Die Wahl der richtigen Day-Trading-Software

Computeranwendungen haben es leicht gemacht, den Handel zu automatisieren, insbesondere für kurzfristige intensive Handelssoftware sehr beliebt macht. Die Debatte um das realistisch abzuleitende Gewinnpotenzial aus Daytrading-Aktivitäten über Online- Handelsplattformen geht weiter, da Maklergebühren und Provisionen den Großteil des verfügbaren Gewinnpotenzials wegnehmen sollen. Daher wird es sehr wichtig, die richtige Day-Trading-Software mit einer Kosten-Nutzen-Analyse, der Bewertung ihrer Anwendbarkeit auf individuelle Handelsbedürfnisse und -strategien sowie den von Ihnen benötigten Features und Funktionen auszuwählen.

Hebelwirkung, Gewinne bei kleineren Preisdifferenzen bei großen Ordervolumina zu erzielen.

Was ist Day-Trading-Software?

Day-Trading-Software ist ein Computerprogramm, das normalerweise von Maklerfirmen bereitgestellt wird, um Kunden bei der effizienten und zeitnahen Durchführung ihrer Day-Trading-Aktivitäten zu unterstützen. Sie automatisieren oft die Analyse und geben selbstständig Trades ein, die es Händlern ermöglichen, Gewinne zu erzielen, die für Normalsterbliche schwer zu erzielen wären. Ein Daytrader kann es beispielsweise unmöglich finden, zwei technische Indikatoren (wie 50- und 200-Tage- Gleitende Durchschnitte ) für drei verschiedene Aktien seiner Wahl manuell zu verfolgen, aber eine automatisierte Daytrading-Software kann dies problemlos tun und platzieren handelt, sobald die festgelegten Kriterien erfüllt sind.

Die verfügbaren Features und Funktionen können von Softwarepaket zu Softwarepaket unterschiedlich sein und in verschiedenen Versionen vorliegen. Abgesehen von Brokern bieten unabhängige Anbieter auch Day-Trading-Software an, die in der Regel über erweiterte Funktionen verfügt.

Wie funktioniert Day-Trading-Software?

Drei grundlegende Funktionen jeder Day-Trading-Software sind:

• Funktionalität zur Einrichtung einer Handelsstrategie (basierend auf technischen Indikatoren, Nachrichten, Handelssignalen oder Mustererkennung) im Handelssystem
• Automatisierte Orderplatzierungsfunktion (in der Regel mit Direct Market Access ) sobald die Kriterien erfüllt sind
• Analysewerkzeuge, um die Bewertung bestehender Bestände (falls vorhanden), Marktentwicklungen und Merkmale fortzusetzen, um entsprechend darauf zu reagieren

Jede Day-Trading-Software erfordert eine einmalige Einrichtung der Handelsstrategie sowie das Festlegen der Handelslimits, das Setzen des Systems auf Live-Daten und das Ausführen der Trades.

Ein einfaches Beispiel: Angenommen, die Aktie ABC ist sowohl an der New York Stock Exchange ( NYSE ) als auch an der  Nasdaq doppelt notiert. Sie suchen nach Arbitragemöglichkeiten und dafür steht Ihnen eine Daytrading-Software zur Verfügung. Sie richten Folgendes ein:

• Wählen Sie die Aktie ABC für Arbitrage und wählen Sie zwei Märkte (NYSE und Nasdaq) für den Handel aus.
• Angenommen, beide Abschnitte des Intraday Handels kosten Sie insgesamt 0,10 USD pro Aktie für Brokerage und Provision. Sie versuchen, nach Preisunterschieden zwischen den beiden Märkten zu suchen, die diesen Betrag überschreiten. Sie legen also (sagen wir 0,20 USD oder höher) als Preisdifferenz fest – dh die Software sollte nur dann eine gleichzeitige Kauf- und Verkaufsorder ausführen , wenn sich die Geld und Briefkurse auf den beiden Märkten um 0,20 USD (oder mehr) unterscheiden.
• Legen Sie die Anzahl der Aktien fest, die in einer Bestellung gekauft und verkauft werden sollen (z. B. 10.000 Aktien).
• Lassen Sie dieses Setup live gehen.

Angenommen, die Software stellt fest, dass ABC Kurse von 62,10 US-Dollar an der NYSE und 62,35 US-Dollar an der Nasdaq (eine Differenz von 0,25 US-Dollar) für Bestellungen von mehr als dem festgelegten Limit von 10.000 Aktien hat. Die Daytrading-Software leitet den Handel ein, wenn sie die definierten Kriterien erfüllt, und sendet Aufträge an die beiden Börsen (kaufen zu niedrigeren Preisen und verkaufen zu höheren Preisen). Wenn alles gut geht, wird diese Day-Trading-Software im Handumdrehen ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10.000) = $1.500 Nettogewinn für den Trader machen.

Weitere Verbesserungen in der oben genannten Software können Stop-Loss Funktionen beinhalten – sagen wir, wenn nur Ihr Kauf-Trade ausgeführt wird, aber nicht der Verkaufs-Trade. Wie soll die Day-Trading-Software mit der Long-Position umgehen? Einige Optionen können als erweiterte Funktionen in die Software aufgenommen werden:

• Suchen Sie weiterhin nach Verkaufschancen zu identifizierten Preisen für eine bestimmte Zeit. Wenn in der angegebenen Zeit keine Chancen identifiziert werden, quadrieren Sie die Position mit Verlust.
• Setzen Sie Stop-Loss-Limits und quadrieren Sie die Kauforder, wenn das Limit erreicht ist
• Wechseln Sie zu einer Durchschnittsmethode – kaufen Sie mehr Aktien zu niedrigeren Preisen, um den Gesamtpreis zu senken

Merkmale und Funktionalität

Das Obige ist ein Beispiel für Arbitrage, bei der Handelsmöglichkeiten nur von kurzer Dauer sind. Viele dieser Arten von Daytrading-Aktivitäten können über Daytrading-Software eingerichtet werden, und daher wird es äußerst wichtig, die richtige auszuwählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Einige Merkmale guter Daytrading-Software:

• Plattformunabhängigkeit:  Sofern ein Händler keine hochkomplexen Algorithmen für das Daytrading ausführt, die dedizierte High-End-Computer erfordern, ist es ratsam, sich für ein webbasiertes Softwareangebot zu entscheiden. Zu den Vorteilen gehören Konnektivität von überall, keine manuelle Installation von Upgrades und keine Wartungskosten. Wenn Sie jedoch hochkomplexe Algorithmen verwenden, die fortschrittliches Computing erfordern, ist es besser, dedizierte computerbasierte installierbare Software in Betracht zu ziehen, obwohl dies kostspielig ist.
• Ihre spezifischen Anforderungen an das Daytrading:  Sie verfolgen eine einfache Daytrading-Strategie mit gleitender Durchschnittsnachführung auf Aktien oder möchten eine komplexe delta-neutrale Handelsstrategie mit Optionen und Aktien implementieren? Benötigen Sie einen Forex Feed oder handeln Sie mit bestimmten Produkten wie binären Optionen? Es reicht nicht aus, den Behauptungen auf den Website-Inhalten von Börsenmaklern zu vertrauen, um das Angebot zu verstehen. Fordern Sie eine Testversion an und prüfen Sie diese in der Anfangsphase gründlich. Alternativ können Sie das Bildschirm-für-Bildschirm-Tutorial (falls verfügbar) des Börsenmaklers oder Verkäufers überprüfen, um die richtige Lösung für Ihre Day-Trading-Anforderungen zu verstehen.
• Zusätzliche Funktionen:  Daytrading versucht, von kurzfristigen Kursbewegungen während des Tages zu profitieren. Solche kurzfristigen Preisbewegungen werden wiederum hauptsächlich durch Nachrichten sowie Angebot und Nachfrage (neben anderen Faktoren) getrieben. Erfordert Ihre Day-Trading-Strategie Nachrichten, Charts, Level-2 Daten, exklusive Konnektivität zu bestimmten Märkten (wie OTC ), spezifische Daten-Feeds usw.? Wenn ja, sind diese in der Software enthalten oder müsste der Händler sie separat von anderen Quellen abonnieren, was die Kosten erhöht?
• Analytische Funktionen: Achten Sie auf die angebotenen analytischen Funktionen. Hier sind einige davon:

1. Technische Indikatoren/Mustererkennung : Für Händler, die versuchen, von der Vorhersage des zukünftigen Preisniveaus und der zukünftigen Kursrichtung zu profitieren, steht eine Fülle von technischen Indikatoren zur Verfügung. Sobald der Händler die folgenden technischen Indikatoren fertiggestellt hat, sollte er sicherstellen, dass die Day-Trading-Software die notwendige Automatisierung für eine effiziente Abwicklung von Geschäften basierend auf dem gewünschten technischen Indikator unterstützt.
2. Anerkennung von Arbitrage-Gelegenheiten : Um von dem geringen Preisunterschied einer doppelt börsennotierten Aktie auf mehreren Märkten zu profitieren, ermöglicht der gleichzeitige Kauf (zu einem Niedrigpreismarkt) und Verkauf (zu einem Hochpreismarkt) Gewinnchancen und ist eine der am häufigsten verfolgten Strategien mit Daytrading-Software. Dies erfordert eine Verbindung zu beiden Märkten, die Möglichkeit, auftretende Preisunterschiede zu überprüfen und Trades zeitnah auszuführen.
3. Auf mathematischen Modellen basierende Strategien: Es gibt nur  wenige automatisierte Handelsstrategien, die auf mathematischen Modellen basieren – wie die deltaneutrale Handelsstrategie –, die den Handel mit einer Kombination von Optionen und den zugrunde liegenden Wertpapieren ermöglichen, bei denen Trades platziert werden, um positive und negative Deltas auszugleichen, sodass das Portfolio Delta wird auf Null gehalten. Die Daytrading-Software sollte über die eingebaute Intelligenz verfügen, um die aktuellen Bestände zu bewerten, verfügbare Marktpreise zu überprüfen und nach Bedarf Trades sowohl für Aktien als auch für Optionen auszuführen.
4. Trendfolgestrategien : Ein weiterer großer Satz von Strategien, die üblicherweise durch Daytrading-Software implementiert werden.

Kosten und andere Überlegungen

Wie aus der obigen Liste hervorgeht, ist der Himmel bei Computerprogrammierung und automatisierten Softwaresystemen die Grenze. Alles und jedes kann mit vielen Anpassungen automatisiert werden. Neben der Auswahl der richtigen Software ist es sehr wichtig, die identifizierten Strategien an historischen Daten zu testen (abzüglich der Maklerkosten), das realistische Gewinnpotenzial und die Auswirkungen der Daytrading-Softwarekosten abzuschätzen und erst dann ein Abonnement abzuschließen. Dies ist ein weiterer zu bewertender Bereich, da viele Broker Backtesting Funktionen auf ihren Softwareplattformen anbieten.

• Softwarekosten: Ist die Software im Rahmen eines Standard- Maklerkontos erhältlich oder kostet sie zusätzliche Kosten? Abhängig von Ihrer individuellen Handelsaktivität sollte die Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden. Es sollte darauf geachtet werden, die verfügbaren Versionen und ihre Funktionen zu bewerten. Die meisten Handelssoftware wird standardmäßig kostenlos mit einem Standard-Maklerkonto geliefert, verfügt jedoch möglicherweise nicht über alle erforderlichen Funktionen, die Ihren Handelsanforderungen entsprechen. Überprüfen Sie unbedingt die Kosten für höhere Versionen, die möglicherweise erheblich höher sind als die Standardversionen. Diese Kosten sollten bei der Bewertung der Erträge aus dem Handel und der Entscheidungen, die nur auf der Grundlage der realistischen Gewinne getroffen werden, abgezinst werden.
• Preis Genauigkeit:  Hat der Makler und Day-Trading Software – Support NBBO (national beste Angebot und Angebot)? Broker, die NBBO-Teilnehmer sind, müssen die Kundengeschäfte zum besten verfügbaren Geld- und Briefkurs ausführen, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Abhängig von den länderspezifischen Vorschriften können Broker beauftragt werden (oder auch nicht), die besten Geld- und Briefkurse bereitzustellen. Händler, die internationale Wertpapiere mit internationalen Brokern und Software handeln, sollten erwägen, dies für den jeweiligen Markt zu bestätigen.
• Schutzfunktionen : Es ist aufregend, wenn Software Geld für Sie verdient, aber der Schutz ist von größter Bedeutung. Mit der Weiterentwicklung der Technologie gibt es auch „Sniffing-Algorithmen und -Software“, die versuchen, die Aufträge auf der anderen Seite des Marktes zu identifizieren. Sie sollen es ihren Besitzern ermöglichen, davon zu profitieren, indem sie die Befehle auf der anderen Seite „fühlen“. Es lohnt sich zu überlegen, ob Ihre Day-Trading-Software anfällig für solches Sniffing ist oder ob sie präventive Funktionen hat, um das Engagement gegenüber anderen Marktteilnehmern zu verbergen.

Die Quintessenz

Beim Handel mit Computerprogrammen und automatisierten Softwaresystemen gibt es endlose Horizonte zu erkunden. Es mag äußerst aufregend sein, auf Knopfdruck Geld zu verdienen, aber man muss sich genau darüber im Klaren sein, was sich hinter den Kulissen abspielt: Wird die automatisierte Bestellung auf dem richtigen Markt zum richtigen Preis angeboten, folgt sie der richtigen Strategie und so weiter. Viele Handels Anomalien wurden automatisierte Handelssysteme zurückzuführen. Eine gründliche Bewertung der Day-Trading-Software mit einem klaren Verständnis Ihrer gewünschten Handelsstrategie kann es einzelnen Händlern ermöglichen, die Vorteile des automatisierten Day-Trading zu nutzen.