Was ist die Volatilitätsverhältnis-Formel und wie wird sie berechnet?
Der Volatilitätsverhältnisindikator ist als Maß für die Preisspanne konzipiert. Es wird von Händlern und Analysten verwendet, um bestehende Preisspannen zu markieren und auf Handelssignale zu achten, die durch Ausbrüche aus der Preisspanne generiert werden. Der Indikator wird basierend auf einer aktuellen wahren Preisspanne und einer zuvor vorhandenen wahren Preisspanne berechnet. In einem Diagramm wird das Volatilitätsverhältnis normalerweise als Linie dargestellt und in einem zweiten Fenster unter dem Hauptdiagrammfenster angezeigt.
Die Volatilitätsquote berechnet sich wie folgt:
Die am häufigsten verwendeten Standardwerte für X bei der Berechnung des vorherigen wahren Bereichs sind 10 oder 14.
Das Volatilitätsverhältnis identifiziert für Händler Zeiträume, in denen der Preis seine letzte Preisspanne in einem Ausmaß überschritten hat, das signifikant genug ist, um einen Ausbruch zu begründen. Präzise Messwerte, die einen Ausbruch anzeigen, werden normalerweise von Händlern an die jeweilige Aktie oder den Markt angepasst, die sie handeln, aber ein häufig verwendeter Messwert ist 0,5. Diese Ebene stellt den Punkt dar, an dem der aktuelle wahre Bereich dem doppelten des vorherigen wahren Bereichs entspricht. Um Breakout-Signale des Volatilitäts-Ratio-Indikators zu bestätigen, verwenden Trader oft andere technische Indikatoren wie das Volumen, da das Handelsvolumen bei Marktausbrüchen im Allgemeinen stark ansteigt.