True Strength Index (TSI)
Was ist der True Strength Index (TSI)?
Der wahre Stärke Index ist ein technischer Momentum – Oszillator verwendet, um Trends und Umkehrungen zu identifizieren. Der Indikator kann nützlich sein, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen, mögliche Trendrichtungsänderungen über Mittellinien- oder Signallinienkreuzungen anzuzeigen und vor Trendschwäche durch Divergenz zu warnen.
Die zentralen Thesen
- Die TSI schwankt zwischen positivem und negativem Bereich. Positives Territorium bedeutet, dass die Bullen mehr Kontrolle über den Vermögenswert haben. Negatives Territorium bedeutet, dass die Bären mehr Kontrolle haben.
- Wenn der Indikator vom Preis abweicht, signalisiert der TSI möglicherweise, dass sich der Preistrend abschwächt und sich umkehren kann.
- Eine Signalleitung kann an die TSI-Anzeige angelegt werden. Wenn die TSI die Signallinie überschreitet, kann sie als Kaufsignal und wenn sie die Signallinie überschreitet, als Verkaufssignal verwendet werden. Solche Überkreuzungen treten häufig auf, verwenden Sie sie daher mit Vorsicht.
- Überkaufte und überverkaufte Niveaus variieren je nach gehandeltem Vermögenswert.
Die Formel für den True Strength Index (TSI) lautet
Die Formel zur Berechnung der TSI umfasst vier Schritte.
Berechnung des True Strength Index (TSI)
Die Hauptkompetenz, die für die Berechnung der TSI erforderlich ist, ist die Fähigkeit, eine EMA zu berechnen.
- Erfassen Sie Preisänderungen und absolute Preisänderungen, um für beide Werte eine EMA zu berechnen.
- Berechnen Sie die Preisänderung 25-Perioden-EMA und die absolute Preisänderung 25-Perioden-EMA.
- Glätten Sie beide EMAs, indem Sie auf jede EMA eine 13-Perioden-EMA anwenden.
- Berechnen Sie den TSI-Wert, indem Sie die jetzt doppelt geglättete Preisänderung und die doppelt geglättete absolute Preisänderung in die TSI-Formel einfügen.
Was sagt Ihnen der True Strength Index?
Der True Strength Index (TSI) wird hauptsächlich verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen im Preis eines Vermögenswerts, Spotdivergenz, Trendrichtung und Änderungen über die Mittellinie zu identifizieren und kurzfristige Kursdynamiken mit Signalleitungskreuzungen hervorzuheben.
Da die TSI auf Preisbewegungen basiert, variieren die überverkauften und überkauften Niveaus je nach gehandeltem Vermögenswert. Einige Aktien können +30 und -30 erreichen, bevor es zu Kursumkehrungen kommt, während andere Aktien nahe +20 und -20 umkehren können.
Markieren Sie extreme TSI-Werte für den gehandelten Vermögenswert, um festzustellen, wo überkauft und überverkauft ist. Überverkauft zu sein bedeutet nicht unbedingt, dass es Zeit ist zu kaufen, und wenn ein Vermögenswert überkauft ist, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es Zeit ist zu verkaufen. Händler achten normalerweise auf andere Signale, um eine Handelsentscheidung auszulösen. Beispielsweise können sie warten, bis der Preis oder die TSI fallen, bevor sie in überkauftem Gebiet verkaufen. Alternativ können sie auf eine Signalleitungskreuzung warten.
Signalleitungskreuzungen
Der wahre Stärkeindex hat eine Signalleitung, die normalerweise eine EMA mit sieben bis zwölf Perioden der TSI-Leitung ist. Ein Signalleitungsübergang tritt auf, wenn die TSI-Leitung die Signalleitung kreuzt. Wenn die TSI die Signalleitung von unten überquert, kann dies eine Long-Position rechtfertigen. Wenn die TSI die Signallinie von oben überschreitet, kann dies einen Verkauf oder Leerverkauf rechtfertigen.
Signalleitungskreuzungen treten häufig auf und sollten daher nur in Verbindung mit anderen Signalen von der TSI verwendet werden. Beispielsweise können Kaufsignale bevorzugt werden, wenn der TSI über der Mittellinie (über Null) liegt. Oder Verkaufssignale können bevorzugt werden, wenn sich die TSI im überkauften Gebiet befindet.
Mittellinienkreuzungen
Die Mittellinienkreuzung ist ein weiteres Signal, das die TSI erzeugt. Die Preisdynamik ist positiv, wenn der Indikator über Null liegt, und negativ, wenn er unter Null liegt. Einige Händler verwenden die Mittellinie für eine Richtungsabweichung. Beispielsweise kann ein Händler nur dann entscheiden, eine Long-Position einzugehen, wenn sich der Indikator über seiner Mittellinie befindet. Umgekehrt wäre der Händler bärisch und würde Short-Positionen nur in Betracht ziehen, wenn der Wert des Indikators unter Null liegt.
Ausbrüche und Divergenz
Händler können Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden, die durch den wahren Stärkeindex erstellt wurden, um Ausbrüche und Preisdynamikverschiebungen zu identifizieren. Wenn der Indikator beispielsweise eine Trendlinie unterschreitet, wird der Preis möglicherweise weiter verkauft.
Divergenz ist ein weiteres Werkzeug, das die TSI bereitstellt. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts erhöht, während der TSI fällt, spricht man von einer rückläufigen Divergenz und kann zu einer Abwärtsbewegung des Preises führen. Wenn der TSI steigt, während der Preis fällt, könnte dies auf höhere Preise hindeuten. Dies nennt man bullische Divergenz.
Divergence ist ein schlechtes Timing – Signal, so dass es nur in Verbindung mit anderen Signalen, die von den TSI oder anderen technischen Indikatoren erzeugt verwendet werden soll.
Der Unterschied zwischen der TSI und dem MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence)
Die TSI glättet Preisänderungen, um einen technischen Oszillator zu schaffen. Der MACD-Indikator ( Moving Average Convergence Divergence ) misst den Abstand zwischen zwei gleitenden Durchschnitten. Beide Indikatoren werden für Handelszwecke auf ähnliche Weise verwendet, sie werden jedoch nicht gleich berechnet und liefern zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Signale.
Einschränkungen des True Strength Index
Viele der von der TSI bereitgestellten Signale sind falsche Signale. Dies bedeutet, dass die Preisbewegung nach einem Handelssignal anders ausfällt als erwartet. Während eines Aufwärtstrends kann der TSI beispielsweise mehrmals unter der Mittellinie liegen, aber dann steigt der Preis höher, obwohl der TSI anzeigt, dass sich das Momentum nach unten verschoben hat.
Signalleitungskreuzungen treten auch so häufig auf, dass sie möglicherweise nicht viel Handelsvorteil bieten. Solche Signale müssen basierend auf anderen Elementen des Indikators oder durch andere Formen der Analyse stark gefiltert werden. Die TSI ändert manchmal auch die Richtung, ohne dass sich der Preis ändert, was zu Handelssignalen führt, die auf der TSI gut aussehen, aber weiterhin preisabhängig Geld verlieren.
Divergenz neigt auch dazu, auf dem Indikator unzuverlässig zu sein. Die Divergenz kann so lange dauern, dass sie nur wenig Aufschluss darüber gibt, wann tatsächlich eine Umkehrung erfolgt. Außerdem ist eine Divergenz nicht immer dann vorhanden, wenn tatsächlich Preisumkehrungen auftreten.
Die TSI sollte nur mit anderen Formen der Analyse, wie in Verbindung verwendet wird Preis – Aktion Analyse und andere technische Indikatoren.