Wilders DMI (ADX) -Anzeige
Was ist Wilders DMI (ADX) Indikator?
Wilders DMI (ADX) besteht aus drei Indikatoren, die die Stärke und Richtung eines Trends messen. Drei Linien bilden den Richtungsbewegungsindex (DMI): ADX (schwarze Linie), DI + (grüne Linie) und DI- (rote Linie). Die ADX-Linie (Average Directional Index) zeigt die Stärke des Trends. Je höher der ADX-Wert, desto stärker der Trend. Die Farbe der Linien kann geändert werden, aber Schwarz, Grün und Rot sind in den meisten Programmen die Standardeinstellungen.
Die Plus-Richtungsanzeige (DI +) und die Minus-Richtungsanzeige (DI-) zeigen die aktuelle Preisrichtung an. Wenn der DI + über DI- liegt, ist die aktuelle Kursdynamik gestiegen. Wenn der DI- über DI + liegt, ist die aktuelle Kursdynamik gesunken.
Die zentralen Thesen
- Das DMI ist eine Sammlung von Indikatoren, einschließlich + DI, -DI und ADX.
- Sowohl + DI als auch -DI messen die Preisbewegung nach oben und unten, und Überkreuzungen dieser Linien können als Handelssignale verwendet werden.
- ADX misst die Stärke des Trends, entweder nach oben oder nach unten. Ein Wert über 25 weist auf einen starken Trend hin.
Die Formel für Wilders DMI (ADX) lautet
So berechnen Sie Wilders DMI (ADX)
Der Indikator besteht aus mehreren Komponenten. So werden die Komponenten berechnet.
- Berechnen Sie für jede Periode + DM, -DM und True Range (TR). Die Verwendung von 14 Perioden ist üblich
- Verwenden Sie + DM, wenn Current High – Previous High> Previous Low – Current Low. Verwenden Sie -DM, wenn Zurück Niedrig – Strom Niedrig> Strom Hoch – Vorher Hoch.
- TR ist der größere Wert aus Strom hoch – Strom niedrig, Strom hoch – Vorheriger Abschluss oder Strom niedrig – Vorheriger Abschluss.
- Glätten Sie die 14-Perioden-Mittelwerte von + DM, -DM und TR. Die TR-Formel ist unten. Fügen Sie die Werte -DM und + DM ein, um die geglätteten Mittelwerte zu berechnen.
- Erste 14TR = Summe der ersten 14 TR-Messwerte.
- Nächster 14TR-Wert = Erster 14TR – (Vorheriger 14TR / 14) + Aktueller TR
- Teilen Sie den geglätteten + DM-Wert durch den geglätteten TR Wert, um + DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
- Teilen Sie den geglätteten -DM-Wert durch den geglätteten TR-Wert, um-DI zu erhalten. Mit 100 multiplizieren.
- Der Richtungsbewegungsindex (DX) ist + DI minus -DI, geteilt durch die Summe von + DI und -DI (alle absoluten Werte). Mit 100 multiplizieren.
- Um den ADX zu erhalten, berechnen Sie die DX-Werte für mindestens 14 Zeiträume weiter. Glätten Sie dann die Ergebnisse, um ADX zu erhalten
- Erster ADX = Summe 14 Perioden von DX / 14
- Spätere Werte, ADX = ((Prior ADX x 13) + Current DX) / 14
Was sagt Ihnen Wilders DMI (ADX)?
Wilders DMI, 1978 von J. Welles Wilder entwickelt, zeigt die Stärke eines Trends, entweder nach oben oder nach unten. Laut Wilder liegt ein Trend vor, wenn der ADX über 25 liegt. Die DMI-Werte liegen zwischen Null und 100.
Wenn DI + über DI- liegt, zeigt ein ADX-Wert von 25 oder höher einen starken Aufwärtstrend an. Wenn DI- über DI + liegt, zeigt ein ADX-Wert von 25 oder höher einen starken Abwärtstrend an.
Der ADX kann über 25 bleiben, auch wenn sich der Trend umkehrt. Da ADX nicht gerichtet ist, zeigt dies, dass die Umkehrung so stark ist wie der vorherige Trend. Händler finden möglicherweise, dass andere Messwerte als 25 besser geeignet sind, um einen starken Trend in bestimmten Märkten anzuzeigen.
Beispielsweise könnte ein Händler feststellen, dass ein ADX-Wert von 20 einen früheren Hinweis darauf liefert, dass der Preis eines Wertpapiers im Trend liegt. Konservative Händler möchten möglicherweise auf Werte von 30 oder mehr warten, bevor sie Trendfolgestrategien anwenden.
Handel mit Wilders DMI
Zusätzlich zu den oben diskutierten allgemeinen Richtlinien gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, mit dem DMI zu handeln.
DI-Frequenzweichen
Händler könnten eine Long-Position eingehen, wenn die DI + -Linie die DI-Linie überschreitet und eine Stop-Loss-Order unter dem Tief des aktuellen Tages oder unter einem aktuellen Swing-Tief festlegt. Wenn die DI-Linie die DI + -Linie überschreitet, könnten Händler eine Short-Position mit einem Stop über dem Hoch des aktuellen Tages oder über einem jüngsten Swing-Hoch platzieren. Händler könnten einen Trailing Stop verwenden, wenn sich der Handel zu ihren Gunsten bewegt, um die Gewinne zu sichern.
Unabhängig davon, ob der Händler eine Long- oder Short-Position einnimmt, sollte der ADX zum Zeitpunkt der Überkreuzung über 25 liegen, um die Stärke des Trends zu bestätigen. Wenn der ADX unter 20 ist, könnten Händler verwenden Strategien handeln, die ausbeuten Bereich gebunden oder choppier Bedingungen.
DI-Kontraktionen und -Erweiterungen
Die DI + – und DI- -Linie entfernen sich voneinander, wenn die Preisvolatilität zunimmt, und konvergieren zueinander, wenn die Volatilität abnimmt. Kurzfristige Händler könnten Trades eingehen, wenn sich die beiden Linien auseinander bewegen, um von der zunehmenden Volatilität zu profitieren. Swingtrader könnten sich in eine Position ansammeln, wenn sich die Linien in Erwartung eines Ausbruchs berühren.
Händler sollten Wilders DMI in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und Preisaktionen verwenden, um die Wahrscheinlichkeit für profitable Trades zu erhöhen.
Beispiel für die Verwendung des DMI (ADX) -Indikators von Wilder
Die folgende Tabelle zeigt Shopify Inc. (SHOP) mit sowohl Trendperioden als auch weniger Trendperioden. -DI- und + DI-Überkreuzungen mehrmals – potenzielle Handelssignale , aber es gibt nicht immer einen starken Trend (ADX über 25), wenn diese Überkreuzungen auftreten.
Wenn der + DI bereits über dem -DI liegt und sich der ADX über 25 (oder 20, 30) bewegt, kann dies einen langen Handel auslösen. Diese sind mit Aufwärtspfeilen markiert.
Wenn der -DI über dem + DI liegt, wenn sich der ADX über 25 bewegt, könnte dies einen Short-Trade auslösen. Diese sind mit Abwärtspfeilen markiert.
Kontraktionsperioden werden auch markiert, wenn die + DI- und -DI-Linien zusammengedrückt werden. Dies sind Kontraktionen der Volatilität, auf die häufig Perioden größerer, trendiger Bewegungen folgen, in denen sich die Linien wieder trennen. Ausbrüche aus diesen Kontraktionen (blaue Kästchen) können Handelsmöglichkeiten bieten.
Der Indikator kann mehrere falsche Signale erzeugen, was bedeutet, dass sich der Preis nicht in die gleiche Richtung bewegt, wie es die Frequenzweiche vorschreibt. Daher wird der Indikator am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen oder mit zusätzlichen Filtern verwendet, die auf den Indikator angewendet werden erzeugte Signale.
Wilders DMI gegen Aroon
Die beiden Indikatoren haben beide Überkreuzungssignale, aber sie werden auf unterschiedliche Weise berechnet und messen unterschiedliche Dinge. DMI misst die Auf- und Abbewegung, indem es Preisschwankungen glättet. Der Aroon-Indikator misst die Zeit oder Perioden seit einem Hoch oder Tief innerhalb der Rückblickperiode.
Einschränkungen bei der Verwendung von Wilders DMI (ADX)
Der Indikator betrachtet vergangene Daten. Möglicherweise fehlt der prädiktive Wert für die Prognose zukünftiger Preisbewegungen. Die Anzeige Lags und neigt daher dazu, Trend ändert, um anzuzeigen, nachdem der Preis bereits Kurs umgekehrt hat. Dies könnte dazu führen, dass einige Handelssignale zu spät auftreten, um von Nutzen zu sein. Dies kann auch beim ADX-Lesen auftreten. Ein Wert von 20, 25 oder 30 bedeutet nicht, dass der Trend anhält. Viele Trends werden nach Erreichen einer solchen Lesart verschwinden. Der Indikator kann nicht vorhersagen, dass sich ein Trend fortsetzen wird, nur dass sich die Sicherheit in letzter Zeit entwickelt hat.
Wenn Sie die Anzeige für Signale verwenden, gibt es Peitschensägen. Peitschensägen treten auf, wenn sich die Indikatoren hin und her kreuzen, was zu mehreren Handelssignalen führt, die zu Handelsverlusten führen.