Worden Stochastics

Was ist der Worden Stochastic?

Der Worden Stochastics- Indikator repräsentiert den Perzentilrang des letzten Schlusskurses im Vergleich zu allen anderen Schlusswerten über einen bestimmten Lookback-Zeitraum. Händler verwenden den Indikator, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, um Handelssignale bereitzustellen und Abweichungen zu erkennen, die eine Preisumkehr signalisieren könnten.

Die Worden-Stochastik verstehen

Der Worden Stochastics-Indikator wurde von Peter Worden entwickelt, um eine neue Handelsspanne schneller als herkömmliche Stochastics zu erkennen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Stochastiken, die hohe, niedrige und Schlusskurse beinhalten, verwendet der Worden Stochastics-Indikator Rankings, um eine Übergewichtung in Ausreißerperioden zu vermeiden und eine potenziell genauere Angabe der Handelsspanne zu liefern.

Die Worden-Stochastik wird unter Verwendung der folgenden Gleichung berechnet: (100 / n – 1) x Rang. „N“ steht für die Anzahl der Schlusswerte im Bereich, während „Rang“ die Position des Schlusskurses auf einer Liste darstellt, die in aufsteigender Reihenfolge nach Wert sortiert ist.

Alle stochastischen Indikatoren, einschließlich Worden Stochastics, messen über einen bestimmten Zeitraum das Niveau des Close im Verhältnis zum Bereich. Händler verwenden diese Messwerte, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier möglicherweise auf überkauften oder überverkauften Niveaus gehandelt wird.

Handel mit den Worden Stochastics

Im Allgemeinen gelten stochastische Messwerte über 80 als überkauft, während Messwerte unter 20 als überverkauft gelten. Händler sollten jedoch versuchen, diese Einschätzungen mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern zu bestätigen. Überkauft bedeutet nicht unbedingt, dass es Zeit ist zu verkaufen, und überverkauft bedeutet nicht unbedingt, dass es Zeit ist zu kaufen. In einem starken Preisaufwärtstrend werden die stochastischen Messwerte häufig über 80 liegen. In einem starken Abwärtstrend werden die Messwerte häufig unter 20 liegen.

Die Stochastik enthält typischerweise eine Signalleitung. Wenn der Stochastiker die Signallinie überschreitet, verwenden einige Händler dies als Kaufsignal. Wenn der Stochastiker die Signallinie unterschreitet, ist dies ein potenzielles Verkaufssignal. Wenn Sie dieses Konzept mit den oben diskutierten kombinieren, besteht eine mögliche Strategie darin, nach einer Aktie (oder einem anderen Vermögenswert) in einem steigenden Trend zu suchen. Warten Sie dann, bis der Worden Stochastic unter 30 oder 20 fällt. Wenn der Stochastic die Signallinie wieder überschreitet oder das überverkaufte Gebiet verlässt, ziehen Sie einen Kauf in Betracht. Dies ist keine Strategieempfehlung, sondern nur ein Beispiel.

Darüber hinaus können Händler nach bullischen oder bärischen Abweichungen zwischen dem Wertpapierpreis und den stochastischen Trends suchen. Wenn der Preis höhere Spitzenwerte erzielt, während der Stochastiker niedrigere Spitzenwerte erzielt, könnte dies auf eine mögliche Abwärtsumkehr des Preises hinweisen. Wenn der Stochastiker höhere Tiefststände erzielt, während die Aktie niedrigere Tiefststände erreicht, ist dies eine zinsbullische Divergenz und deutet auf eine mögliche Kurswende hin. Divergenz ist kein zuverlässiges Zeitsignal. Es sollte nur in Verbindung mit anderen Analysen und Handelssignalen verwendet werden.

Die Worden Stochastics gegen den Stochastic Oscillator

Die Worden-Variante unterscheidet sich von anderen Stochastiken, ob die schnelle oder die langsame Version, durch die Art und Weise, wie sie berechnet wird. Die meisten anderen stochastischen Indikatoren vergleichen den jüngsten Schlusskurs mit hohen und niedrigen Werten über einen bestimmten Zeitraum. Worden ordnet den Schluss relativ zu anderen Schlusswerten und verwendet diesen Rang dann in der Berechnung.

Einschränkungen der Worden-Stochastik

Der Indikator neigt dazu, zahlreiche fehlerhafte Signale zu liefern. Beispielsweise bleibt der Indikator während eines Abwärtstrends bzw. Aufwärtstrends für längere Zeit im überverkauften oder überkauften Bereich.

Es gibt auch mehrere Überkreuzungen mit der Signalleitung, die nicht zu signifikanten Preisbewegungen führen. Darüber hinaus ist die Preisdivergenz mit dem Indikator kein verlässliches Zeitsignal.

Beispiel aus der Praxis zur Verwendung der Worden-Stochastik

In diesem Worden Stochastics-Beispiel werden 1 bis 5 als Standardeinstellungen verwendet (Signallinie in Blau), wodurch drei vollständige Disney-Kauf- und Verkaufszyklen über einen Zeitraum von vier Monaten erstellt werden.

Der Indikator kehrt sich im April auf dem überverkauften Niveau höher um, aber der Preis fällt weiterhin seitwärts, um in einer ruhigen Preisbewegung nach unten zu fallen. Der Indikator fällt Anfang Mai nach unten und zeigt eine Umkehrung des doppelten Bodens, die sich in einer fast dreiwöchigen Rallyewelle niederschlägt.

Ein Mitte Mai Crossover Eingeweihten ein neuer Verkauf des Zyklus als die Preis zieht sich zurück neuen Preis zu testen Unterstützung Anfang Juni als der Preis bewegt sich in Richtung einer neuen High nahe 100. Die Anzeige wird höher. Als die Preisübergänge wieder sinken, gibt es einen rückläufigen Übergang und die Stochastik rutscht Ende Juni zurück in das überverkaufte Gebiet. Der Gesamttrend ist zu diesem Zeitpunkt gestiegen, sodass der nächste zinsbullische Übergang über der Signallinie hätte genutzt werden können, um Anfang Juli einen langen Handel einzuleiten.

Der Preis und der Indikator steigen. Der Indikator bleibt für einen Großteil des Juli und Anfang August im überkauften Gebiet. Jeder der bärischen Frequenzweichen könnte als Verkaufssignal verwendet werden. Ein Rückgang der Stochastik unter 80 könnte auch als Verkaufssignal dienen.