Neuronale Netze: Gewinnprognosen
Neuronale Netze sind Stand der Technik in der Informatik. Sie sind im Wesentlichen trainierbare Algorithmen, die versuchen, bestimmte Aspekte des menschlichen Gehirns zu emulieren. Dies gibt ihnen die Fähigkeit, sich selbst zu trainieren, nicht klassifizierte Informationen zu formalisieren und – am wichtigsten – die Fähigkeit, Prognosen auf der Grundlage verfügbarer historischer Informationen zu erstellen.
Neuronale Netze werden zunehmend in einer Vielzahl von Geschäftsanwendungen verwendet, einschließlich Prognosen und Marktforschung. In einigen Bereichen, wie Betrugserkennung oder Risikobewertung, sind sie unbestritten führend. Die Hauptbereiche, in denen neuronale Netze Anwendung gefunden haben, sind Finanzoperationen, Unternehmensplanung, Handel, Geschäftsanalyse und Produktwartung.
Neuronale Netze können von allen Arten von Händlern gewinnbringend angewendet werden. Wenn Sie also ein Händler sind und noch nicht mit neuronalen Netzen vertraut sind, führen wir Sie durch diese Methode der technischen Analyse und zeigen Ihnen, wie Sie sie anwenden können Ihr Trading-Stil.
Die zentralen Thesen
- Eine Effizienzsteigerung von 10 % ist wahrscheinlich das Maximum, das ein Trader jemals von einem neuronalen Netzwerk erwarten kann.
- Ein neuronales Netzwerk ist nicht dafür gedacht, erfolgreiche Handelsideen zu erfinden. Es soll möglichst vertrauenswürdige und genaue Informationen darüber liefern, wie effektiv Ihre Handelsidee oder Ihr Handelskonzept ist.
- Benutzer sollten versuchen, die Gesamtqualität des Modells zu verbessern, indem sie den verwendeten Datensatz modifizieren und die verschiedenen Parameter anpassen.
- Früher oder später wird jedes Modell obsolet, und Händler müssen ihr Modell mit neuen Daten neu trainieren oder das Modell einfach ganz einstellen.
Häufige Missverständnisse
Die meisten Leute haben noch nie von neuronalen Netzwerken gehört und wenn sie keine Händler sind, müssen sie wahrscheinlich nicht wissen, was sie sind. Überraschend ist jedoch die Tatsache, dass eine beträchtliche Anzahl von denen, die von der neuronalen Netztechnologie reichlich profitieren könnten, noch nie davon gehört haben, sie für eine hochgesteckte wissenschaftliche Idee halten, die für sie unerreichbar ist, oder sie für eine raffinierte Idee halten Marketing-Gimmick, das nichts zu bieten hat.
Es gibt auch diejenigen, die ihre ganze Hoffnung auf neuronale Netze setzen, sie nach positiven Erfahrungen loben und sie als Lösung für jedes Problem betrachten. Wie jede Handelsstrategie sind neuronale Netzwerke jedoch keine schnelle Lösung, mit der Sie durch Klicken auf eine oder zwei Schaltflächen reich werden können. Tatsächlich ist das richtige Verständnis neuronaler Netze und ihres Zwecks entscheidend für ihre erfolgreiche Anwendung. Was den Handel betrifft, sind neuronale Netze eine neue, einzigartige Methode der technischen Analyse, die für diejenigen gedacht ist, die ihr Geschäft nachdenklich angehen und bereit sind, etwas Zeit und Mühe aufzubringen, damit diese Methode für sie funktioniert. Das Beste daran ist, dass neuronale Netze bei richtiger Anwendung regelmäßig Gewinne erwirtschaften können.
Nutzen Sie neuronale Netze, um Chancen aufzudecken
Ein schwerwiegendes Missverständnis besteht darin, dass neuronale Netze ein Prognosewerkzeug bereitstellen können, das Ratschläge zum Handeln in einer bestimmten Marktsituation bietet. Neuronale Netze machen keine Vorhersagen. Stattdessen analysieren sie Preisdaten und decken Chancen auf.
Mithilfe eines neuronalen Netzes können Sie eine Handelsentscheidung basierend auf gründlich untersuchten Daten treffen, was bei traditionellen technischen Analysemethoden nicht unbedingt der Fall ist. Für einen ernsthaften, denkenden Trader sind neuronale Netze ein Werkzeug der nächsten Generation mit großem Potenzial, das subtile nichtlineare Abhängigkeiten und Muster erkennen kann, die andere Methoden der technischen Analyse nicht aufdecken können.
Die besten Netze
Wie jedes großartige Produkt oder jede andere großartige Technologie haben auch neuronale Netze begonnen, diejenigen anzuziehen, die nach einem aufstrebenden Markt suchen. Fluten von Anzeigen über Software der nächsten Generation haben den Markt überschwemmt – Anzeigen, die den leistungsstärksten aller neuronalen Netzwerkalgorithmen feiern, die jemals entwickelt wurden. Selbst in den seltenen Fällen, in denen Werbeaussagen der Wahrheit ähneln, sollten Sie bedenken, dass eine Steigerung der Effizienz um 10% wahrscheinlich die höchste ist, die Sie jemals von einem neuronalen Netzwerk erhalten werden.
Mit anderen Worten, es erzeugt keine wundersamen Renditen, und unabhängig davon, wie gut es in einer bestimmten Situation funktioniert, wird es einige Datensätze und Aufgabenklassen geben, für die die bisher verwendeten Algorithmen überlegen bleiben. Denken Sie daran: Es ist nicht der Algorithmus, der den Trick macht. Gut aufbereitete Eingangsinformationen zum Zielindikator sind der wichtigste Baustein für Ihren Erfolg mit neuronalen Netzen.
Ist schnellere Konvergenz besser?
Viele von denen, die bereits neuronale Netze verwenden, glauben fälschlicherweise, dass es umso besser ist, je schneller ihr Netz Ergebnisse liefert. Dies ist jedoch eine Täuschung. Ein gutes Netzwerk wird nicht durch die Geschwindigkeit bestimmt, mit der es Ergebnisse liefert, und die Benutzer müssen lernen, das beste Gleichgewicht zwischen der Geschwindigkeit, mit der das Netzwerk trainiert, und der Qualität der von ihm produzierten Ergebnisse zu finden.
Richtige Anwendung neuronaler Netze
Viele Händler wenden neuronale Netze falsch an, weil sie zu viel Vertrauen in die Software setzen, die sie verwenden, ohne dass ihnen eine gute Anleitung zur richtigen Verwendung gegeben wurde. Um ein neuronales Netzwerk richtig und damit gewinnbringend zu nutzen, sollte ein Trader alle Phasen des Netzwerkvorbereitungszyklus beachten. Es ist der Händler und nicht sein Netz, der dafür verantwortlich ist, eine Idee zu erfinden, diese Idee zu formalisieren, zu testen und zu verbessern und schließlich den richtigen Zeitpunkt zu wählen, um sie zu entsorgen, wenn sie nicht mehr nützlich ist. Lassen Sie uns die Phasen dieses entscheidenden Prozesses genauer betrachten:
Eine Handelsidee finden und formalisieren Form
Ein Händler sollte vollständig verstehen, dass sein neuronales Netzwerk nicht dazu gedacht ist, erfolgreiche Handelsideen und -konzepte zu erfinden. Es soll möglichst vertrauenswürdige und genaue Informationen darüber liefern, wie effektiv Ihre Handelsidee oder Ihr Handelskonzept ist. Daher sollten Sie eine originelle Handelsidee entwickeln und den Zweck dieser Idee und das, was Sie von der Anwendung erwarten, klar definieren. Dies ist die wichtigste Phase im Netzwerkvorbereitungszyklus.
Verbessern der Parameter Ihres Modells
Als Nächstes sollten Sie versuchen, die Gesamtmodellqualität zu verbessern, indem Sie den verwendeten Datensatz ändern und die verschiedenen Parameter anpassen.
Entsorgung des Modells, wenn es veraltet ist
Jedes auf neuronalen Netzwerken basierende Modell hat eine Lebensdauer und kann nicht unbegrenzt verwendet werden. Die Langlebigkeit der Lebensdauer eines Modells hängt von der Marktsituation ab und davon, wie lange die darin reflektierten Marktinterdependenzen aktuell bleiben. Früher oder später wird jedoch jedes Modell obsolet. In diesem Fall können Sie das Modell entweder mit vollständig neuen Daten neu trainieren (dh alle verwendeten Daten ersetzen), dem vorhandenen Datensatz einige neue Daten hinzufügen und das Modell erneut trainieren oder das Modell einfach ganz zurückziehen.
Viele Händler machen den Fehler, den einfachsten Weg zu gehen. Sie verlassen sich stark auf und verwenden den Ansatz, für den ihre Software die benutzerfreundlichste und automatisierteste Funktionalität bietet. Dieser einfachste Ansatz besteht darin, einen Preis einige Balken im Voraus zu prognostizieren und Ihr Handelssystem auf dieser Prognose zu basieren. Andere Händler prognostizieren Preisänderungen oder den Prozentsatz der Preisänderung. Dieser Ansatz führt selten zu besseren Ergebnissen als eine direkte Preisvorhersage. Beide vereinfachenden Ansätze können die meisten wichtigen längerfristigen Wechselwirkungen nicht aufdecken und gewinnbringend ausnutzen, so dass das Modell mit den sich ändernden globalen Triebkräften schnell obsolet wird.
Der optimale Ansatz zur Verwendung neuronaler Netze
Ein erfolgreicher Trader wird sich konzentrieren und viel Zeit damit verbringen, die maßgeblichen Eingabeelemente für sein neuronales Netzwerk auszuwählen und seine Parameter anzupassen. Sie werden (mindestens) mehrere Wochen – und manchmal bis zu mehreren Monaten – damit verbringen, das Netzwerk bereitzustellen. Ein erfolgreicher Trader wird sein Netz auch während seiner gesamten Lebensdauer an die sich ändernden Bedingungen anpassen. Da jedes neuronale Netz nur einen relativ kleinen Teil des Marktes abdecken kann, sollten neuronale Netze auch in einem Gremium eingesetzt werden.
Verwenden Sie so viele neuronale Netze wie nötig – die Möglichkeit, mehrere gleichzeitig einzusetzen, ist ein weiterer Vorteil dieser Strategie. Auf diese Weise kann jedes dieser mehreren Netze für einen bestimmten Aspekt des Marktes verantwortlich sein, was Ihnen einen großen Vorteil auf der ganzen Linie verschafft. Es wird jedoch empfohlen, die Anzahl der verwendeten Netze im Bereich von fünf bis zehn zu halten. Schließlich sollten neuronale Netze mit einem der klassischen Ansätze kombiniert werden. Auf diese Weise können Sie die erzielten Ergebnisse gemäß Ihren Handelspräferenzen besser nutzen.
Die Quintessenz
Sie werden mit neuronalen Netzen nur dann einen echten Erfolg erleben, wenn Sie aufhören, nach dem besten Netz zu suchen. Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg mit neuronalen Netzen liegt schließlich nicht im Netz selbst, sondern in Ihrer Handelsstrategie. Um eine profitable Strategie zu finden, die für Sie funktioniert, müssen Sie daher eine starke Idee entwickeln, wie Sie ein Komitee neuronaler Netze erstellen und diese in Kombination mit klassischen Filtern und Money-Management Regeln verwenden können.