Wie kann man die VWAP-Ausführung effektiv backtesten?

Wie wird der VWAP berechnet?

Beim VWAP fließt das Volumen und der zu diesem Volumen gehandelte Preis in die Berechnung mit ein. Er entspricht dem Wert aller Umsätze, geteilt durch das gesamte Handelsvolumen für den aktuellen Tag – bei der Betrachtung des Tages-VWAPs.