Verstehen Sie die Handelsstrategien von Vortex-Indikatoren

Schweizerer Markt Techniker Etienne Botes und Douglas Siepman eingeführt, um den Wirbel Indikator (VI) in der Januar – Ausgabe 2010 der Zeitschrift  Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen.  Seitdem hat sich dieses technische Instrument als zuverlässiger Trendfolgeindikator etabliert, der überraschend genaue Kauf  und Verkaufssignale erzeugen kann.

Es kann jedoch noch einige Jahre an Markttests und Erfahrung dauern, um das Potenzial des Vortex-Indikators vollständig zu bewerten. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf die Vortex-Handelsstrategien.

Was ist der Vortex-Indikator?

Der Vortex-Indikator zeichnet zwei oszillierende Linien: eine zur Identifizierung einer positiven Trendbewegung und die andere zur Identifizierung einer negativen Preisbewegung. Kreuze zwischen den Linien lösen Kauf- und Verkaufssignale aus, die darauf ausgelegt sind, die dynamischsten Trendbewegungen zu erfassen, höher oder niedriger. Es gibt keine neutrale Einstellung für den Indikator, der immer eine zinsbullische oder bärische Tendenz erzeugt. Die vollständigen Berechnungen des Wirbelindikators finden Sie hier.

Die Indikatorkonstruktion dreht sich um die Hochs und Tiefs der letzten zwei Tage oder Perioden. Der Abstand vom aktuellen Hoch zum vorherigen Tief bezeichnet eine positive Trendbewegung, während der Abstand zwischen dem aktuellen Tief und dem vorherigen Hoch eine negative Trendbewegung bezeichnet. Stark positive oder negative Trendbewegungen zeigen eine längere Länge zwischen den beiden Zahlen, während schwächere positive oder negative Trendbewegungen eine kürzere Länge aufweisen.

Die Messwerte werden normalerweise über 14 aufeinanderfolgende Zeiträume erfasst (obwohl der Techniker eine beliebige Länge wählen kann) und dann mit dem wahren Bereich von J. Welles Wilder angepasst. Die Ergebnisse sind als durchgezogene Linien unterhalb Preis gebucht Bars, während Crossover zu anderen Trendfolgeindikatoren verglichen werden, um gültig zu produzieren Handelssignale. Händler können den Vortex-Indikator als eigenständigen Signalgenerator verwenden, aber bedenken Sie, dass er in überlasteten oder gemischten Märkten anfällig für erhebliche Schwankungen und falsche Signale ist.

Synergie mit anderen Indikatoren

Wenn Sie den Vortex-Indikator auf längere Zeiträume einstellen, wird die Frequenz der Peitschensägen verringert, aber es werden verzögerte positive oder negative Übergänge erzeugt. Andererseits führt das Verkürzen der Länge zu vielen Überkreuzungen, die keine signifikante Trendbewegung erzeugen. In der Regel reagieren Wertpapiere mit hohem Beta besser auf kurzfristige Einstellungen, während sich langsam bewegende Wertpapiere besser auf längerfristige Einstellungen reagieren.

Sie können die Zuverlässigkeit des Indikators verbessern, indem Sie Vortex-Indikatorsignale mit anderen Trendfolgetools vergleichen. Die zugrunde liegende Mathematik weist viele Ähnlichkeiten mit dem durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) von Wilder, dem  negativen Richtungsindikator (-DI) und dem  positiven Richtungsindikator (+DI) auf.

Diese Berechnungen lassen sich in drei Linien übersetzen, die komplexe Übergänge auslösen. Im Gegensatz zum Vortex-Indikator kann das System von Wilder neutrale Messwerte ausgeben, die Händler anweisen, stillzustehen oder eine Exposition zu vermeiden.

Die  Analyse der gleitenden Konvergenzdivergenz (MACD) bietet eine perfekte Anpassung an den Wirbelindikator. Seine Konstruktion mit drei gleitenden Durchschnitten verringert falsche Messwerte, die durch mehrere Indikatoren ausgelöst werden, die dieselben fehlerhaften Daten erfassen. Wenn der Indikator mit Histogrammen aufgezeichnet wird, erzeugt er überraschend wenige falsche Signale, was ihn zu einem perfekten Partner für den lauteren und zur Peitsche neigenden Wirbelindikator macht.

Synergistische Handelsstrategien verwenden einen einfachen Prozess, der in den Vortex-Indikatoren sowie in anderen Indikatoren nach sympathischen Kauf- oder Verkaufssignalen sucht, bevor Kapital gebunden wird. Die Herausforderung kommt in zwei Formen vor : Erstens gibt muß erhebliche Unterschiede in Datenquellen sein fehlerhafte Informationen zu vermeiden, die Replikation, und zweitens, Anzeigeperioden benötigen Experimentieren und Feinabstimmung von der beabsichtigten zu konzentrieren Haltedauer, ob kurz, mittel- oder langfristig.

Dieser letzte Schritt zur Verfeinerung der Indikatorperioden ist von entscheidender Bedeutung, da Trends Zeitrahmenunabhängigkeit aufweisen, sodass sich mehrere Aufwärts- und Abwärtstrends in verschiedenen Zeitsegmenten desselben Wertpapiers entwickeln können. Dieses fraktale Verhalten führt zu falschen Messwerten, wenn der Vortex-Indikator ein Segment der Trendaktivität betrachtet, während ein zweiter Indikator ein zweites Segment betrachtet. Händler können diesen Fehler durch Versuch und Irrtum überwinden, indem sie beobachten, wie Indikatorpaare auf verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Zeitrahmen interagieren. Insbesondere bei MACD ist es oft am besten, die Einstellungen in Ruhe zu lassen und stattdessen die Vortex-Indikatorperioden zu optimieren.

Eine Vortex-Indikator-Handelsstrategie

In dem Artikel von 2010, der den Vortex-Indikator vorstellte, beschrieben die Autoren Botes und Siepman eine Vortex-Indikator-Handelsstrategie, die dazu dient, falsche Signale herauszufiltern und zu begrenzen. Das extreme Hoch oder Tief am Tag des bullischen oder bärischen Crossovers wird zum beabsichtigten Einstiegspreis, Long oder Short. Diese Niveaus werden am Tag des Signals möglicherweise nicht erreicht, was zu einer bis zur Stornierung gültigen Kauf- oder Verkaufsorder führt, die bei Bedarf für mehrere Sitzungen bestehen bleibt.

Wenn es zum Zeitpunkt des Crossovers positioniert wird, wird das extreme Hoch oder Tief zum Stop- und Reverse-Action-Level. Bei dieser Strategie wird ein Leerverkauf abgedeckt und auf die Long-Seite umgekehrt, wenn der Preis nach einem positiven Crossover zum extremen Hoch zurückkehrt, während eine Long-Position verkauft und in einen Leerverkauf umgewandelt wird, nachdem der Preis zum extremen Tief zurückkehrt eine negative Frequenzweiche.

Sie empfehlen auch, diese Einstiegsfilter mit anderen Risikomanagementtechniken zu kombinieren, einschließlich Trailing- und Profit-Protection Stops . Diese Schutzmaßnahmen verringern das Auftreten von Fehlsignalen und maximieren gleichzeitig den Gewinn aus dem zugrunde liegenden Trend, selbst wenn dieser keine nennenswerte Dynamik gewinnt. Dieser Ansatz geht jedoch nicht mit der Periodenlänge um, die Wellen von falschen Signalen auslöst, bis sie auf die vorbestimmte Halteperiode eingestellt und dann gründlich rückgetestet werden.

Beispiel 1: Microsoft

Lassen Sie uns historische Daten der Microsoft Corporation ( engen Bereich. Dies ermutigte die Händler, auf einen profitablen Ausbruch zu achten.

Nach dem Vortex-Indikator gab es am 14. März ein Kaufsignal, aber der Kurs schloss deutlich unter dem extremen Intraday-Hoch bei 38,13 USD je Aktie. Ein Händler würde einen Kaufauftrag bis zur Stornierung (GTC) festlegen, der ausgeführt wird, wenn das Wertpapier zu diesem Auslösungspreis zurückkehrt.

Am 17. März kehrte der Preis mit perfektem Timing zurück, überquerte den Ausbruch und stieg in die unteren 40 $. Der Indikator wechselte am 10. April auf die Verkaufsseite, was einen profitablen Ausstieg ermöglichte, der einen großen Teil des Aufwärtstrends verpasste.

MACD und ein Trailing Stop unterstützen das Handelsmanagement  und schlagen vor, einen Tag später als das Kaufsignal des Vortex-Indikators eine Long-Position auszuführen. Sie gaben auch vier Tage zuvor ein Verkaufssignal aus, das einen profitableren Ausstieg unterstützte. In der Zwischenzeit hätte ein Trailing Stop an der Breakout-Linie vom 31. März in der Nähe von 41 US-Dollar pro Aktie ausgelöst, als das Wertpapier am 4. April verkauft wurde und einen noch größeren Anteil des Vier-Punkte-Aufwärtstrends erfasst hätte.

Vortex-Indikator und Kursmuster

Die Wirbelanzeige funktioniert auch gut, wenn sie mit klassischen gepaarter Preismusteranalyse bei der Erkennung legitime Trends während whipsaws Ausfiltern und andere Bereich gebundene Mechanik. Theoretisch sollte diese Kombination an zwei Wendepunkten die zuverlässigsten Kauf- und Verkaufssignale erzeugen:

1. Wenn eine gut entwickelte Handelsspanne ausbricht oder zusammenbricht.
2. Wenn ein Trendmarkt an Schwung verliert oder eine signifikante Barriere erreicht, die den Übergang in eine neue Handelsspanne begünstigt.

Der Katalog bekannter bereichsgebundener Muster, einschließlich Flaggen, Rechtecken und Dreiecken, profitiert von diesem Ansatz, da die natürlichen Ausbruchs- und Zusammenbruchsniveaus vollständig dekonstruiert wurden, sodass sich der Händler gleichzeitig auf den Vortex-Indikator konzentrieren kann, während die Preistests unterstützen oder Widerstand. Trend Stärke und Haltbarkeit kann weiter für Zyklus gemessen werden Konvergenz unter Verwendung Stochastik eingestellt auf 5,3,3 oder einen anderen relativen Stärke – Indikator.

Beispiel 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. ( Double-Top-Muster herausgearbeitet und bricht dann in einen deutlichen Abwärtstrend ein. Der Vortex-Indikator gibt acht Sitzungen vor dem technischen Zusammenbruch ein Verkaufs-Short-Signal aus, was zu frühen Leerverkäufen innerhalb der Handelsspanne anregt. Die Frequenzweiche eignet sich auch gut als sekundärer Indikator für Musterhändler, die die Gewinnchancen zu ihren Gunsten stapeln möchten.

Sechs Wochen später traf ein Vortex-Indikator- Cover-Short Signal ein, das einen profitablen Exit in der Nähe von 40 USD pro Aktie ermöglichte.

Die Quintessenz

Der Vortex-Indikator stützt sich stark auf die frühere Arbeit von J. Welles Wilder, dem Schöpfer mehrerer wichtiger technischer Indikatoren. Der Vortex-Indikator baut auf einem Signalmechanismus für neue und sich beschleunigende Auf- und Abwärtstrends auf. Wie bei den Indikatoren von Wilder funktioniert der Vortex-Indikator am besten, wenn er mit anderen Trendfolgesystemen und der klassischen Kursmusteranalyse kombiniert wird.