25 Juni 2021 17:55

Gleitender Durchschnitt-Band

Was ist ein Band mit gleitendem Durchschnitt?

Gleitende Durchschnittsbänder sind eine Reihe von gleitenden Durchschnitten (MA) unterschiedlicher Länge, die auf demselben Chart aufgetragen werden, um einen bandähnlichen Indikator zu erstellen. Trader können die Stärke eines Trends bestimmen, indem sie den Abstand zwischen den gleitenden Durchschnitten betrachten, sowie wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche identifizieren, indem sie den Preis im Verhältnis zum Band betrachten. Die Bänder können auch verwendet werden, um potenzielle Trendänderungen zu signalisieren, wenn sich der Preis durch die Bänder bewegt oder sich die Bänder kreuzen.

Die zentralen Thesen

  • Der Händler bestimmt, wie viele MAs zum Erstellen des Menübands verwendet werden, sowie die Lookback-Zeiträume (Länge) jedes Menübands.
  • Wenn der Preis über dem MA-Band liegt und die MAs nach oben geneigt sind, hilft dies, einen steigenden Preis zu bestätigen.
  • Wenn der Preis unter dem MA-Band liegt und die MAs nach unten geneigt sind, hilft dies, einen fallenden Preis zu bestätigen.
  • Wenn sich das Band ausdehnt, hilft es, einen Aufwärtstrend zu bestätigen, aber wenn sie sich zusammenziehen oder kreuzen, deutet dies auf eine Rückzugsphase oder eine Umkehr hin.

Die Formel für ein Band mit gleitendem Durchschnitt lautet

So berechnen Sie ein Band mit gleitendem Durchschnitt

  1. Bestimmen Sie, wie viele MAs verwendet werden.
  2. Wählen Sie ihre Längen / Lookback-Zeiträume.
  3. Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt für jeden

Was sagt Ihnen ein gleitendes Durchschnittsband?

Bänder mit gleitenden Durchschnitten bestehen oft aus sechs bis acht gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Länge, obwohl einige Händler möglicherweise weniger oder mehr wählen. Trader verwenden oft ein einfaches Band mit gleitendem Durchschnitt, das in 10-Perioden-Intervallen festgelegt ist, wie z. B. 10, 20, 30, 40, 50- und 60-Perioden-Gleitende Durchschnitte. Das Intervall muss nicht 10 Perioden sein, es kann 5 oder 15 sein, jedes andere Intervall.

Die Reaktionsfähigkeit des Indikators kann angepasst werden, indem die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeiträume geändert wird oder indem die Art des gleitenden Durchschnittes von einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) zu einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) geändert wird.

Je weniger Perioden zur Erstellung der Durchschnittswerte verwendet werden, desto empfindlicher reagiert das Farbband auf geringfügige Preisänderungen. Beispielsweise reagiert eine Reihe von 5, 15, 25, 35 und 45-Perioden gleitenden Durchschnitten schneller auf kurzfristige Preisänderungen als 150, 160, 170, 180-Perioden gleitender Durchschnitte. Letzteres würde von einem längerfristigen Investor bevorzugt, der nur große Wendepunkte in der Anlage hervorheben möchte.

Wenn der Preis über dem Band oder zumindest über den meisten MAs liegt, hilft dies, einen steigenden Preistrend zu bestätigen. Aufwärts geneigte MAs helfen auch, einen Aufwärtstrend zu bestätigen.

Wenn der Preis unter den MAs liegt oder zumindest die meisten von ihnen und die MAs nach unten geneigt sind, hilft dies, einen fallenden Preis zu bestätigen.

Händler können den Indikator so anpassen, dass er Unterstützungs- und Widerstandsbereiche bietet. Ändern Sie die Lookback-Perioden der MAs so, dass beispielsweise der Boden des Bandes in der Vergangenheit einen steigenden Kurstrend unterstützt hat. Zukünftig kann das Bändchen wieder als Stütze fungieren. Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends und Widerstände.

Wenn sich das Band ausdehnt, hilft dies, einen Stärkungstrend zu bestätigen. Während eines starken Preisanstiegs werden sich beispielsweise die MAs ausbreiten, wenn sich die kürzeren MAs von den längerfristigen MAs entfernen.

Wenn sich das Band zusammenzieht, zeigt dies an, dass der Preis in eine Konsolidierungs oder Rückzugsphase eingetreten ist.

Wenn sich die Bänder kreuzen, kann dies auf eine potenzielle Trendwende hinweisen. Einige Händler warten möglicherweise, bis sich alle Bänder kreuzen, um eine Preisumkehr zu bestätigen, während andere möglicherweise nur einige der MAs kreuzen müssen, bevor sie Maßnahmen ergreifen.

Beispiel für ein gleitendes Durchschnittsband

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für ein Band des gleitenden Durchschnitts im SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).

Im obigen Beispiel können Sie zinsbullische oder bärische Trends erkennen, indem Sie sich ansehen, wann die Indikatoren beginnen, niedriger oder höher zu überkreuzen, was auf dieser Charting-Plattform ihre Farbe von Grün auf Rot bzw. Rot auf Grün ändert. Die Verbreiterung der Linien deutet darauf hin, dass die Stärke des Trends zunimmt, während die Verengung der Linien darauf hindeutet, dass der Trend an Dynamik verliert.

Der Unterschied zwischen einem gleitenden Durchschnitt-Band und dem Guppy Multiple Moving Average

Einzelne Trader bestimmen, wie viele MAs ihr gleitendes Durchschnittsband bilden, und bestimmen auch die Rückschauperiode dieser MAs. Der Guppy Multiple Moving Average ist strukturierter, da er eine festgelegte Anzahl von MAs mit festgelegten Lookback-Perioden hat. Während diese vom Händler noch geändert werden können, sind die Standardeinstellungen für den Guppy 12 MAs mit Zeiträumen von drei, fünf, acht, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 und 60.

Einschränkungen bei der Verwendung eines gleitenden Durchschnittsbands

Je mehr MAs in einem Chart vorhanden sind, desto schwieriger wird es zu bestimmen, welche relevant sind. Wenn sich beispielsweise ein Trader in einem steigenden Trend hauptsächlich auf den unteren MA konzentriert, dann überladen die anderen MAs nur den Chart.

Während Bandkontraktion, Kreuzungen und Expansion bei der Einschätzung von Trendstärke, Pullbacks und Umkehrungen helfen können, hinken MAs immer hinterher. Dies bedeutet, dass sich der Preis möglicherweise bereits erheblich bewegt hat, bevor das Band die Preisänderung signalisiert.

Das Band kann manchmal Unterstützung und Widerstand bieten, manchmal jedoch nicht. Außerdem kann, wie oben angegeben, einmal die Mitte des Farbbands Halt bieten, während es das nächste Mal die Ober- oder Unterseite des Farbbands ist. Wenn die Unterstützung durchbrochen wird und sich der Preis durch alle Bänder bewegt hat, wird dies normalerweise als Trendumkehr angesehen, insbesondere wenn sich die MAs ebenfalls gekreuzt haben, aber solche Bewegungen führen nicht immer zu einer Preisumkehr. Der Pullback war möglicherweise nur tiefer als die MAs, und nach dem Pullback setzt sich der ursprüngliche Trend fort.

Gleitende Durchschnittsbänder werden am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen wie Price Action, anderen technischen Indikatoren und Fundamentalanalysen für längerfristige Trader verwendet.

 

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