Was ist die Formel für den doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA)?

Der Double Exponential Moving Average (DEMA) ist ein Maß für den Trend des Durchschnittskurses eines Wertpapiers, der den jüngsten Kursdaten das meiste Gewicht verleiht. Wie der exponentielle gleitende Durchschnitt oder EMA reagiert er stärker auf Preisschwankungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt oder SMA, wodurch kurzfristige Händler, die versuchen, Trendänderungen zu erkennen, mehr Wert gewinnen.

Gleitende Durchschnitte sind von Natur aus nachlaufende Indikatoren. Je reaktiver also, desto mehr Vorlaufzeit hat ein Trader. Obwohl der Name andeutet, dass DEMA einfach durch Verdoppeln des EMA berechnet wird, ist dies nicht der Fall.

Die Formel für DEMA lautet:

Der erste Schritt zur Berechnung des DEMA ist die Berechnung des EMA. Führen Sie dann erneut eine EMA-Berechnung durch, indem Sie das Ergebnis der ersten EMA-Berechnung verwenden (EMA(n) als Funktion der Gleichung EMA(x) ). Ziehen Sie schließlich das Ergebnis vom Produkt von 2 * EMA(n) ab.

Das Erstellen eines gleitenden Durchschnitts des gleitenden Durchschnitts des Wertpapiers hebt das Rauschen oder die Schwankungen effektiver auf. Dann erhöht die Verdoppelung des EMA die Stärke der Linie, was bedeutet, dass die Spitzen schärfer und die Täler tiefer sind. Somit spiegelt die DEMA immer noch einen gleitenden Durchschnitt wider und hält gleichzeitig mit den aktuellen täglichen Änderungen Schritt.

Händler verwenden dieses Tool häufig, um zu bestätigen, was sie als Umkehrsignale sehen. Wenn beispielsweise DEMA (50) und DEMA (200) unter erhöhtem Verkaufsdruck ein Todeskreuz erzeugen, kann der Händler bestätigen, dass der Preis wahrscheinlich in einen rückläufigen Trend eintritt. In der Zwischenzeit könnte sich der rückläufige Trend, wenn er nur von kurzer Dauer ist, bereits umkehren, wenn EMA und SMA aufholen. Daher eignet sich DEMA gut für kurzfristige Trendindikationen.