Was ist die Divergenz der gleitenden Durchschnittskonvergenz und wie wird sie berechnet?
Was ist die Divergenz der gleitenden Durchschnittskonvergenz?
Die Moving Average Convergence Divergenence ( MACD ) ist ein beliebter technischer Momentum Indikator, der für die Verwendung mit einer Vielzahl von exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs) berechnet und verwendet wird, um die Kraft der Preisbewegung in einem Markt zu beurteilen.
Die zentralen Thesen
- Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) wird berechnet, indem der 26-Perioden-Exponential Moving Average (EMA) vom 12-Perioden-EMA abgezogen wird.
- MACD löst technische Signale aus, wenn er über (zum Kauf) oder unter (zum Verkauf) seiner Signallinie kreuzt.
- Die Geschwindigkeit von Crossovers wird auch als Signal dafür gewertet, dass ein Markt überkauft oder überverkauft ist.
- MACD hilft Anlegern zu verstehen, ob die zinsbullische oder bärische Preisbewegung verstärkt oder abgeschwächt wird.
Berechnung des MACD
Bei der Erstellung des Gesamtindikators (MACD) sind eine Reihe von Berechnungen erforderlich, die alle die Verwendung exponentieller gleitender Durchschnittswerte beinhalten.
Ein EMA wird wie folgt berechnet:
- Berechnen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) für die ausgewählte Anzahl von Zeiträumen. (Der EMA verwendet einen SMA als EMA der vorherigen Periode, um seine Berechnungen zu starten.) Um einen 12-Perioden-EMA zu berechnen, wäre dies einfach die Summe der letzten 12 Zeiträume geteilt durch 12.
- Berechnen Sie den Gewichtungsmultiplikator mit dieser Gleichung:212+1=0.1538\frac{2}{12+1}= 0.153812+1
Um den MACD zusammenzustellen, müssen einfach alle der folgenden EMA-Berechnungen für ein bestimmtes Marktinstrument (eine Aktie, ein Future, ein Währungspaar oder ein Marktindex ) durchgeführt werden:
- Berechnen Sie einen 12-Perioden-EMA des Preises für den ausgewählten Zeitraum.
- Berechnen Sie einen 26-Perioden-EMA des Preises für den ausgewählten Zeitraum.
- Ziehen Sie den 26-Perioden-EMA vom 12-Perioden-EMA ab.
- Berechnen Sie einen Neun-Perioden-EMA des Ergebnisses aus Schritt 3.
Diese Neun-Perioden-EMA-Linie wird einem Histogramm überlagert, das durch Subtrahieren des Neun-Perioden-EMA vom Ergebnis in Schritt 3 erstellt wird, die als MACD-Linie bezeichnet wird, aber nicht immer sichtbar in der MACD-Darstellung auf einem Chart dargestellt wird.
Der MACD hat eine Nulllinie, um positive und negative Werte anzuzeigen. Der MACD hat einen positiven Wert, wenn die 12-Perioden-EMA über der 26-Perioden-EMA liegt, und einen negativen Wert, wenn die 12-Perioden-EMA unter der 26-Perioden-EMA liegt.
Die Quintessenz
Der MACD verwendet nacheinander exponentielle gleitende Durchschnitte, um einen beliebten Indikator für das Momentum zu erzeugen, der es technischen Händlern ermöglicht, Trends und Umkehrungen zu erkennen.