Verstehen Sie die Handelsstrategien für Vortex-Indikatoren

Schweizerer Markt Techniker Etienne Botes und Douglas Siepman eingeführt, um den Wirbel Indikator (VI) in der Januar – Ausgabe 2010 der Zeitschrift  Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen.  Seitdem hat dieses technische Tool als zuverlässiger Trendfolgeindikator an Bedeutung gewonnen, der überraschend genaue Kauf  und Verkaufssignale erzeugen kann.

Es kann jedoch noch einige Jahre dauern, bis das Potenzial des Wirbelindikators vollständig getestet und erlebt ist. Hier sehen wir uns die Wirbelhandelsstrategien genauer an.

Was ist der Vortex-Indikator?

Der Wirbelindikator zeichnet zwei oszillierende Linien: eine zur Identifizierung einer positiven Trendbewegung und eine zur Identifizierung einer negativen Preisbewegung. Kreuzungen zwischen den Linien lösen Kauf- und Verkaufssignale aus, die die dynamischste Trendaktion erfassen sollen, ob höher oder niedriger. Es gibt keine neutrale Einstellung für den Indikator, die immer eine bullische oder bärische Tendenz erzeugt. Die vollständigen Wirbelindikatorberechnungen finden Sie hier.

Die Indikatorkonstruktion dreht sich um die Höhen und Tiefen der letzten zwei Tage oder Perioden. Der Abstand vom aktuellen Hoch zum vorherigen Tief bezeichnet eine positive Trendbewegung, während der Abstand zwischen dem aktuellen Tief und dem vorherigen Hoch eine negative Trendbewegung bezeichnet. Stark positive oder negative Trendbewegungen zeigen eine längere Länge zwischen den beiden Zahlen, während schwächere positive oder negative Trendbewegungen eine kürzere Länge zeigen.

Die Messwerte werden normalerweise über 14 aufeinanderfolgende Zeiträume erfasst (obwohl der Techniker eine beliebige Länge wählen kann) und dann unter Verwendung des wahren Bereichs von J. Welles Wilder angepasst. Die Ergebnisse sind als durchgezogene Linien unterhalb Preis gebucht Bars, während Crossover zu anderen Trendfolgeindikatoren verglichen werden, um gültig zu produzieren Handelssignale. Händler können den Wirbelindikator als eigenständigen Signalgenerator verwenden. Beachten Sie jedoch, dass er in überlasteten oder gemischten Märkten anfällig für erhebliche Peitschenhiebe und falsche Signale ist.

Synergie mit anderen Indikatoren

Wenn Sie den Wirbelindikator auf längere Zeiträume einstellen, wird die Häufigkeit der Peitschensägen verringert, es werden jedoch verzögerte positive oder negative Überkreuzungen erzeugt. Andererseits führt die Verkürzung der Länge zu vielen Überkreuzungen, die keine signifikante Trendbewegung erzeugen. In der Regel reagieren Wertpapiere mit hohem Beta besser auf kurzfristige Einstellungen, während sich langsam bewegende Wertpapiere besser auf längerfristige Einstellungen reagieren.

Sie können die Indikatorzuverlässigkeit verbessern, indem Sie Wirbelindikatorsignale mit anderen Trendfolge-Tools vergleichen. Die zugrunde liegende Mathematik zeigt viele Ähnlichkeiten mit dem durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) von Wilder, dem  negativen Richtungsindikator (-DI) und dem  positiven Richtungsindikator (+ DI).

Diese Berechnungen werden in drei Zeilen übersetzt, die komplexe Überkreuzungen auslösen. Im Gegensatz zum Wirbelindikator kann das Wilder-System neutrale Messwerte ausgeben, die den Händlern sagen, dass sie klopfen oder eine Exposition vermeiden sollen.

Die MACD  Analyse (Moving Average Convergence Divergence) passt perfekt zum Wirbelindikator. Die Konstruktion mit drei gleitenden Durchschnitten verringert falsche Messwerte, die durch mehrere Indikatoren ausgelöst werden, die dieselben fehlerhaften Daten erfassen. Wenn der Indikator mit Histogrammen aufgezeichnet wird, erzeugt er überraschend wenige falsche Signale, was ihn zu einem perfekten Partner für den lauteren und zur Peitsche neigenden Wirbelindikator macht.

Synergistische Handelsstrategien verwenden einen einfachen Prozess, bei dem nach sympathischen Kauf- oder Verkaufssignalen in den Wirbelindikatoren sowie in anderen Indikatoren gesucht wird, bevor Kapital gebunden wird. Die Herausforderung kommt in zwei Formen vor : Erstens gibt muß erhebliche Unterschiede in Datenquellen sein fehlerhafte Informationen zu vermeiden, die Replikation, und zweitens, Anzeigeperioden benötigen Experimentieren und Feinabstimmung von der beabsichtigten zu konzentrieren Haltedauer, ob kurz, mittel- oder langfristig.

Dieser letzte Schritt Indikator Perioden Honen ist von entscheidender Bedeutung, weil Trends zeigen Zeitrahmen Unabhängigkeit, mehrere Aufwärtstrends und Abwärtstrends ermöglicht in verschiedenen Zeitabschnitten auf der gleichen Sicherheit zu entwickeln. Dieses fraktale Verhalten führt zu falschen Messwerten, wenn der Wirbelindikator ein Segment der Trendaktivität betrachtet, während ein zweiter Indikator ein zweites Segment betrachtet. Händler können diesen Fehler durch Versuch und Irrtum überwinden, indem sie beobachten, wie Indikatorpaare auf verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Zeitrahmen interagieren. Insbesondere bei MACD ist es oft am besten, die Einstellungen in Ruhe zu lassen und stattdessen die Wirbelindikatorperioden zu optimieren.

Eine Vortex Indicator Trading Strategie

In dem Artikel von 2010, in dem der Wirbelindikator eingeführt wurde, haben die Autoren Botes und Siepman eine Strategie für den Handel mit Wirbelindikatoren beschrieben, mit der falsche Signale herausgefiltert und begrenzt werden sollen. Das extreme Hoch oder Tief am Tag des zinsbullischen oder bärischen Übergangs wird zum beabsichtigten Einstiegspreis, lang oder kurz. Diese Pegel werden möglicherweise am Tag des Signals nicht erreicht, was zu einer bis auf Stornierung gültigen Kauf- oder Verkaufsbestellung führt, die bei Bedarf für mehrere Sitzungen bestehen bleibt.

Wenn es zum Zeitpunkt der Frequenzweiche positioniert ist, wird das extreme Hoch oder Tief zum Stopp- und Rückwärtswirkungsniveau. Bei dieser Strategie wird ein Leerverkauf abgedeckt und auf die Long-Seite zurückgeführt, wenn der Preis nach einem positiven Crossover auf das extreme Hoch zurückkehrt, während eine Long-Position verkauft und in einen Leerverkauf umgewandelt wird, nachdem der Preis auf das extrem niedrige Tief zurückgekehrt ist eine negative Frequenzweiche.

Sie empfehlen außerdem, diese Eingabefilter mit anderen Risikomanagementtechniken zu kombinieren, einschließlich Trailing- und Profit-Protection Stopps . Diese Schutzmaßnahmen verringern das Auftreten falscher Signale und maximieren gleichzeitig den Gewinn des zugrunde liegenden Trends, selbst wenn dieser keine signifikante Dynamik gewinnt. Dieser Ansatz behandelt jedoch nicht die Periodenlänge, die Wellen falscher Signale auslöst, bis sie auf die vorbestimmte Halteperiode eingestellt und dann gründlich erneut getestet werden.

Beispiel 1: Microsoft

Verwenden wir historische Daten der Microsoft Corporation ( engen Bereich. Dies ermutigte die Händler, auf einen profitablen Ausbruch zu achten.

Nach dem Wirbelindikator gab es am 14. März ein Kaufsignal, aber der Preis schloss deutlich unter dem extremen Intraday-Hoch von 38,13 USD je Aktie. Ein Händler würde einen Kaufauftrag bis zur Stornierung (GTC) festlegen, der ausgeführt wird, wenn das Wertpapier zu diesem Auslösungspreis zurückkehrt.

Am 17. März kehrte der Preis mit perfektem Timing zurück, überquerte den Ausbruch und stieg in die unteren 40er-Jahre. Der Indikator ging am 10. April auf die Verkaufsseite über und ermöglichte einen profitablen Ausstieg, bei dem ein großer Teil des Aufwärtstrends verpasst wurde.

MACD und ein Trailing Stop unterstützen das Handelsmanagement  und schlagen vor, eine Long-Position einen Tag später als das Kaufsignal des Wirbelindikators auszuführen. Sie gaben vier Tage zuvor ein Verkaufssignal ab, das einen profitableren Ausstieg unterstützte. In der Zwischenzeit hätte ein Trailing Stop an der Breakout-Linie am 31. März in der Nähe von 41 USD je Aktie ausgelöst, als das Wertpapier am 4. April ausverkauft war und einen noch größeren Anteil des Vier-Punkte-Aufwärtstrends erzielte.

Vortex-Indikator und Preismuster

Die Wirbelanzeige funktioniert auch gut, wenn sie mit klassischen gepaarter Preismusteranalyse bei der Erkennung legitime Trends während whipsaws Ausfiltern und andere Bereich gebundene Mechanik. Theoretisch sollte diese Kombination an zwei Wendepunkten die zuverlässigsten Kauf- und Verkaufssignale erzeugen:

1. Wenn eine gut entwickelte Handelsspanne ausbrechen oder zusammenbrechen soll.
2. Wenn ein Trendmarkt an Dynamik verliert oder eine signifikante Barriere erreicht, die den Übergang in eine neue Handelsspanne begünstigt.

Der Katalog bekannter bereichsgebundener Muster, einschließlich Flags, Rechtecke und Dreiecke, kommt diesem Ansatz zugute, da die natürlichen Breakout- und Breakdown-Level vollständig dekonstruiert wurden, sodass sich der Händler gleichzeitig auf den Wirbelindikator konzentrieren kann, den Preistests unterstützen oder Widerstand. Die Trendstärke und Haltbarkeit können weiter für die Zykluskonvergenz unter Verwendung von Stochastik gemessen werden, die auf 5,3,3 oder einen anderen relativen Stärkeindikator eingestellt ist.

Beispiel 2: American Airlines

Die American Airlines Group Inc. ( Double-Top-Muster herausgearbeitet und bricht dann in einem deutlichen Abwärtstrend zusammen. Der Wirbelindikator gibt acht Sitzungen vor dem technischen Zusammenbruch ein Leerverkaufssignal aus, was zu frühen Leerverkäufen innerhalb der Handelsspanne führt. Die Frequenzweiche eignet sich auch gut als sekundärer Indikator für Musterhändler, die die Gewinnchancen zu ihren Gunsten stapeln möchten.

Ein Wirbel Indikator Abdeckung kurzes Signal kam sechs Wochen später, eine profitable Ausfahrt in der Nähe von $ 40 pro Aktie einrichten.

Das Fazit

Der Wirbelindikator stützt sich stark auf die frühere Arbeit von J. Welles Wilder, dem Schöpfer mehrerer wichtiger technischer Indikatoren. Der Wirbelindikator baut auf einem Signalmechanismus für neue und beschleunigte Auf- und Abwärtstrends auf. Wie bei Wilders Indikatoren funktioniert der Wirbelindikator am besten in Kombination mit anderen Trendfolgesystemen und der klassischen Preismusteranalyse.