Stochastic Oscillator vs. Stochastic Momentum Index: Die Unterschiede
Stochastic Oscillator vs. Stochastic Momentum Index: Ein Überblick
Der Stochastic Oscillator und der Stochastic Momentum Index (SMI) sind beide Instrumente zur Anzeige der Dynamik und werden häufig von Finanzhändlern verwendet, um psychologische Unterströmungen und ihre Beziehung zu Preisbewegungen zu verstehen. Obwohl die beiden Tools keine todsicheren Methoden zur Bestimmung der Kursrichtung sind, können sie wichtige Einblicke in die öffentliche Meinung in Bezug auf eine Aktie, einen ETF oder einen Sektor bieten.
Fast alle Händler verwenden mindestens eines der Tools, unterscheiden sich jedoch darin, dass der Oszillator ein einfacheres Tool ist und den Schlusskurs eines bestimmten Zeitraums wie eines Tages oder einer Woche berücksichtigt. Im Gegensatz dazu verwendet der SMI mehr Werte, wodurch ein Median des hohen / niedrigen Bereichs der Preisbewegung erzeugt wird.
Die zentralen Thesen
- Beide stochastischen Werkzeuge werden verwendet, um die Dynamik unter bestimmten Marktbedingungen zu bestimmen.
- Der stochastische Oszillator ist ein einfacheres Werkzeug und zeigt die Richtungsdynamik basierend auf dem Schlusskurs.
- Der Stochastic Momentum Index (SMI) zeigt den Schlussimpuls und seine Beziehung zum mittleren Hoch / Tief-Bereich für diesen Zeitraum.
Stochastischer Oszillator
Der stochastische Oszillator ist ein technischer Indikator für die Dynamik, mit der der Schlusskurs über einen bestimmten Zeitraum mit einer Preisspanne verglichen wird. Dieser Oszillator reagiert empfindlich auf Schwankungen des Marktpreises, obwohl das Ausmaß der Schwankungen des Indikators durch Ändern des gemessenen Zeitraums etwas geglättet werden kann.
Finanzhändler verwenden sowohl den Stochastic Oscillator als auch den Stochastic Momentum Index, um die Marktdynamik zu messen.
Die Theorie hinter dem stochastischen Oszillator ist ziemlich grundlegend: Der Preis eines Wertpapiers schließt in einem Markt mit Aufwärtstrend auf seinem Höchststand und in einem Markt mit Abwärtstrend auf seinem Tiefststand.
Stochastischer Impulsindex
Der Stochastic Momentum Index (SMI) ist eine verfeinerte Version des stochastischen Oszillators, der einen breiteren Wertebereich verwendet und eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Schlusskursen aufweist.
Das SMI wird als Verfeinerung des stochastischen Oszillators angesehen. Es berechnet die Entfernung des aktuellen Schlusskurses in Bezug auf den Median der hohen / niedrigen Preisspanne. William Blau entwickelte das SMI, das versucht, einen zuverlässigeren Indikator zu liefern, der weniger falschen Schwankungen ausgesetzt ist.
Der SMI hat einen normalen Wertebereich zwischen +100 und -100. Wenn der aktuelle Schlusskurs höher ist als der Median oder der Mittelpunkt des hohen / niedrigen Bereichs, ist der resultierende Wert positiv. Wenn der aktuelle Schlusskurs niedriger ist als der Mittelpunkt des High / Low-Bereichs, hat der SMI einen negativen Wert.
Wie der stochastische Oszillator wird der SMI hauptsächlich von Händlern oder Analysten verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Markt anzuzeigen. Es wird mit Volumenindikatoren verwendet, um zu zeigen, ob die Dynamik einen erheblichen Verkaufs- oder Kaufdruck ausübt. Händler verwenden den SMI auch als allgemeinen Trendindikator und interpretieren Werte über 40 als Hinweis auf einen Aufwärtstrend und negative Werte über -40 als Aufwärtstrend.