Was ist die Formel des Handelsvolumenindex (TVI) und wie wird sie berechnet?

Der Handelsvolumenindex (TVI) misst die Geldmenge, die in ein Wertpapier oder einen Markt ein- und ausströmt. Der TVI hängt von der Richtung des Wertpapiers ab und davon, ob Wertpapiere akkumuliert oder verteilt werden. Der TVI verwendet im Allgemeinen die Intraday-Preisdaten eines Wertpapiers.

Zur Berechnung des TVI muss der minimale Tick-Wert des Wertpapiers bekannt sein. Als nächstes muss die Preisänderung berechnet werden, indem der letzte Preis vom aktuellsten Preis abgezogen wird. Dann muss die Richtung bestimmt werden. Wenn die Kursänderung des Wertpapiers größer als der minimale Tick-Wert ist, befindet sich das Wertpapier in einer Akkumulationsperiode. Wenn die Kursänderung des Wertpapiers geringer als der minimale Tick-Wert ist, befindet sich das Wertpapier in einer Ausschüttungsperiode. Wenn die Änderung kleiner oder gleich oder größer oder gleich dem minimalen Tick-Wert ist, entspricht die Richtung des Wertpapiers der letzten Richtung.

Wenn die Richtung bestimmt ist, kann der TVI berechnet werden. Wenn sich das Wertpapier in Akkumulation befindet, ist der aktuelle TVI der Index des vorherigen Handelsvolumens plus das Volumen des aktuellen Tages. Umgekehrt, wenn das Wertpapier in Umlauf ist, ist der TVI der Index des vorherigen Handelsvolumens abzüglich des Volumens des aktuellen Tages.

Der TVI kann verwendet werden, um Kauf- oder Verkaufsdruck innerhalb eines Wertpapiers anzuzeigen. Nehmen wir zum Beispiel an, die Kursänderungen des Wertpapiers sind größer als der minimale Tick-Wert und sind über einen Zeitraum von sechs Stunden gestiegen. Diese Signale Händler und Investoren sind thesaurierend, die Sicherheit und den Kauf auf die fragen. Dies kann als zinsbullische Aktivität interpretiert werden und signalisieren, dass der Kurs des Wertpapiers aufgrund des Kaufdrucks steigen könnte.