Erwartete Verlustquote – Definition der ELR-Methode
Was ist die erwartete Verlustquote – ELR-Methode?
Die ELR-Methode (Expected Loss Ratio) ist eine Technik, mit der die projizierte Höhe der Ansprüche im Verhältnis zu den verdienten Prämien bestimmt wird. Die ELR-Methode ( Expected Loss Ratio ) wird angewendet, wenn einem Versicherer aufgrund von Änderungen seines Produktangebots die entsprechenden Daten zum Auftreten früherer Schadensfälle fehlen und wenn ihm eine ausreichend große Stichprobe von Daten für Long-Tail-Produktlinien fehlt.
Die Formel für die ELR-Methode lautet
Berechnung des erwarteten Verlustverhältnisses – ELR-Methode
Um die Methode der erwarteten Schadenquote zu berechnen, multiplizieren Sie die verdienten Prämien mit der erwarteten Schadenquote und subtrahieren Sie dann die bezahlten Verluste.
Was sagt Ihnen die ELR-Methode?
Die Versicherer haben einen Teil ihrer Prämien für den Abschluss neuer Policen reserviert, um künftige Ansprüche zu bezahlen. Die erwartete Schadenquote wird verwendet, um zu bestimmen, wie viel sie beiseite legen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Häufigkeit und Schwere der erwarteten Ansprüche ebenfalls eine Rolle spielt. Versicherer verwenden verschiedene Prognosemethoden, um die Schadenreserven zu ermitteln.
In bestimmten Fällen, z. B. in neuen Geschäftsbereichen, ist die ELR-Methode möglicherweise die einzig mögliche Methode, um die erforderliche Höhe der erforderlichen Schadenreserven zu ermitteln. Mit der ELR-Methode kann auch die Schadenreserve für bestimmte Geschäftsbereiche und Versicherungsperioden festgelegt werden. Die erwartete Schadenquote, multipliziert mit der entsprechenden verdienten Prämienzahl, ergibt die geschätzten endgültigen Verluste (gezahlt oder angefallen). Doch für bestimmte Sparten, staatliche Vorschriften können die Mindestniveaus diktieren Schadenreserven erforderlich.
- Wird verwendet, um die projizierte Höhe der Ansprüche im Verhältnis zu den verdienten Prämien zu bestimmen.
- Die Versicherer legen einen Teil der Prämien aus den Policen zur Deckung künftiger Ansprüche zurück – die erwartete Schadenquote bestimmt, wie viel sie zurückstellen.
- ELR wird für Unternehmen oder Geschäftsbereiche verwendet, denen frühere Daten fehlen, während die Kettenleitermethode für stabile Unternehmen verwendet wird.
Beispiel für die Verwendung der ELR-Methode (Expected Loss Ratio)
Versicherer können auch die erwartete Schadenquote verwenden, um die angefallene, aber nicht gemeldete (IBNR) Reserve und die Gesamtreserve zu berechnen. Die erwartete Schadenquote ist das Verhältnis der endgültigen Verluste zu den verdienten Prämien. Die endgültigen Verluste können als verdiente Prämie multipliziert mit der erwarteten Schadenquote berechnet werden. Die Gesamtreserve wird als Endschaden abzüglich bezahlter Verluste berechnet. Die IBNR-Reserve wird als Gesamtreserve abzüglich der Barreserve berechnet.
Zum Beispiel hat ein Versicherer Prämien von 10.000.000 USD und eine erwartete Schadenquote von 0,60 verdient. Im Laufe des Jahres wurden Verluste in Höhe von 750.000 USD und Barreserven in Höhe von 900.000 USD gezahlt. Die Gesamtreserve des Versicherers würde 5.250.000 USD (10.000.000 USD * 0,60 – 750.000 USD) betragen, und die IBNR-Reserve würde 4.350.000 USD (5.250.000 – 900.000 USD) betragen.
Der Unterschied zwischen der ELR-Methode und der Chain Ladder-Methode (CLM)
Sowohl die ELR- als auch die Kettenleitermethode (CLM) messen Anspruchsreserven, wobei die CLM frühere Daten verwendet, um vorherzusagen, was in Zukunft passiert. Während die erwartete Verlustquote (ELR) verwendet wird, wenn nur wenige Daten aus der Vergangenheit vorliegen, wird CLM für stabile Unternehmen und Geschäftsbereiche verwendet.
Einschränkungen bei der Verwendung der ELR-Methode
Die Höhe der Schadenreserven, die ein Versicherer zurückstellen sollte, wird durch versicherungsmathematische Modelle und Prognosemethoden bestimmt. Versicherer verwenden häufig die erwartete Schadenquote für die Menge und Qualität der verfügbaren Daten. Es ist häufig in den frühen Phasen der Prognose nützlich, da es die tatsächlich bezahlten Verluste nicht berücksichtigt. In späteren Phasen macht es diese mangelnde Sensibilität für Änderungen der gemeldeten und bezahlten Verluste weniger genau und damit weniger nützlich.
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