Läuft Test

Was ist ein Lauftest?

Ein Lauftest ist ein statistisches Verfahren, bei dem untersucht wird, ob eine Datenfolge zufällig aus einer bestimmten Verteilung stammt. Der Lauftest analysiert das Auftreten ähnlicher Ereignisse, die durch unterschiedliche Ereignisse getrennt sind.

Beim Investieren kann ein Lauftest für Anleger wichtig sein, um festzustellen, ob der von ihnen verwendete Datensatz zufällig generiert wird oder ob er von einer zugrunde liegenden Variablen beeinflusst wird. Händler, die sich auf technische Analysen konzentrieren, können einen Lauftest verwenden, um die Preisbewegung eines Wertpapiers zu analysieren.

Grundlegendes zu einem Lauftest

Ein Lauf ist eine Reihe von ansteigenden oder abnehmenden Werten, die in einem Diagramm häufig durch Plus- (+) oder Minus- (-) Symbole dargestellt werden. In der Statistik hilft ein Lauftest dabei, die Zufälligkeit von Daten zu bestimmen, indem Variablen aufgedeckt werden, die sich auf Datenmuster auswirken könnten.

Beispielsweise sollte eine Liste wirklich zufälliger einstelliger Zahlen nur wenige Fälle enthalten, in denen eine Folge von Zahlen numerisch aufsteigt. In vielen Fällen ist es jedoch schwierig, die Zufälligkeit von Daten zu behaupten, in denen Tausende von Sequenzen in einer Datenfolge enthalten sind. Daher wurde der Lauftest als objektive Methode zur Bestimmung der Zufälligkeit erstellt.

Arten von Lauftests

Der Lauftest ist eine verkürzte Version des vollständigen Namens: der Wald-Wolfowitz-Lauftest, benannt nach den Mathematikern Abraham Wald und Jacob Wolfowitz. Der Wald-Wolfowitz-Test ist ein nichtparametrischer statistischer Test, dh die zu analysierenden Daten müssen bestimmte Annahmen oder Parameter nicht erfüllen. Mit dem Wald-Wolfowitz-Test kann die Hypothese untersucht werden , dass die Variablen in der Datenzeichenfolge voneinander unabhängig sind.

Einige Statistiker glauben, dass eine andere Art von Lauftest – der Kolmogorov-Smirnov-Test – ein besseres Werkzeug als der Wald-Wolfowitz-Test ist, um Unterschiede zwischen Verteilungen festzustellen. Der Kolmogorov-Smirnov-Test ist eine Art Anpassungsgütetest, der zeigt, ob die getesteten Probendaten normale Verteilungsmuster darstellen oder ob die Daten irgendwie verzerrt sind. Der Test stellt die Diskrepanz zwischen den Werten in den Probendaten und dem Normalverteilungsmodell fest.

Vorteile eines Lauftests

Das Lauftestmodell ist wichtig, um festzustellen, ob das Ergebnis eines Versuchs wirklich zufällig ist, insbesondere in Fällen, in denen zufällige oder sequentielle Daten Auswirkungen auf nachfolgende Theorien und Analysen haben. Ein Lauftest kann ein wertvolles Instrument für Anleger sein, die technische Analysen verwenden, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Diese Händler analysieren statistische Trends wie Preisbewegungen und Volumen, um potenziell profitable Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Für diese Händler ist es wichtig, die zugrunde liegenden Variablen zu verstehen, die sich auf die Preisbewegung auswirken können, und ein Lauftest kann dabei helfen.

Zwei leistungsstarke Möglichkeiten, wie Händler einen Lauftest verwenden können, sind:

1. Testen der Zufallsverteilung, indem die Daten in der angegebenen Reihenfolge genommen und die Daten größer als der Median mit einem Pluszeichen (+) und die Daten kleiner als der Median mit einem Minuszeichen (-) markiert werden (Zahlen, die dem Median entsprechen, werden weggelassen. )
2. Testen, ob eine Funktion gut zu einem Datensatz passt, indem Sie die Daten, die den Funktionswert überschreiten, mit + und die anderen Daten mit – markieren. Für diese Verwendung ist der Lauftest, bei dem die Vorzeichen, aber nicht die Abstände berücksichtigt werden, komplementär zum Chi-Quadrat-Test, bei dem die Abstände, jedoch nicht die Vorzeichen berücksichtigt werden.