Weitreichende Tage
Was sind weitreichende Tage?
Weitreichende Tage beschreiben die Preisspanne einer Aktie an einem besonders volatilen Handelstag. Weitreichende Tage treten auf, wenn die hohen und niedrigen Kurse einer Aktie viel weiter voneinander entfernt sind als an einem typischen Tag. Einige technische Analysten identifizieren diese Tage anhand der Volatilitätsquote.
Die zentralen Thesen
- Weitreichende Tage treten auf, wenn die hohen und niedrigen Kurse einer Aktie viel weiter voneinander entfernt sind als an einem typischen Tag.
- Extrem weitreichende Tage können dabei helfen, wichtige Trendumkehrungen vorherzusagen.
- Die durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) bietet eine Möglichkeit, die Handelsspanne zwischen mehreren Tagen zu vergleichen.
- In der Zwischenzeit kann das Volatilitätsverhältnis verwendet werden, um weitreichende Tage mithilfe eines technischen Indikators zu identifizieren. Dies automatisiert den Prozess der Suche nach weitreichenden Tagen.
- Weitreichende Tage treten typischerweise auf, wenn das Volatilitätsverhältnis über einen Zeitraum von 14 Tagen einen Wert von 2,0 überschreitet.
Weitreichende Tage verstehen
Weitreichende Tage haben einen wahren Bereich, der größer ist als die umgebenden Tage ist und weitreichende Tage vorhersagen, in der Regel eine Trendumkehr. Extrem weitreichende Tage signalisieren große Trendumkehrungen, während weniger extrem weitreichende Tage kleinere Umkehrungen signalisieren.
Die durchschnittliche wahre Reichweite ( Average True Range, ATR) bietet eine Möglichkeit, die Handelsspanne zwischen mehreren Tagen zu vergleichen, indem die Differenz zwischen dem aktuellen Tief und dem Ende der Vorperiode betrachtet wird. Der absolute wahre Bereich für eine gegebene Periode ist der größere des Hochs für die Periode abzüglich des Tiefs für die Periode, des Hochs für die Periode minus des Schlusses für die vorherige Periode oder des Schlusses für die vorherige Periode minus dem Tief für die aktuelle Periode Zeitraum.
Der durchschnittliche wahre Bereich ist normalerweise ein 14-tägiger exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) des wahren Bereichs, obwohl verschiedene Trades unterschiedliche Zeiträume verwenden können. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den neuesten Datenpunkten ein größeres Gewicht und eine größere Bedeutung beimisst. Dies wird auch als exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet.
Nach einem starken Abwärtstrend ist ein weitreichender Tag mit einem starken Schluss (nahe dem Tageshoch) ein Signal dafür, dass sich der Trend umkehren wird. In der Zwischenzeit signalisiert ein weitreichender Tag mit einem schwachen Schluss (nahe dem Tief des Tages) nach einem starken Anstieg eine Abwärtsumkehr.
Besondere Überlegungen
Das Volatilitätsverhältnis kann verwendet werden, um weitreichende Tage anhand eines technischen Indikators zu identifizieren. Im Wesentlichen automatisiert dies den Prozess der Suche nach weitreichenden Tagen und ermöglicht es Händlern, einfach nach Gelegenheiten zu suchen, anstatt nur Diagramme zu betrachten.
Das Volatilitätsverhältnis wird berechnet, indem der wahre Bereich für einen bestimmten Tag durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt des wahren Bereichs über einen Zeitraum von normalerweise 14 Tagen dividiert wird. Im Allgemeinen treten weitreichende Tage auf, wenn die Volatilitätsrate über einen Zeitraum von 14 Tagen einen Wert von 2,0 überschreitet. Händler können Volatilitätskennzahlen in ihren Aktiencharts verwenden, wenn sie nach potenziellen Umkehrmöglichkeiten suchen.
Weitreichende Tage treten auf, wenn die Preisspanne einer bestimmten Aktie die Volatilität eines normalen Handelstages erheblich übersteigt. Oft werden diese Tage mit dem durchschnittlichen wahren Bereich gemessen und die Analyse wird unter Verwendung des Volatilitätsverhältnisses automatisiert. Weitreichende Tage sagen normalerweise Trendumkehrungen voraus, obwohl Händler Umkehrungen anhand anderer technischer Indikatoren und Chartmuster bestätigen sollten.