Was ist die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz und wie wird sie berechnet?
Was ist die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz?
Die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz ( MACD ) ist ein beliebter technischer Impulsindikator, der für die Verwendung mit einer Vielzahl von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) berechnet und zur Bewertung der Stärke der Preisbewegung in einem Markt verwendet wird.
Die zentralen Thesen
- Die Konvergenzdivergenz (Moving Average Convergence Divergence, MACD) wird berechnet, indem der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) mit 26 Perioden von der EMA mit 12 Perioden subtrahiert wird.
- MACD löst technische Signale aus, wenn es seine Signallinie überschreitet (um zu kaufen) oder unter (um zu verkaufen).
- Die Geschwindigkeit von Frequenzweichen wird auch als Signal dafür angesehen, dass ein Markt überkauft oder überverkauft ist.
- MACD hilft den Anlegern zu verstehen, ob sich die Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Preises verstärkt oder abschwächt.
MACD berechnen
Bei der Erstellung des Gesamtindikators (MACD) sind eine Reihe von Berechnungen erforderlich, die alle die Verwendung exponentieller gleitender Durchschnittswerte beinhalten.
Eine EMA wird wie folgt berechnet:
- Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) für die ausgewählte Anzahl von Zeiträumen. (Die EMA verwendet eine SMA als EMA der Vorperiode, um ihre Berechnungen zu starten.) Um eine EMA mit 12 Perioden zu berechnen, ist dies einfach die Summe der letzten 12 Zeiträume, geteilt durch 12.
- Berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator mit folgender Gleichung:212+1=0.1538\ frac {2} {12 + 1} = 0,153812+1
Um den MACD zusammenzustellen, müssen lediglich alle folgenden EMA-Berechnungen für ein bestimmtes Marktinstrument (eine Aktie, ein Future, ein Währungspaar oder ein Marktindex ) durchgeführt werden:
- Berechnen Sie eine 12-Perioden-EMA des Preises für den ausgewählten Zeitraum.
- Berechnen Sie eine 26-Perioden-EMA des Preises für den ausgewählten Zeitraum.
- Subtrahieren Sie die 26-Perioden-EMA von der 12-Perioden-EMA.
- Berechnen Sie eine EMA mit neun Perioden aus dem Ergebnis aus Schritt 3.
Diese EMA-Linie mit neun Perioden wird einem Histogramm überlagert, das durch Subtrahieren der EMA mit neun Perioden vom Ergebnis in Schritt 3, das als MACD-Linie bezeichnet wird, erstellt wird. Sie wird jedoch nicht immer sichtbar in der MACD-Darstellung in einem Diagramm dargestellt.
Der MACD hat eine Nulllinie, um positive und negative Werte anzuzeigen. Der MACD hat einen positiven Wert, wenn die 12-Perioden-EMA über der 26-Perioden-EMA liegt, und einen negativen Wert, wenn die 12-Perioden-EMA unter der 26-Perioden-EMA liegt.
Das Fazit
Der MACD verwendet nacheinander exponentielle gleitende Durchschnitte, um einen beliebten Indikator für die Dynamik zu erstellen, mit dem technische Händler Trends und Umkehrungen erkennen können.