Verwenden Sie wöchentliche Stochastik, um den Markt zeitlich zu bestimmen

Kauf- und Verkaufszyklen enthüllen verborgene Absichten der größten Akteure des Marktes, da sie Makrostrategien verfolgen, die die Preisrichtung beeinflussen. Anleger und Händler können diese Zyklen durch technische Tools identifizieren, die die Beständigkeit des Schubs hinter diesen Zyklen messen, und können diese Messungen verwenden, um vorherzusagen, wann diese Zyklen vom Kauf zum Verkauf und umgekehrt übergehen. Diese natürlichen Rhythmen zeigen ihre größte Stärke in wichtigen Indizes und Futures-Kontrakten, die Tausende von zugrunde liegenden Aktien, Anleihen und Forex-Crosses leiten .

Der S&P-500, Nasdaq-100 und Russell-2000 dienen diesem Zweck für einen breiten Aktienkorb und durchlaufen leicht zu beobachtende Zyklen, die den Teilnehmern sagen, wie aggressiv oder defensiv sie am Markttag sein müssen.

Beliebte Analysewerkzeuge wie Stochastik und Wilders RSI messen diese Impulse oft mit erstaunlicher Genauigkeit. Anleger und Händler können diese Messungen wiederum verwenden, um Ein, Ausstiegs- und Risikomanagementstrategien zu timen, unabhängig davon, ob sie sich auf Intraday, tägliche, wöchentliche oder sogar monatliche Halteperioden konzentrieren.

Stochastik

Der Wertpapierhändler George Lane hat den Stochastik-Indikator in den 1950er Jahren populär gemacht. Es ist eine täuschend einfache Formel, die den aktuellen Kursbalken mit einer voreingestellten Auswahl von Hochs und Tiefs vergleicht. Vielleicht aufgrund seiner Einfachheit können viele Techniker des 21. Jahrhunderts seine immense Macht bei der Vorhersage zyklischer Wendungen von Indizes und einzelnen Instrumenten nicht begreifen. Das macht es zu einem nahezu idealen Werkzeug, um verborgene Kräfte zu dekonstruieren, die moderne Märkte bewegen. Wie immer führt die Analyse aus mehreren Richtungen zu zuverlässigeren Ergebnissen, und Stochastik funktioniert am besten, wenn sie mit Kursmustern, gleitenden Durchschnitten und Momentum-Tools wie der Moving Average Convergence Divergenence  (MACD) kombiniert wird .

Die Stochastik definiert überkaufte und überverkaufte Niveaus, wenn Zyklen ihren Höhepunkt erreichen und bereit sind,  überzulaufen. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass Märkte über lange Zeiträume überkauft oder überverkauft bleiben können. Diese Einschränkung verwirrt Marktteilnehmer, die nach Indikatoren vom Typ Holy Grail suchen, die in allen Fällen einfache und eindeutige Signale auslösen. Diese natürliche Unsicherheit erfordert spezielle Preis- und Zeitfilter, um die Vorhersehbarkeit zu verbessern. Die beiden vom Indikator gebildeten Linien dienen diesem Zweck und verzögern die Validierung von zyklischen Wendungen, bis sie sich auf extremen Niveaus kreuzen und dann in Richtung Mitte des Analyserasters ansteigen.

Insbesondere wöchentliche Zyklen zeigen einen enormen Wert für das Market Timing sowohl für wichtige Instrumente als auch für einzelne Positionen. Die Stochastik ist nahezu kugelsicher, wenn es um diese Makromarktanalyse geht, insbesondere wenn breite Durchschnitte auf wichtige Unterstützungs oder Widerstandsniveaus drücken und Techniker sich bemühen, einen Ausbruch oder ein Scheitern zu fordern, das eine große Umkehr auslöst.

Anleger und Trader haben an diesen Wendepunkten viel auf dem Spiel  , wenn sie entscheiden, ob sie in Erwartung eines Ausbruchs oder Zusammenbruchs kaufen oder in die aktuelle Richtung einschwenken und eine gegenläufige Position eingehen, die bei einer Umkehr Gewinne abwirft.

Schauen wir uns zwei wöchentliche Stochastik-Anwendungen an, mit denen Sie Ihr Market Timing verbessern können.

Kreuze und Konfirmation

Es ist ein August-Wochenende, und Sie überprüfen die Entwicklung des Marktes, um zu sehen, ob Anpassungen Ihres umfangreichen Long-Side- Engagements erforderlich sind. Der S&P-500 und der Nasdaq-100 haben gerade Bullenmarkthochs erreicht, aber der Russell-2000 schneidet unterdurchschnittlich ab und befindet sich in einer großen Handelsspanne. Die Stochastik aller drei Instrumente ist auf überkaufte Niveaus gestiegen.

Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn die Stochastik zum ersten Mal über die magische überkaufte Linie steigt. Tatsächlich verbuchen die Märkte oft ihre stärksten Gewinne, wenn die Indikatoren auf diesen extremen Niveaus schleifen. Jetzt heißt es jedoch, aufzupassen und genau aufzupassen, da jederzeit ein rückläufiger Übergang in einen neuen Verkaufszyklus von 6 bis 12 Wochen eintreten könnte.

Die nächste Änderung der technischen Bedingungen kommt, wenn die schnellen Linien der Stochastik (blau) die langsamen Linien (rot) in den ersten beiden Septemberwochen überkreuzen. Dies löst Frühwarnsignale für neue Verkaufszyklen aus, die unbestätigt bleiben, bis die schnellen Linien unter das überkaufte Niveau und in Richtung der Mitten des Analyserasters steigen. Dies geschieht schnell nach den Übergängen und bestätigt den Beginn neuer Verkaufszyklen.

Wenn Sie Indizes direkt über Futures oder Exchange Traded Funds  (ETFs) handeln, sollten diese rückläufigen Signale verwendet werden, um Long-Positionen zu verkaufen oder neue Leerverkäufe zu eröffnen. Anders verhält es sich, wenn Sie Aktienpositionen halten, da der Einfluss zyklischer Indexwechsel von der Korrelation abhängt, d. h. die Tendenz einer einzelnen Aktie, die Kursrichtung mit dem oder den am stärksten verwandten Indizes abzustimmen. Ihre Positionen zeigen eine Korrelation, wenn eine beobachtbare Übereinstimmung zwischen den Trends und Mustern, die Sie handeln, und der Preisbewegung in den wichtigsten Indizes besteht.

Zum Beispiel korrelieren die meisten Small-Cap Aktien stark mit zyklischen Russell-2000-Turns, was uns sagt, dass das Risiko stark ansteigt, wenn man in die entgegengesetzte Richtung des Crossovers hält. Ähnlich verhält es sich mit Big Tech und dem Nasdaq-100 sowie mit Finanzwerten und dem S&P-500. Fazit: Cycle Turns sind normalerweise Weckrufe zur Risikokontrolle, sei es durch Exits, Stops, Optionsschutz oder Positionsrebalancing.

Wöchentliche Zyklen und Kreuzverifizierung

Kein Indikator funktioniert in einem Vakuum gut, und die wöchentliche Stochastik ist keine Ausnahme. Die Zuverlässigkeit mit diesem Tool erhöht sich geometrisch, wenn es mit Preismustern, Fibonacci-Analysen und gleitenden Durchschnitten kombiniert wird. Neben der Bestätigung oder Widerlegung zyklischer Wendungen lokalisieren die ergänzenden Tools bestimmte Ebenen, in denen Zwischenhochs und -tiefs gedruckt werden, und prognostizieren, wie weit neue Kauf- oder Verkaufsimpulse gehen werden, bevor Gegenimpulse in Gang gesetzt werden.

Die Google-Aktie erreichte Anfang 2014 ein Allzeithoch von über 600 USD und wurde ausverkauft, wobei die wöchentlichen Stochastiken vom überkauften Niveau abstürzten. Einige Wochen später erreichte er überverkaufte Werte (A), während der Preis deutlich über dem exponentiell gleitenden 50-Wochen- Durchschnitt (EMA) in der Nähe von 500 USD handelte. Der Indikator wechselte im April auf die Kaufseite (B) und verlor die Tür, während sich der Rückgang bis Anfang Mai fortsetzte.

Die Aktie erholte sich dann zwei Wochen hintereinander bei der 50-wöchigen EMA, die mit dem 50% Fibonacci-Rallye-Retracement übereinstimmte. Die Fast Line der Stochastik (blau) stieg während der zweiten Testwoche beim gleitenden Durchschnitt über das überverkaufte Niveau und gab ein bestätigtes Kaufsignal aus, das perfekt mit einem starken Aufschwung übereinstimmte, der in den nächsten vier Wochen um fast 50 Punkte hinzukam.

Risiken bei der Verwendung der wöchentlichen Stochastik

Lassen Sie uns abschließend einige Risiken bei der Verwendung wöchentlicher Stochastik für das Market Timing betrachten. Der Indikator kann Schwingungen ausgleichen, die eine genaue Vorhersage in Frage stellen, da er Monate verbringen kann, ohne überkaufte oder überverkaufte Signale zu treffen. Und selbst wenn zyklische Schwankungen in Größe und Zeit schön proportioniert sind, kann die schnelle Linie immer noch Midstream und Umkehr stoppen, Umkehrstrategien kurzschließen und Cycle-Trader einfangen.

Angesichts dieser natürlichen Komplexität besteht die beste Verteidigung darin, auf Kursmuster und andere technische Instrumente zurückzugreifen, wenn die Stochastik kein starkes Richtungssignal ausstrahlt. Im Gegenzug liefert der Indikator eine wertvolle Nachricht über den aktuellen Zustand des Marktes, dh er durchläuft eine konfuse Phase, in der weder Bullen noch Bären einen nennenswerten Vorteil haben.

Die Quintessenz

Der wöchentliche Stochastik-Indikator deckt sich wiederholende Muster des Kauf- und Verkaufsdrucks auf, die von aufmerksamen Anlegern und Händlern vorhergesagt und genutzt werden können. Der Trick besteht darin, mit dem Strom zu schwimmen und die Positionierung nach Möglichkeit an diesen Eigenschwingungen auszurichten.

Intelligente Anleger werden ihre Marktbewegungen entsprechend den Signalen aus den Mustern der Kauf-/Verkaufszyklen abstimmen und diese nutzen, um Umkehrungen oder Gelegenheiten zur Anpassung ihres Engagements zu antizipieren, aber sie werden ihren Ansatz auch mit dem Bewusstsein mildern, dass die Verwendung anderer Chart-Tools die Stochastik-Analyse zu ergänzen, ist ein narrensichererer Weg, um die Genauigkeit bei der Verfolgung der Marktbewegungen sicherzustellen.