Volatilitätsverhältnis

Was ist das Volatilitätsverhältnis?

Die Volatilitätsquote ist ein technisches Maß zur Identifizierung von Kursmustern und Ausbrüchen. In der technischen Analyse verwendet es die wahre Spanne, um zu verstehen, wie sich der Preis eines Wertpapiers am aktuellen Tag im Vergleich zu seiner früheren Volatilität bewegt.

Aufschlüsselung des Volatilitätsverhältnisses

Die Volatilitätsquote ist ein Maß, das Anlegern hilft, die Volatilität des Aktienkurses zu verfolgen. Es ist einer der wenigen technischen Indikatoren, die sich auf die Volatilität konzentrieren. Im Allgemeinen ist die Standardabweichung normalerweise eines der am häufigsten verwendeten Maße, um die Volatilität zu verfolgen. Die Standardabweichung bildet die Grundlage für mehrere technische Kanäle, einschließlich der Bollinger-Bänder. Umfassende Hüllkanäle vieler verschiedener Arten werden von technischen Analysten verwendet, um Preisspannen und Volatilitätsmuster zu identifizieren, die zu Handelssignalen führen. Die historische Volatilität ist auch eine weitere gängige Trendlinie, die verwendet werden kann, um die Volatilität zu verfolgen.

Die Volatilitätsquote wurde entwickelt, um einen Beitrag zur Analyse der Preisvolatilität zu leisten. Die Berechnungen der Volatilität und des Volatilitätsverhältnisses können branchenübergreifend variieren. Für die technische Analyse ist Jack Schwager dafür bekannt, dass er in seinem Buch „Technical Analysis“ das Konzept einer Volatilitätsquote eingeführt hat.

Berechnung des Volatilitätsverhältnisses

Schwagers Methodik zur Berechnung des Volatilitätsverhältnisses baut auf dem Konzept der True Range auf, das von Welles Wilder entwickelt und eingeführt wurde, hat aber mehrere Iterationen. Schwager berechnet die Volatilitätsquote wie folgt:

Andere Iterationen des Volatilitätsverhältnisses können Folgendes umfassen:

VR=|TTR|ATRwhere:| TTR |=Absolute Value Of MaxAbsolute Value Of Max=TH−TL, TH−YC., YC.−TLTH=Today’s HighTL=Today’s LowYC.=Yesterday’s Close\begin{aligned} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{wobei:} \\ &\text{|TTR |} = \text{Absolutwert von Max} \\ &\text{Absolutwert von Max} = \text{TH} – \text{TL}, \text{TH} – \text{YC}, \text {YC} – \text{TL} \\ &\text{TH} = \text{Hoch von heute} \\ &\text{TL} = \text{Heute Tief} \\ &\text{YC} = \text {Gestern Schluss} \\ \end{aligned}​VR=ATR

Volatilitätsverhältnis-Signale

Anleger und Händler haben ihre eigenen Mechanismen, um Muster aus dem Volatilitätsverhältnis zu verfolgen und zu erkennen. Dieses Verhältnis wird normalerweise als einzelne Linie auf einem technischen Chart entweder als Overlay oder in einem eigenen Anzeigefenster dargestellt.

Ein höheres Volatilitätsverhältnis signalisiert eine erhebliche Preisvolatilität am aktuellen Handelstag. Im Allgemeinen kann Volatilität ein Signal für Störungen oder Entwicklungen sein, die den Kurs des Wertpapiers beeinflussen. Daher kann eine hohe Volatilität zu einem neuen Trend des Wertpapierkurses in positive oder negative Richtung führen. Traders folgt Volatilität und das Volatilität Verhältnis in Verbindung mit anderen Handelsmustern zu helfen, ein Handelssignal für Investitionen bestätigen.