Kairi Relativer Index (KRI)
Was ist der Kairi Relative Index (KRI)?
Der Kairi Relative Index ist eine Kennzahl, die Händler verwenden, um anzuzeigen, wann es Zeit ist, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen. Es misst die Abweichung des Preises vom einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Preises dieses Vermögenswerts über einen Zeitraum, in der Regel 10 bis 20 Tage.
Wenn der Preis eines Vermögenswerts über einen ausgewählten Zeitraum viel höher ist als der SMA des Vermögenswerts, bevorzugt der Kairi Relative Index den Verkauf. Wenn der Preis eines Vermögenswerts viel niedriger ist als der einfache gleitende Durchschnitt, bevorzugt der Index den Kauf des Vermögenswerts.
Die zentralen Thesen
- Der Kairi Relative Index misst den Abstand zwischen Schlusskursen und einem Simple Moving Average (SMA).
- Extreme Messwerte im KRI gelten als Kauf- und Verkaufssignale.
- Extreme Werte variieren je nach Anlage, wobei volatilere Anlagen viel höhere und niedrigere Extremwerte erreichen, als Anlagen ruhiger.
- Der KRI ist kein genaues Zeitsignal und sollte daher mit anderen Analyseformen kombiniert werden, um Handelssignale zu generieren.
Die Formel für den Kairi Relative Index (KRI)
So berechnen Sie den Kairi Relative Index (KRI)
- Berechnen Sie einen einfachen gleitenden Durchschnitt anhand der letzten Schlusskurse für eine bestimmte Anzahl von Zeiträumen, z. B. 10 (n).
- Ziehen Sie den n-Perioden-SMA vom letzten Schlusskurs ab.
- Teilen Sie das Ergebnis durch den SMA.
- Mit 100 multiplizieren.
- Wiederholen Sie den Vorgang nach Abschluss jeder Periode.
Was sagt Ihnen der Kairi Relative Index?
Der Kairi Relative Index wurde von einem Investor in Japan erfunden. Er wurde Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet, wurde jedoch in den 1970er Jahren durch komplexere Metriken wie den Relative Strength Index (RSI) ersetzt.
Der KRI misst, wie weit der Preis von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Vermögenswerte, die sich viel bewegen, haben in der Regel höhere Werte als Vermögenswerte, die sich nicht viel bewegen. Beispielsweise liegt ein extrem niedriger Wert beim SPDR S & P 500 ETF (SPY) zwischen -7 und -15 und ein hoher Wert bei vier bis 10 nach oben.
Eine volatile Aktie kann extreme Werte von -40 oder +50 aufweisen. Wenn der Indikator auf eine Aktie oder einen anderen Vermögenswert angewendet wird, beachten Sie daher die Extremwerte, die der Indikator in der Vergangenheit bei diesem Vermögenswert erreicht hat. Dies sind die Bereiche, auf die Sie in Zukunft auf dem Indikator achten müssen.
Wenn der Indikator für diesen Vermögenswert auf einen extrem niedrigen Wert fällt, sagt der Indikator, dass der Preis überverkauft ist und abprallen könnte. Erwägen Sie, auf eine Bestätigung zu warten, z. B. wenn der Preis tatsächlich zu steigen beginnt, bevor Sie kaufen.
Wenn der Indikator für diesen bestimmten Vermögenswert auf einen extrem hohen Wert ansteigt, sagt der Indikator, dass der Preis überkauft ist und fallen könnte. Erwägen Sie, vor dem Verkauf auf eine Bestätigung zu warten, z. B. wenn der Preis zu fallen beginnt.
Beispiel für die Verwendung des Kairi Relative Index (KRI)
Auf dem Chart unten ist der KRI einem Wochenchart von Apple Inc. (AAPL) hinzugefügt.
Über mehr als sieben Jahre lagen die Extremwerte auf der Oberseite typischerweise bei 15 oder mehr. Extrem niedrige Messwerte lagen unter -10.
Einige dieser Extreme sind auf dem Chart durch vertikale Linien gekennzeichnet, wobei grüne Linien KRI-Kaufsignale und rote Linien KRI-Verkaufssignale darstellen.
Während einige dieser Trades geklappt hätten, hauptsächlich weil Apple sich im Berichtszeitraum insgesamt in einem Aufwärtstrend befand, hätten viele Signale zu schlechten Ein- und Ausstiegspunkten geführt, wenn der KRI allein verwendet worden wäre. Mehrere Kaufsignale traten auf, als der Preis von Apple noch rückläufig war. Mehrere Verkaufspunkte traten zu früh auf, da der Preis noch steigen wird.
Das Warten auf die Bestätigung einer Preisumkehr, sobald der KRI ein Extrem erreicht hatte, hätte dazu beigetragen, einige dieser frühen Ein- und Ausgänge zu verhindern.
Unterschied zwischen dem Kairi Relative Index (KRI) und dem MACD
Der KRI misst die Entfernung der Schlusskurse zur SMA. Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) misst den Abstand zwischen zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten. Eine Signallinie wird dann typischerweise an den MACD angelegt, um Handelssignale zu erzeugen.
Einschränkungen bei der Verwendung des Kairi Relative Index
Der KRI misst, wie weit ein Vermögenswert von seinem gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Extreme Messwerte gelten als Verkaufs- oder Kaufsignale, Benutzer müssen jedoch auch beachten, dass der Trend umso stärker ist, je extremer der Messwert ist. Die Preise müssen schnell und hart laufen, um sich vom gleitenden Durchschnitt zu entfernen. Der Versuch, einen schnell wachsenden Markt zu schließen oder einen schnell fallenden Markt zu kaufen, kann daher wie ein Schritt vor einen Güterzug sein.
Es ist ratsam, auf eine andere Form der Überprüfung zu warten, dass sich der Preis tatsächlich dreht, wenn der Kairi-Indikator ein extremes Niveau erreicht. Trades können andere technische Indikatoren oder Preisaktionen verwenden, um zu signalisieren, dass sich der Preis dreht.
Der KRI kann niedriger oder höher werden, ohne dass der Preis des Vermögenswerts niedriger oder höher wird. Dies kann passieren, weil sich der Abstand zwischen dem Preis und dem SMA verringert, der Preis jedoch in seiner aktuellen Richtung weiterlaufen kann.
Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist die Hauptkomponente des KRI-Indikators. Durchschnitte sind historischer Natur und geben möglicherweise keinen Einblick in die Zukunft.