Doppelte exponentielle bewegende Durchschnittsformel (Dema)

Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) ist ein Maß für den Trenddurchschnitt eines Wertpapiers, der den jüngsten Preisdaten das größte Gewicht verleiht. Wie der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) reagiert er reaktiver auf Preisschwankungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), wodurch kurzfristige Händler, die versuchen, Trendänderungen zu lokalisieren, mehr Wert erhalten.

Gleitende Durchschnitte sind von Natur aus hinterherhinkende Indikatoren. Je reaktiver, desto mehr Vorlaufzeit muss ein Händler reagieren. Obwohl der Name impliziert, dass DEMA einfach durch Verdoppelung der EMA berechnet wird, ist dies nicht der Fall.

Die Formel für DEMA lautet:

Der erste Schritt zur Berechnung der DEMA ist die Berechnung der EMA. Führen Sie dann erneut eine EMA-Berechnung durch, wobei Sie das Ergebnis der ersten EMA-Berechnung (EMA (n) als Funktion der Gleichung EMA (x)) verwenden. Schließlich subtrahieren Sie das Ergebnis vom Produkt von 2 * EMA (n).

Durch das Erstellen eines gleitenden Durchschnitts des gleitenden Durchschnitts des Wertpapiers werden Rauschen oder Schwankungen effektiver ausgeglichen. Durch Verdoppeln der EMA wird dann die Größe der Linie erhöht, was bedeutet, dass die Spitzen schärfer und die Täler tiefer sind. Somit spiegelt die DEMA immer noch einen gleitenden Durchschnitt wider und hält gleichzeitig mit den aktuellen täglichen Änderungen Schritt.

Händler verwenden dieses Tool üblicherweise, um zu bestätigen, was sie als Umkehrsignale ansehen. Wenn beispielsweise DEMA (50) und DEMA (200) unter erhöhtem Verkaufsdruck ein Todeskreuz erzeugen, kann der Händler bestätigen, dass der Preis wahrscheinlich in einen rückläufigen Trend eintritt. In der Zwischenzeit könnte sich der rückläufige Trend, wenn er nur von kurzer Dauer ist, bereits umkehren, wenn EMA und SMA aufholen. Daher ist DEMA für kurzfristige Trendindikationen gut geeignet.