Was ist das Volatilitätsverhältnis-Formel und wie wird es berechnet?
Der Volatilitätskennzahlindikator dient als Maß für die Preisspanne. Es wird von Händlern und Analysten verwendet, um bestehende Preisspannen zu markieren und auf Handelssignale zu achten, die durch Ausbrüche aus der Preisspanne erzeugt werden. Der Indikator wird basierend auf einer aktuellen wahren Preisspanne und einer zuvor vorhandenen wahren Preisspanne berechnet. In einem Diagramm wird das Volatilitätsverhältnis normalerweise als Linie dargestellt und in einem zweiten Fenster unter dem Hauptdiagrammfenster angezeigt.
Das Volatilitätsverhältnis wird wie folgt berechnet:
Die am häufigsten verwendeten Standardwerte für X bei der Berechnung des vorherigen wahren Bereichs sind 10 oder 14.
Die Volatilitätsquote gibt für Händler Zeiträume an, in denen der Preis seine letzte Preisspanne in einem Ausmaß überschritten hat, das signifikant genug ist, um einen Ausbruch darzustellen. Genaue Messwerte, die auf einen Ausbruch hinweisen, werden normalerweise von Händlern an die jeweilige Aktie oder den Markt angepasst, an dem sie handeln. Ein häufig verwendeter Messwert ist jedoch 0,5. Diese Ebene stellt den Punkt dar, an dem der aktuelle wahre Bereich dem doppelten des vorherigen wahren Bereichs entspricht. Um die durch den Volatilitätskennzahlindikator gegebenen Breakout-Signale zu bestätigen, verwenden Händler häufig andere technische Indikatoren wie das Volumen, da das Handelsvolumen während Marktausbrüchen im Allgemeinen stark ansteigt.