Worden Stochastik

Was ist die Worden-Stochastik?

Der Worden Stochastik- Indikator repräsentiert den prozentualen Rang des letzten Schlusskurses im Vergleich zu allen anderen Schlusswerten über einen bestimmten Lookback-Zeitraum. Händler verwenden den Indikator, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, um Handelssignale zu liefern und Divergenzen zu erkennen, die eine Kursumkehr signalisieren könnten.

Die Worden Stochastik verstehen

Der Worden Stochastik-Indikator wurde von Peter Worden entwickelt, um eine neue Handelsspanne schneller zu erkennen als die traditionelle Stochastik. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stochastiken, die Hoch, Tief- und Schlusskurse beinhalten, verwendet der Worden Stochastik-Indikator Rankings, um eine Übergewichtung in Ausreißerperioden zu vermeiden, was eine potenziell genauere Anzeige der Handelsspanne bietet.

Die Worden Stochastik wird mit der Gleichung berechnet: (100/n – 1) x Rang. „N“ steht für die Anzahl der Schlusswerte im Bereich, während „Rang“ die Position des Schlusskurses in einer aufsteigend nach Wert sortierten Liste darstellt.

Alle stochastischen Indikatoren, einschließlich der Worden-Stochastics, messen das Niveau des Schlusskurses relativ zur Spanne über einen bestimmten Zeitraum. Händler verwenden diese Messwerte, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier potenziell überkauft oder überverkauft gehandelt wird.

Trading mit der Worden Stochastik

Im Allgemeinen gelten stochastische Werte über 80 als überkauft, während Werte unter 20 als überverkauft gelten. Trader sollten jedoch versuchen, diese Stimmungen mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern zu bestätigen. Überkauft bedeutet nicht unbedingt, dass es an der Zeit ist zu verkaufen, noch bedeutet überverkauft, dass es an der Zeit ist, zu kaufen. In einem starken Aufwärtstrend erreichen die Stochastik-Messwerte oft über 80. In einem starken Abwärtstrend liegen die Messwerte oft unter 20.

Die Stochastik enthält typischerweise eine Signalleitung. Wenn die Stochastik die Signallinie überschreitet, verwenden einige Händler dies als Kaufsignal. Wenn die Stochastik die Signallinie unterschreitet, ist dies ein potenzielles Verkaufssignal. Wenn man dieses Konzept mit den oben diskutierten kombiniert, wäre eine potenzielle Strategie, nach einer Aktie (oder einem anderen Vermögenswert) in einem steigenden Trend zu suchen. Warten Sie dann, bis der Worden Stochastic unter 30 oder 20 fällt. Wenn der Stochastic wieder über die Signallinie kreuzt oder sich nach oben und aus dem überverkauften Bereich bewegt, ziehen Sie einen Kauf in Betracht. Dies ist keine Strategieempfehlung, sondern nur ein Beispiel.

Darüber hinaus können Trader nach bullischen oder bärischen Divergenzen zwischen dem Kurs des Wertpapiers und den stochastischen Trends Ausschau halten. Wenn der Preis höhere Höchststände erreicht, während der Stochastik niedrigere Höchststände erreicht, könnte dies auf eine potenzielle Abwärtswende des Preises hinweisen. Wenn der Stochastik höhere Tiefststände erreicht, während die Aktie niedrigere Tiefststände erreicht, ist dies eine bullische Divergenz und weist auf eine mögliche Kurswende hin. Divergenz ist kein zuverlässiges Zeitsignal. Es sollte nur in Verbindung mit anderen Analysen und Handelssignalen verwendet werden.

Die Worden Stochastics gegen den Stochastic Oscillator

Die Worden-Variante unterscheidet sich von anderen Stochastiken, ob die schnelle oder die langsame Version, durch die Art und Weise, wie sie berechnet wird. Die meisten anderen stochastischen Indikatoren vergleichen den letzten Schlusskurs mit Höchst- und Tiefstwerten über einen bestimmten Zeitraum. Worden stuft den Abschluss relativ zu anderen Abschlusswerten ein und verwendet diesen Rang dann in der Berechnung.

Einschränkungen der Worden Stochastik

Der Indikator ist anfällig für zahlreiche Fehlsignale. Beispielsweise wird der Indikator während eines Abwärts- bzw. Aufwärtstrends für längere Zeit im überverkauften oder überkauften Bereich bleiben.

Es gibt auch mehrere Überschneidungen mit der Signallinie, die nicht zu signifikanten Kursbewegungen führen. Darüber hinaus ist die Kursabweichung vom Indikator kein zuverlässiges Zeitsignal.

Praxisbeispiel für die Verwendung der Worden Stochastik

In diesem Worden Stochastics-Beispiel werden 1 bis 5 als Standardeinstellungen verwendet (Signallinie in Blau), wobei drei vollständige Disney-Kauf- und Verkaufszyklen über einen Zeitraum von vier Monaten erstellt werden.

Der Indikator kehrt sich im April auf dem überverkauften Niveau nach oben um, aber der Preis bewegt sich bei ruhigen Preisbewegungen weiterhin seitwärts, um zu sinken. Der Indikator fällt Anfang Mai nach unten und zeigt eine doppelte Bodenumkehr an, die sich in einer fast dreiwöchigen Rallyewelle niederschlägt.

Ein Mitte Mai Crossover Eingeweihten ein neuer Verkauf des Zyklus als die Preis zieht sich zurück neuen Preis zu testen Unterstützung Anfang Juni als der Preis bewegt sich in Richtung einer neuen High nahe 100. Die Anzeige wird höher. Während der Kurs wieder nach unten übergeht, kommt es zu einem rückläufigen Crossover und die Stochastik rutscht Ende Juni wieder in den überverkauften Bereich. Der Gesamttrend ist zu diesem Zeitpunkt aufwärts gerichtet, so dass der nächste zinsbullische Crossover über der Signallinie verwendet werden könnte, um Anfang Juli einen Long-Trade einzuleiten.

Der Preis und der Indikator steigen. Der Indikator bleibt für einen Großteil des Juli und Anfang August im überkauften Bereich. Jeder der bärischen Crossovers könnte als Verkaufssignal verwendet werden. Ein Absinken unter 80 durch die Stochastik könnte auch als Verkaufssignal verwendet werden.