Abwechslungsreiche Tage
Was sind weitreichende Tage?
Weitreichende Tage beschreiben die Kursspanne einer Aktie an einem besonders volatilen Handelstag. Es gibt sehr viele Tage, an denen die Höchst- und Tiefstkurse einer Aktie viel weiter auseinander liegen als an einem typischen Tag. Einige technische Analysten identifizieren diese Tage anhand der Volatilitätsquote.
Die zentralen Thesen
- Es gibt sehr viele Tage, an denen die Höchst- und Tiefstkurse einer Aktie viel weiter auseinander liegen als an einem typischen Tag.
- Extrem weitreichende Tage können helfen, große Trendumkehrungen vorherzusagen.
- Die Average True Range (ATR) bietet eine Möglichkeit, die Handelsspanne zwischen mehreren Tagen zu vergleichen.
- In der Zwischenzeit kann die Volatilitätsquote verwendet werden, um mithilfe eines technischen Indikators weitreichende Tage zu identifizieren – automatisiert den Prozess der Suche nach weitreichenden Tagen.
- Weitreichende Tage treten normalerweise auf, wenn das Volatilitätsverhältnis über einen Zeitraum von 14 Tagen einen Wert von 2,0 überschreitet.
Weitreichende Tage verstehen
Weitreichende Tage haben einen wahren Bereich, der größer ist als die umgebenden Tage ist und weitreichende Tage vorhersagen, in der Regel eine Trendumkehr. Extrem weitreichende Tage signalisieren große Trendumkehrungen, während weniger extrem weitreichende Tage kleinere Trendumkehrungen signalisieren.
Die Average True Range (ATR) bietet eine Möglichkeit, die Handelsspanne zwischen mehreren Tagen zu vergleichen, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Tiefstand minus dem Schlusskurs der vorherigen Periode betrachtet wird. Die absolute wahre Spanne für einen bestimmten Zeitraum ist der größere von dem Höchststand für den Zeitraum minus dem Tiefstwert für den Zeitraum, dem Höchststand für den Zeitraum minus dem Schlusskurs für den vorherigen Zeitraum oder dem Schlusskurs für den vorherigen Zeitraum minus dem Tiefststand für den aktuellen Zeitraum Zeitraum.
Der durchschnittliche wahre Bereich ist normalerweise ein 14-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) des wahren Bereichs, obwohl verschiedene Trades unterschiedliche Zeiträume verwenden können. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den neuesten Datenpunkten mehr Gewicht und Bedeutung beimisst. Dies wird auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet.
Nach einem scharfen Abwärtstrend ist ein breit angelegter Tag mit einem starken Schlusskurs (Schlussschluss nahe dem Tageshoch) ein Signal für eine Trendumkehr. Unterdessen signalisiert nach einem starken Anstieg ein breit angelegter Tag mit einem schwachen Schlusskurs (Schlussschluss nahe dem Tagestief) eine Abwärtswende.
Besondere Überlegungen
Anhand der Volatilitätsquote können mit einem technischen Indikator weitreichende Tage identifiziert werden. Im Wesentlichen automatisiert dies den Prozess der Suche nach weitreichenden Tagen und ermöglicht es Händlern, einfach nach Gelegenheiten zu suchen, anstatt einfach nur auf Charts zu schauen.
Das Volatilitätsverhältnis wird berechnet, indem die wahre Spanne für einen bestimmten Tag durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der wahren Spanne über einen Zeitraum geteilt wird, der normalerweise 14 Tage beträgt. Im Allgemeinen treten weitreichende Tage auf, wenn die Volatilitätsquote über einen Zeitraum von 14 Tagen einen Wert von 2,0 überschreitet. Trader können Volatilitätsverhältnisse in ihren Aktiencharts verwenden, wenn sie nach potenziellen Umkehrchancen suchen.
Weitreichende Tage treten auf, wenn die Preisspanne einer bestimmten Aktie die Volatilität eines normalen Handelstages deutlich übersteigt. Häufig werden diese Tage mit der durchschnittlichen wahren Spanne gemessen und die Analyse anhand des Volatilitätsverhältnisses automatisiert. Weitreichende Tage sagen normalerweise Trendumkehrungen voraus, obwohl Trader Umkehrungen mit anderen technischen Indikatoren und Chartmustern bestätigen sollten.