Der Unterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik

Der Hauptunterschied zwischen schneller und langsamer Stochastik wird in einem Wort zusammengefasst: Empfindlichkeit. Die schnelle Stochastik reagiert empfindlicher als die langsame Stochastik auf Preisänderungen des zugrunde liegenden Wertpapiers und wird wahrscheinlich zu vielen Transaktionssignalen führen. Um diesen Unterschied wirklich zu verstehen, sollten Sie zunächst verstehen, worum es beim stochastischen Impulsindikator geht.

Die zentralen Thesen

  • Stochastische Oszillatoren sind eine Klasse von Momentum-Indikatoren, die einen bestimmten Schlusskurs eines Wertpapiers mit einer Bandbreite seiner Kurse über einen bestimmten Zeitraum vergleichen.
  • Die Empfindlichkeit des Oszillators gegenüber Marktbewegungen hängt direkt von der Länge dieses Zeitraums oder von einem gleitenden Durchschnitt des Ergebnisses ab.
  • Die „schnelle“ Stochastik verwendet die neuesten Preisdaten, während die „langsame“ Stochastik einen gleitenden Durchschnitt verwendet.
  • Daher reagiert die schnelle Version schneller mit zeitnahen Signalen, kann aber auch falsche Signale erzeugen. Die langsame Version ist flüssiger und benötigt mehr Zeit für die Erzeugung von Signalen, ist jedoch möglicherweise genauer.

Stochastik

Das Wort „stochastisch“ zeigt eine Art zufälligen Prozess an. Diese Zufälligkeit kann probabilistisch gemessen werden, ist jedoch nicht vollständig im Voraus bekannt. Das Hinzufügen von Zufälligkeit oder „Rauschen“ zum Verständnis der Bewegung der Aktienkurse wurde als eine wichtige Neuerung angesehen.

Der stochastische Oszillator wurde Ende der 1950er Jahre von George Lane entwickelt. Wie von Lane entworfen, zeigt der stochastische Oszillator den Ort des Schlusskurses einer Aktie in Bezug auf die hohe und niedrige Preisspanne einer Aktie über einen Zeitraum, typischerweise einen Zeitraum von 14 Tagen. Lane sagte im Verlauf zahlreicher Interviews, dass der stochastische Oszillator weder dem Preis noch dem Volumen oder Ähnlichem folgt. Er gab an, dass der Oszillator der Geschwindigkeit oder dem Impuls des Preises folgt.

Lane hat in Interviews auch gezeigt, dass sich in der Regel das Momentum oder die Geschwindigkeit des Aktienkurses ändert, bevor sich der Kurs selbst ändert. Auf diese Weise kann der stochastische Oszillator verwendet werden, um Umkehrungen vorherzusagen, wenn der Indikator bullische oder bärische Divergenzen anzeigt. Dieses Signal ist das erste und wohl wichtigste identifizierte Handelssignal Lane.

Wie der stochastische Impulsoszillator funktioniert

Der stochastische Momentum-Oszillator wurde als Werkzeug für die technische Analyse entwickelt und wird verwendet, um zu vergleichen, wo der Wert eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum – normalerweise 14 Tage – im Verhältnis zu seiner Preisspanne geschlossen wurde. Sie wird nach folgender Formel berechnet:

Ein% K-Ergebnis von 80 bedeutet, dass der Preis des Wertpapiers über 80% aller vorherigen Schlusskurse geschlossen hat, die in den letzten 14 Tagen aufgetreten sind. Die Hauptannahme ist, dass der Preis eines Wertpapiers in einem großen Aufwärtstrend an der Spitze des Bereichs liegen wird. Ein dreistufiger gleitender Durchschnitt von% K, der als% D bezeichnet wird, ist normalerweise enthalten, um als Signalleitung zu wirken. Transaktionssignale werden normalerweise erzeugt, wenn% K% D durchquert.

Im Allgemeinen wird für die obige Berechnung ein Zeitraum von 14 Tagen verwendet. Dieser Zeitraum wird jedoch häufig von Händlern geändert, um diesen Indikator mehr oder weniger empfindlich gegenüber Preisbewegungen des Basiswerts zu machen.

Schnell gegen langsam

Die „Geschwindigkeit“ eines stochastischen Oszillators bezieht sich auf die Einstellungen, die für die Eingänge% D und% K verwendet werden. Das Ergebnis der Anwendung der obigen Formel ist als schnelle Stochastik bekannt. Einige Händler stellen fest, dass dieser Indikator zu stark auf Preisänderungen reagiert, was letztendlich dazu führt, dass Positionen vorzeitig abgebaut werden. Um dieses Problem zu lösen, wurde die langsame Stochastik erfunden, indem ein gleitender Drei-Perioden-Durchschnitt auf% K der schnellen Berechnung angewendet wurde.

  • Schnell = die oben angegebene Formel, wobei% D ein gleitender 3-Tage-Durchschnitt von% K ist.
  • Langsam =% K durch Fast% D ersetzen (dh MA des schnellen% K);Ersetzen Sie% D durch einen MA von langsam% K.

Die Verwendung eines gleitenden Drei-Perioden-Durchschnitts der schnellen Stochastik% K hat sich als wirksamer Weg zur Verbesserung der Qualität von Transaktionssignalen erwiesen. Es reduziert auch die Anzahl der falschen Frequenzweichen. Nachdem der erste gleitende Durchschnitt auf die schnelle Stochastik% K angewendet wurde, wird ein zusätzlicher gleitender Durchschnitt mit drei Perioden angewendet, wodurch die sogenannte langsame Stochastik% D entsteht. Eine genaue Betrachtung zeigt, dass% K der langsamen Stochastik mit% D (Signallinie) der schnellen Stochastik identisch ist.

Das Fazit

Eine einfache Möglichkeit, sich an den Unterschied zwischen den beiden technischen Indikatoren zu erinnern, besteht darin, sich die schnelle Stochastik als Sportwagen und die langsame Stochastik als Limousine vorzustellen. Wie ein Sportwagen ist der schnelle Stochastiker agil und ändert seine Richtung sehr schnell als Reaktion auf plötzliche Änderungen. Die langsame Stochastik braucht etwas mehr Zeit, um die Richtung zu ändern, verspricht aber eine sehr reibungslose Fahrt.

Mathematisch sind die beiden Oszillatoren nahezu gleich, mit der Ausnahme, dass die langsame Stochastik% K durch einen Drei-Perioden-Durchschnitt der schnellen Stochastik% K erzeugt wird. Wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt von drei Perioden von jeweils% K nehmen, erhalten Sie die Linie, die für ein Signal verwendet wird.