Was ist der Tradevolumen-Index (TVI) -Formel und wie wird es berechnet?

Der Trade Volume Index (TVI) misst den Geldbetrag, der in ein Wertpapier oder in den Markt fließt und aus diesem herausfließt. Der TVI hängt von der Richtung des Wertpapiers ab und davon, ob Wertpapiere akkumuliert oder verteilt werden. Der TVI verwendet im Allgemeinen die Intraday-Preisdaten eines Wertpapiers.

Zur Berechnung des TVI muss der minimale Tick-Wert des Wertpapiers bekannt sein. Als nächstes muss die Preisänderung berechnet werden, indem der letzte Preis vom aktuellsten Preis abgezogen wird. Dann muss die Richtung bestimmt werden. Wenn die Änderung des Wertpapierpreises größer als der minimale Tick-Wert ist, befindet sich das Wertpapier in einer Akkumulationsperiode. Wenn die Änderung des Wertpapierpreises unter dem Mindest-Tick-Wert liegt, befindet sich das Wertpapier in einem Ausschüttungszeitraum. Wenn die Änderung kleiner oder gleich oder größer oder gleich dem minimalen Tick-Wert ist, entspricht die Richtung des Wertpapiers der letzten Richtung.

Wenn die Richtung bestimmt ist, kann der TVI berechnet werden. Wenn sich das Wertpapier akkumuliert, ist der aktuelle TVI der vorherige Handelsvolumenindex plus das aktuelle Tagesvolumen. Wenn das Wertpapier hingegen verteilt wird, ist der TVI der vorherige Handelsvolumenindex abzüglich des aktuellen Tagesvolumens.

Der TVI kann verwendet werden, um den Kauf- oder Verkaufsdruck innerhalb eines Wertpapiers anzuzeigen. Nehmen wir zum Beispiel an, die Preisänderungen des Wertpapiers sind größer als der minimale Tick-Wert und sind über einen Zeitraum von sechs Stunden gestiegen. Diese Signale Händler und Investoren sind thesaurierend, die Sicherheit und den Kauf auf die fragen. Dies kann als bullische Aktivität interpretiert werden und signalisieren, dass die Sicherheit aufgrund des Kaufdrucks im Preis steigen könnte.