Ultimativer Oszillator

Was ist der ultimative Oszillator?

Der Ultimate Oscillator ist ein technischer Indikator, der 1976 von Larry Williams entwickelt wurde, um die Preisdynamik eines Vermögenswerts über mehrere Zeiträume hinweg zu messen. Durch die Verwendung des gewichteten Durchschnittes von drei verschiedenen Zeitrahmen weist der Indikator im Vergleich zu anderen Oszillatoren, die auf einem einzigen Zeitrahmen basieren, eine geringere Volatilität und weniger Handelssignale auf. Kauf- und Verkaufssignale werden nach Divergenzen generiert. Der Letztendlich-Oszillator erzeugt aufgrund seiner Mehrzeitrahmenkonstruktion weniger Divergenzsignale als andere Oszillatoren.

Die Formel für den ultimativen Oszillator lautet:

So berechnen Sie den ultimativen Oszillator

1. Berechnen Sie den Buying Pressure (BP), d. h. der Schlusskurs des Zeitraums abzüglich des Tiefs dieses Zeitraums oder des vorherigen Schlusskurses, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Notieren Sie diese Werte für jede Periode, da sie über die letzten sieben, 14 und 28 Perioden summiert werden, um die BP-Summe zu erstellen.
2. Berechnen Sie den True Range (TR), der das Hoch der aktuellen Periode oder den vorherigen Schlusswert darstellt, je nachdem, welcher Wert höher ist, abzüglich des niedrigsten Werts des Tiefs der aktuellen Periode oder des vorherigen Schlusskurses. Notieren Sie diese Werte für jede Periode, da sie über die letzten sieben, 14 und 28 Perioden summiert werden, um TR Sum zu erstellen.
3. Berechnen Sie Average7, 14 und 28 unter Verwendung der BP- und TR-Summen-Berechnungen aus den Schritten eins und zwei. Die durchschnittliche BP-Summe ist beispielsweise die berechneten BP-Werte, die für die letzten sieben Perioden addiert wurden.
4. Berechnen Sie den Ultimate Oscillator mit den Werten Average7, 14 und 28. Average7 hat eine Gewichtung von vier, Average14 hat eine Gewichtung von zwei und Average28 hat eine Gewichtung von eins. Summiere die Gewichte im Nenner (in diesem Fall ist die Summe sieben oder 4 + 2 + 1). Mit 100 multiplizieren, wenn andere Berechnungen abgeschlossen sind.

Was sagt Ihnen der ultimative Oszillator?

Der Ultimate Oscillator ist ein bereichsgebundener Indikator mit einem Wert, der zwischen 0 und 100 schwankt. Ähnlich wie beim Relative Strength Index (RSI) gelten Werte unter 30 als überverkauft und Werte über 70 als überkauft. Handelssignale werden generiert, wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung wie der Indikator bewegt, und basieren auf einer dreistufigen Methode.

Larry Williams entwickelte 1976 den Ultimate Oszillator und veröffentlichte ihn 1985 im Stocks & Commodities Magazine. Da viele Momentum-Oszillatoren zu stark mit kurzfristigen Preisbewegungen korrelieren, entwickelte Williams den Ultimate Oszillator, um mehrere Zeitrahmen zu integrieren, um die Bewegungen des Indikators zu glätten und bereitzustellen ein zuverlässigerer Indikator für das Momentum mit weniger falschen Divergenzen.

Falsche Divergenzen sind bei Oszillatoren üblich, die nur einen Zeitrahmen verwenden, denn wenn der Preis steigt, steigt der Oszillator. Selbst wenn der Preis weiter steigt, neigt der Oszillator dazu, zu fallen und eine Divergenz zu bilden, obwohl der Preis möglicherweise immer noch stark im Trend liegt.

Damit der Indikator ein Kaufsignal generiert, empfahl Williams einen dreistufigen Ansatz.

• Zunächst muss sich eine bullische Divergenz bilden. Dies ist der Fall, wenn der Preis ein niedrigeres Tief erreicht, der Indikator jedoch ein höheres Tief hat.
• Zweitens ist die erste niedrig in der Divergenz (der untere) müssen diese Mittel unter 30 haben die Divergenz von überverkauften Bereich gestartet und ist eher in einer umge Preis führen Umkehr.
• Drittens muss der Ultimate-Oszillator über das Divergenzhoch steigen. Das Divergenzhoch ist der Höhepunkt zwischen den beiden Tiefs der Divergenz.

Williams hat dieselbe dreistufige Methode für Verkaufssignale entwickelt.

• Zunächst muss sich eine bärische Divergenz bilden. Dies ist der Fall, wenn der Preis ein höheres Hoch erreicht, der Indikator jedoch ein niedrigeres Hoch ist.
• Zweitens muss das erste Hoch der Divergenz (das höhere) über 70 liegen. Dies bedeutet, dass die Divergenz im überkauften Bereich begann und wahrscheinlicher zu einer Kursumkehr nach unten führt.
• Drittens muss der Ultimate-Oszillator unter das Divergenztief fallen. Das Divergenztief ist der Tiefpunkt zwischen den beiden Hochs der Divergenz.

Der Unterschied zwischen dem ultimativen Oszillator und dem stochastischen Oszillator

Der Ultimate Oscillator hat drei Rückblickperioden oder Zeitrahmen. Der stochastische Oszillator hat nur einen. Der Ultimate Oscillator enthält normalerweise keine Signalleitung (eine könnte hinzugefügt werden), während der Stochastik dies tut. Während beide Indikatoren auf Divergenz basierende Handelssignale generieren, werden die Signale aufgrund der unterschiedlichen Berechnungen unterschiedlich sein. Außerdem verwendet der Ultimate Oscillator eine dreistufige Methode zum Handeln mit Divergenz.

Einschränkungen bei der Verwendung des ultimativen Oszillators

Während die dreistufige Handelsmethode für den Indikator dazu beitragen kann, einige schlechte Trades zu eliminieren, eliminiert sie auch viele gute. Divergenz ist nicht an allen Kurswendepunkten vorhanden. Außerdem wird eine Trendumkehr nicht immer vom überkauften oder überverkauften Gebiet aus erfolgen. Das Warten, bis sich der Oszillator über das Divergenzhoch (bullische Divergenz) oder unter das Divergenztief (bärische Divergenz) bewegt, könnte einen schlechten Einstiegspunkt bedeuten, da der Preis möglicherweise bereits erheblich in Umkehrrichtung gelaufen ist.

Wie bei allen Indikatoren sollte der Ultimate Oscillator nicht isoliert verwendet werden, sondern eher als Teil eines vollständigen Handelsplans. Ein solcher Plan umfasst in der Regel andere Analyseformen wie Preisanalysen, andere technische Indikatoren und/oder Fundamentalanalysen.