Williams %R Definition und Verwendung
Was ist Williams %R?
Williams %R, auch bekannt als Williams Percent Range, ist eine Art Momentum-Indikator, der sich zwischen 0 und -100 bewegt und überkaufte und überverkaufte Niveausmisst . Der Williams %R kann verwendet werden, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte in den Markt zu finden. Der Indikator ist dem Hoch-Tief-Bereich über einen bestimmten Zeitraum, normalerweise 14 Tage oder Zeiträume.
Die zentralen Thesen
- Williams %R bewegt sich zwischen Null und -100.
- Ein Messwert über -20 ist überkauft.
- Ein Wert unter -80 ist überverkauft.
- Ein überkaufter oder überverkaufter Messwert bedeutet nicht, dass sich der Preis umkehrt. Überkauft bedeutet einfach, dass sich der Preis in der Nähe der Höchststände seiner jüngsten Spanne befindet, und überverkauft bedeutet, dass sich der Preis am unteren Ende seiner jüngsten Spanne befindet.
- Kann verwendet werden, um Handelssignale zu generieren, wenn sich der Preis und der Indikator aus dem überkauften oder überverkauften Gebiet herausbewegen.
Die Formel für den Williams %R lautet:
So berechnen Sie den Williams %R
Der Williams %R wird basierend auf dem Preis berechnet, normalerweise über die letzten 14 Perioden.
- Zeichnen Sie das Hoch und das Tief für jede Periode über 14 Perioden auf.
- Notieren Sie in der 14. Periode den aktuellen Preis, den höchsten Preis und den niedrigsten Preis. Es ist jetzt möglich, alle Formelvariablen für Williams %R auszufüllen.
- Notieren Sie in der 15. Periode den aktuellen Preis, den höchsten Preis und den niedrigsten Preis, jedoch nur für die letzten 14 Perioden (nicht die letzten 15). Berechnen Sie den neuen Williams %R-Wert.
- Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen Williams %R, wobei nur die letzten 14 Datenperioden verwendet werden.
Was sagt Ihnen Williams %R?
Der Indikator sagt einem Händler, wo der aktuelle Preis relativ zum höchsten Hoch der letzten 14 Perioden (oder einer beliebigen Anzahl von Lookback-Perioden) ist.
Wenn der Indikator zwischen -20 und Null liegt, ist der Preis überkauft oder nahe dem Höchststand seiner jüngsten Preisspanne. Wenn der Indikator zwischen -80 und -100 liegt, ist der Preis überverkauft oder weit vom Höchststand seiner jüngsten Spanne entfernt.
Während eines Aufwärtstrends können Trader darauf achten, dass sich der Indikator unter -80 bewegt. Wenn der Preis zu steigen beginnt und sich der Indikator wieder über -80 bewegt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend des Preises wieder beginnt.
Das gleiche Konzept könnte verwendet werden, um Short Trades in einem Abwärtstrend zu finden. Wenn der Indikator über -20 liegt, achten Sie darauf, dass der Preis zusammen mit dem Williams %R fällt, der wieder unter -20 fällt, um eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends zu signalisieren.
Trader können auch auf Momentum Ausfälle achten. Während eines starken Aufwärtstrends erreicht der Preis oft -20 oder mehr. Wenn der Indikator fällt und dann nicht über -20 zurückkehren kann, bevor er wieder fällt, signalisiert dies, dass das Aufwärtsmomentum in Schwierigkeiten ist und ein größerer Preisrückgang folgen könnte.
Das gleiche Konzept gilt für einen Abwärtstrend. Werte von -80 oder darunter werden oft erreicht. Wenn der Indikator diese niedrigen Werte nicht mehr erreichen kann, bevor er höher steigt, könnte dies darauf hinweisen, dass der Preis höher steigen wird.
Der Unterschied zwischen Williams %R und dem schnellen stochastischen Oszillator
Der Williams %R repräsentiert den Schlussstand eines Marktes gegenüber dem höchsten Hoch für die Rückschauperiode. Umgekehrt zeigt der schnelle stochastische Oszillator, der sich zwischen 0 und 100 bewegt, den Schlusskurs eines Marktes im Verhältnis zum niedrigsten Tief. Der Williams %R korrigiert dies durch Multiplikation mit -100. Der Williams %R und der Fast Stochastic Oscillator sind am Ende fast der gleiche Indikator. Der einzige Unterschied zwischen den beiden besteht darin, wie die Indikatoren skaliert werden.
Einschränkungen bei der Verwendung des Williams %R
Überkaufte und überverkaufte Werte des Indikators bedeuten nicht, dass eine Trendumkehr eintritt. Überkaufte Messwerte helfen tatsächlich, einen Aufwärtstrend zu bestätigen, da ein starker Aufwärtstrend regelmäßig Preise sehen sollte, die auf oder über frühere Höchststände (was der Indikator berechnet) drücken.
Der Indikator kann auch zu schnell reagieren, was bedeutet, dass er viele falsche Signale ausgibt. Beispielsweise kann sich der Indikator im überverkauften Bereich befinden und beginnt, sich nach oben zu bewegen, aber der Preis tut dies nicht. Dies liegt daran, dass der Indikator nur die letzten 14 Perioden betrachtet. Im Laufe der Zeiträume ändert sich der aktuelle Preis im Verhältnis zu den Hochs und Tiefs in der Lookback-Periode, auch wenn sich der Preis nicht wirklich bewegt hat.