnitt der schnellen Stochastik %K gebildet wird. Ein gleitender Drei-Perioden-Durchschnitt von jedem %K ergibt die Linie, die für ein Signal verwendet wird.