Doppelte exponentielle gleitende Durchschnitte erklärt

Was ist ein Double Exponential Moving Average (DEMA)?

Der Double Exponential Moving Average ist ein technischer Indikator, den Patrick Mulloy in seinem Artikel „Glättung von Daten mit schnelleren gleitenden Durchschnitten“ im Januar 1994 in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities eingeführt hat. Ziel ist es, die Geräuschentwicklung in Preisdiagrammen zu reduzieren, die von technischen Händlern verwendet werden.

Die DEMA verwendet zwei exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), um Verzögerungen zu beseitigen, da einige Händler Verzögerungen als Problem betrachten. Die DEMA wird ähnlich wie herkömmliche gleitende Durchschnitte (MA) verwendet. Der Durchschnitt hilft dabei, Aufwärtstrends zu bestätigen, wenn der Preis über dem Durchschnitt liegt, und hilft, Abwärtstrends zu bestätigen, wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt. Wenn der Preis den Durchschnitt überschreitet, kann dies auf eine Trendänderung hinweisen. Gleitende Durchschnitte werden auch verwendet, um Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche anzuzeigen.

Die Formel für den doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt lautet:

So berechnen Sie den doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt

1. Wählen Sie eine beliebige Lookback-Periode aus, z. B. fünf Perioden, 15 Perioden oder 100 Perioden.
2. Berechnen Sie die EMA für diesen Zeitraum, dies ist EMA (n).
3. Wenden Sie eine EMA mit derselben Lookback-Periode auf EMA an (n). Dies ergibt eine geglättete EMA.
4. Multiplizieren Sie die EMA (n) zweimal und subtrahieren Sie die geglättete EMA.

Was sagt Ihnen der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt?

Obwohl der Indikator als doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt bezeichnet wird, beruht die Gleichung nicht auf der Verwendung eines doppelten exponentiellen Glättungsfaktors. Stattdessen verdoppelt die Gleichung die EMA, hebt dann aber die Verzögerung auf, indem eine geglättete EMA subtrahiert wird. Aufgrund der Komplikation der Gleichung erfordern DEMA-Berechnungen mehr Daten als reine EMA-Berechnungen. Moderne Tabellenkalkulationen und technische Diagrammpakete berechnen jedoch problemlos DEMAs.

Demas reagieren schneller als herkömmliche MAs, das heißt, sie sind eher durch verwendet werden Daytrader und Swing – Trader. Anleger können sie auch verwenden, aber da viele langfristige Anleger es vorziehen, weniger aktiv in den Vermögenswerten zu sein, die sie halten, können traditionelle MAs besser funktionieren.

DEMAs werden auf die gleiche Weise wie herkömmliche MAs verwendet. DEMAs können auch verwendet werden, um die Stärke eines Auf oder Abwärtstrends des Preises zu analysieren. Händler können auf den Preis achten, um die DEMA zu überschreiten, oder auf DEMAs, um sich gegenseitig zu kreuzen, wenn sie mehrere DEMAs verwenden (mit unterschiedlichen Lookback-Zeiträumen). Die DEMA kann auch Unterstützung oder Widerstand leisten.

Hauptsächlich beobachten Händler den Preis im Verhältnis zur DEMA, um die Trendrichtung und die Trendstärke zu beurteilen. Wenn der Preis über der DEMA liegt und die DEMA steigt, hilft dies, einen Aufwärtstrend zu bestätigen. Wenn der Preis unter der DEMA liegt und die DEMA fällt, hilft dies, einen Abwärtstrend zu bestätigen.

Wenn sich der Preis von unten über die DEMA bewegt, könnte dies signalisieren, dass der Abwärtstrend vorbei ist und der Preis zu steigen beginnt. Wenn der Preis von oben unter die DEMA fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend vorbei ist und niedrigere Preise bevorstehen.

Händler könnten auch zwei (oder mehr) DEMAs mit unterschiedlichen Rückblickperioden auf ihrem Chart haben. Wenn sich diese Linien kreuzen, könnten Handelssignale erzeugt werden. Zum Beispiel kann ein Händler kaufen, wenn eine 20-Perioden-DEMA eine 50-Perioden-DEMA überschreitet. Sie würden verkaufen, wenn die 20-Perioden wieder unter die 50-Perioden fallen. Dies ist ein vereinfachtes Beispiel, aber eine DEMA-Frequenzweiche ist eine weitere Taktik, die Händler anwenden können.

Schließlich können Händler die DEMA verwenden, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu markieren. Da die DEMA schnell reagiert, ist dies möglicherweise nicht immer effektiv. Wenn Sie eine DEMA oder einen gleitenden Durchschnitt als potenzielle Unterstützung oder Widerstand betrachten, ist es wichtig sicherzustellen, dass der MA in der Vergangenheit tatsächlich Unterstützung oder Widerstand geleistet hat. Wenn der MA diese Funktion in der Vergangenheit nicht erfüllt hat, wird dies in Zukunft wahrscheinlich nicht der Fall sein.

Der Unterschied zwischen dem doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt (DEMA) und dem dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TEMA)

Wie die Namen andeuten, enthält die doppelte EMA die EMA einer EMA. Die dreifache EMA (TEMA) hat eine noch komplexere Berechnung, die eine EMA einer EMA einer EMA umfasst. Das Ziel ist immer noch, die Verzögerung zu verringern, und die dreifache EMA hat noch weniger Verzögerung als die doppelte EMA.

Einschränkungen des doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitts

Gleitende Durchschnitte funktionieren in Trendmärkten in der Regel gut, bieten jedoch wenig Einblick, wenn der Preis unruhig oder an die Reichweite gebunden ist. Während solcher Zeiten wird der Preis häufig über die MA oder DEMA hin und her gehen. Es ist unwahrscheinlich, dass die kurzlebigen Preisbewegungen zu profitablen Handelssignalen führen.

Die Reduzierung der Verzögerung kann unter bestimmten Umständen gut sein, z. B. wenn eine tatsächliche Preisumkehr auftritt. Die verringerte Verzögerung bringt den Händler schneller heraus und reduziert seine Verluste. Eine verringerte Verzögerung kann jedoch auch zu einem Überhandel führen. Dies ist der Fall, wenn eine Anzeige zu viele Signale liefert. Zum Beispiel weist der Indikator einen Händler an, zu verkaufen, wenn der Preis nur eine geringfügige Bewegung gegen ihn macht. Der Händler verkauft nur, um zu sehen, wie der Preis in seine ursprüngliche Richtung weitergeht. Manchmal ist Verzögerung gut und manchmal nicht. Es hängt davon ab, was der Händler von einem Indikator will. Es ist Sache des Händlers, ein Gleichgewicht zu finden und zu bestimmen, wie viel Verzögerung für ihn funktioniert.

Die DEMA wird am besten in Verbindung mit anderen Formen der Analyse, wie verwendet Preis – Aktion Analyse, Fundamentalanalyse und anderen technischen Indikatoren.