Williams% R Definition und Verwendung
Was ist Williams% R?
Williams% R, auch als Williams Percent Range bekannt, ist eine Art Momentum-Indikator, der sich zwischen 0 und -100 bewegt und überkaufte und überverkaufte Niveausmisst . Der Williams% R kann verwendet werden, um Eintritts- und Austrittspunkte auf dem Markt zu finden. Der Indikator ist dem High-Low-Bereich über einen bestimmten Zeitraum, normalerweise 14 Tage oder Zeiträume.
Die zentralen Thesen
- Williams% R bewegt sich zwischen Null und -100.
- Ein Wert über -20 ist überkauft.
- Ein Wert unter -80 ist überverkauft.
- Ein überkaufter oder überverkaufter Wert bedeutet nicht, dass sich der Preis umkehren wird. Überkauft bedeutet einfach, dass der Preis nahe den Höchstständen seiner jüngsten Spanne liegt, und überverkauft bedeutet, dass der Preis am unteren Ende seiner jüngsten Spanne liegt.
- Kann verwendet werden, um Handelssignale zu generieren, wenn sich der Preis und der Indikator aus dem überkauften oder überverkauften Gebiet herausbewegen.
Die Formel für den Williams% R lautet:
Wie berechnet man den Williams% R.
Der Williams% R wird basierend auf dem Preis berechnet, typischerweise in den letzten 14 Perioden.
- Notieren Sie das Hoch und Tief für jede Periode über 14 Perioden.
- Notieren Sie in der 14. Periode den aktuellen Preis, den höchsten Preis und den niedrigsten Preis. Es ist jetzt möglich, alle Formelvariablen für Williams% R einzugeben.
- Notieren Sie in der 15. Periode den aktuellen Preis, den höchsten Preis und den niedrigsten Preis, jedoch nur für die letzten 14 Perioden (nicht die letzten 15). Berechnen Sie den neuen Williams% R-Wert.
- Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen Williams% R, wobei Sie nur die letzten 14 Datenperioden verwenden.
Was sagt Ihnen Williams% R?
Der Indikator teilt einem Händler mit, wo der aktuelle Preis relativ zum höchsten Hoch der letzten 14 Perioden ist (oder welche Anzahl von Lookback-Perioden gewählt wurde).
Wenn der Indikator zwischen -20 und Null liegt, ist der Preis überkauft oder nahe dem Hoch seiner jüngsten Preisspanne. Wenn der Indikator zwischen -80 und -100 liegt, ist der Preis überverkauft oder weit vom Hoch seiner jüngsten Spanne entfernt.
Während eines Aufwärtstrends können Händler darauf achten, dass sich der Indikator unter -80 bewegt. Wenn der Preis zu steigen beginnt und der Indikator wieder über -80 steigt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend des Preises wieder beginnt.
Das gleiche Konzept könnte verwendet werden, um Short Trades in einem Abwärtstrend zu finden. Wenn der Indikator über -20 liegt, achten Sie darauf, dass der Preis zusammen mit dem Williams% R wieder unter -20 fällt, um eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends zu signalisieren.
Händler können auch auf Momentum Fehler achten. Während eines starken Aufwärtstrends erreicht der Preis häufig -20 oder mehr. Wenn der Indikator fällt und dann nicht wieder über -20 zurückkehren kann, bevor er wieder fällt, signalisiert dies, dass die Aufwärtsdynamik in Schwierigkeiten ist und ein größerer Preisverfall folgen könnte.
Das gleiche Konzept gilt für einen Abwärtstrend. Oft werden Werte von -80 oder weniger erreicht. Wenn der Indikator diese niedrigen Werte nicht mehr erreichen kann, bevor er höher steigt, könnte dies darauf hinweisen, dass der Preis höher steigen wird.
Der Unterschied zwischen Williams% R und dem schnellen stochastischen Oszillator
Der Williams% R repräsentiert das Schlussniveau eines Marktes gegenüber dem höchsten Hoch für den Lookback-Zeitraum. Umgekehrt zeigt der schnelle stochastische Oszillator, der sich zwischen 0 und 100 bewegt, den Schlusskurs eines Marktes im Verhältnis zum niedrigsten Tief. Der Williams% R korrigiert dies durch Multiplikation mit -100. Der Williams% R und der Fast Stochastic Oscillator sind fast genau der gleiche Indikator. Der einzige Unterschied zwischen den beiden besteht darin, wie die Indikatoren skaliert werden.
Einschränkungen bei der Verwendung des Williams% R.
Überkaufte und überverkaufte Messwerte auf dem Indikator bedeuten keine Umkehrung. Überkaufte Messwerte bestätigen tatsächlich einen Aufwärtstrend, da bei einem starken Aufwärtstrend regelmäßig Preise auftreten sollten, die auf oder über frühere Höchststände drängen (was der Indikator berechnet).
Der Indikator kann auch zu reaktionsschnell sein, was bedeutet, dass er viele falsche Signale gibt. Zum Beispiel kann sich der Indikator im überverkauften Bereich befinden und beginnt sich zu erhöhen, aber der Preis tut dies nicht. Dies liegt daran, dass der Indikator nur die letzten 14 Perioden betrachtet. Im Laufe der Zeit ändert sich der aktuelle Preis im Verhältnis zu den Hochs und Tiefs in der Lookback-Periode, auch wenn sich der Preis nicht wirklich bewegt hat.