Gewinn / Verlust-Verhältnis

Was ist das Gewinn / Verlust-Verhältnis?

Das Gewinn / Verlust-Verhältnis ist das Verhältnis der Gesamtzahl der gewinnenden Trades zur Anzahl der verlorenen Trades. Es wird nicht berücksichtigt, wie viel gewonnen oder verloren wurde, sondern einfach, ob sie Gewinner oder Verlierer waren.

Die Formel für das Gewinn / Verlust-Verhältnis lautet

Das Gewinn / Verlust-Verhältnis kann auch als Gewinn-Trades angegeben werden: Verlust-Trades. Das Gewinn / Verlust-Verhältnis wird auch als „Erfolgsverhältnis“ bezeichnet.

Was das Gewinn / Verlust-Verhältnis Ihnen sagen kann

Das Gewinn / Verlust-Verhältnis wird hauptsächlich von Tageshändlern verwendet, um ihre täglichen Gewinne und Verluste aus dem Handel zu bewerten. Es wird mit der Gewinnrate verwendet, dh der Anzahl der aus den gesamten Trades gewonnenen Trades, um die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Traders zu bestimmen. Ein Gewinn / Verlust-Verhältnis über 1,0 oder eine Gewinnrate über 50% ist normalerweise günstig.

Beispiel für die Verwendung des Gewinn / Verlust-Verhältnisses

Angenommen, Sie haben 30 Trades abgeschlossen, von denen 12 Gewinner und 18 Verlierer waren. Dies würde Ihr Gewinn / Verlust-Verhältnis auf 12/18 bringen, was sich auf 2/3 oder 2: 3 verringert. Im Prozentformat beträgt die Gewinn- / Verlustrate 12/18 = 2/3 = 0,67, was bedeutet, dass Sie 67% der Zeit verlieren. Unter Verwendung Ihrer Gesamtzahl an Trades (30) beträgt Ihre Gewinnrate oder Erfolgswahrscheinlichkeit 12/30 = 40%.

Das Gewinn / Verlust-Verhältnis wird verwendet, um das Risiko / Ertrags- Verhältnis zu berechnen, das das Gewinnpotential eines Handels im Verhältnis zu seinem Verlustpotential darstellt. Das Gewinnpotential eines Handels wird durch die Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem angestrebten Ausstiegspreis bestimmt, zu dem ein Gewinn erzielt wird. Der Handel wird unter Verwendung einer Stop-Loss-Order ausgeführt, die auf den Ziel-Exit-Preis festgelegt ist, und der Gewinn wird durch die Differenz zwischen dem Einstiegspunkt und dem Stop-Loss-Preis bestimmt.

Zum Beispiel kauft ein Händler 100 Aktien eines Unternehmens für 5,50 USD und legt einen Stop-Loss bei 5,00 USD fest. Der Händler gibt auch eine Verkaufslimit-Order auf, die ausgeführt werden soll, wenn der Preis 6,50 USD erreicht. Das Risiko für den Handel beträgt 5,50 USD – 5,00 USD = 0,50 USD, und der potenzielle Gewinn beträgt 6,50 USD – 5,50 USD = 1,00 USD. Der Händler ist daher bereit, 0,50 USD pro Aktie zu riskieren, um nach Abschluss der Position einen Gewinn von 1,00 USD pro Aktie zu erzielen.

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis beträgt 0,50 USD / 1,00 USD = 0,5 USD. In diesem Fall beträgt das Risiko des Händlers die Hälfte seiner potenziellen Auszahlung. Wenn das Verhältnis größer als 1,0 ist, bedeutet dies, dass das Risiko größer ist als das Gewinnpotential des Handels. Wenn die Quote unter 1,0 liegt, ist das Gewinnpotenzial größer als das Risiko.

Eine hohe Gewinnrate bedeutet nicht unbedingt, dass ein Trader erfolgreich oder sogar profitabel ist, da eine hohe Gewinnrate wenig bedeutet, wenn das Risiko-Ertrags-Verhältnis sehr hoch ist, und ein hohes Risiko-Ertrags-Verhältnis möglicherweise nicht viel bedeutet, wenn das Gewinn-Verhältnis hoch ist sehr niedrig.

Begrenzung des Gewinn / Verlust-Verhältnisses

Obwohl das Gewinn / Verlust-Verhältnis verwendet wird, um die Erfolgsrate und die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Erfolgs von Aktienhändlern zu bestimmen, ist es für sich genommen nicht sehr nützlich, da es nicht den Geldwert berücksichtigt, der in jedem Handel gewonnen oder verloren wurde.

Zum Beispiel bedeutet ein Gewinn / Verlust-Verhältnis von 2: 1, dass der Trader doppelt so viele Gewinn-Trades hat wie ein Verlust. Hört sich gut an, aber wenn die verlorenen Trades Dollarverluste haben, die dreimal so groß sind wie die Dollargewinne der gewinnenden Trades, hat der Trader eine Verluststrategie.