15 Juni 2021 23:24

Kombination von Trend- und Gegentrendindikatoren

Eines der ältesten Sprichwörter im gesamten Trading lautet: „Der Trend ist dein Freund“. Da der Trend die vorherrschende Richtung der Preisbewegung für ein bestimmtes handelbares Wertpapier definiert, kann, solange er anhält, mehr Geld verdient werden, wenn man dem aktuellen Trend folgt, als wenn man dagegen kämpft. Dennoch ist es instinktiv, zum niedrigsten Preis kaufen und zum höchsten Preis verkaufen zu wollen. Der einzige Weg, dies an den Finanzmärkten zu tun, besteht darin, zu versuchen, „den Boden zu kaufen“ und „den oberen Teil zu verkaufen“, was per Definition ein Gegentrend Ansatz für den Handel ist. (Siehe auch:  7 Handwerkszeug.)

An jedem Handelstag spielt sich der Kampf zwischen denjenigen ab, die versuchen, in einen etablierten Trend zu kaufen oder zu verkaufen, und denen, die versuchen, in der Nähe eines Tiefs zu kaufen und in der Nähe eines Hochs zu verkaufen. Beide Arten von Händlern haben sehr überzeugende Argumente, warum ihr Ansatz überlegen ist. Interessanterweise könnte auf lange Sicht jedoch einer der besten Ansätze darin bestehen, diese beiden scheinbar unterschiedlichen Methoden miteinander zu verschmelzen. Oft ist die einfache Lösung die beste.

Ein kombinierter Ansatz

Zwei Maßnahmen helfen dabei, Trendfolge- und Gegentrend-Techniken erfolgreich zu kombinieren:

  1. Identifizieren Sie eine Methode, mit der der längerfristige Trend relativ gut identifiziert werden kann
  2. Identifizieren Sie eine Gegentrendmethode, die Pullbacks innerhalb des längerfristigen Trends gut hervorhebt

Während die Suche nach einem optimalen Ansatz einige Zeit und Mühe in Anspruch nehmen kann, kann der potenzielle Nutzen dieses Konzepts mithilfe einiger sehr einfacher Techniken hervorgehoben werden.

Schritt 1: Identifizieren Sie den längerfristigen Trend

In Abbildung 1 sehen Sie einen Aktienchart mit dem 200-Tage- gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse. Aus trendfolgender Sicht können wir einfach sagen, dass der Trend „aufwärts“ ist, wenn der letzte Schlusskurs über dem aktuellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt und umgekehrt.

Abbildung 1: Preis mit 200-tägigem gleitenden Durchschnitt

Quelle: ProfitSource

Für unsere Zwecke hier suchen wir jedoch nicht nach einer Trendfolgemethode, die notwendigerweise tatsächliche Kauf  und Verkaufssignale auslöst. Wir versuchen lediglich, den vorherrschenden Trend festzunageln. Deshalb werden wir nun einen zweiten Trendfolge hinzufügen Filter. In Abbildung 2 sehen Sie, dass wir auch die gleitenden 10-Tage- und 30-Tage-Durchschnitte hinzugefügt haben.

Abbildung 2: Kurs mit gleitenden 10-Tages, 30-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten

Quelle: ProfitSource

Unsere Regeln werden jetzt also wie folgt sein:

  1. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt liegt UND der letzte Schlusskurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, werden wir den aktuellen Trend als „Auf“ bezeichnen.
  2. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt liegt UND der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, bezeichnen wir den aktuellen Trend als „abwärts“. (Siehe auch:  Untersuchung des exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitts. )

Schritt 2: Hinzufügen eines Gegentrendindikators

Es gibt buchstäblich Dutzende und Dutzende potenzieller Gegentrendindikatoren, die man verwenden könnte. Da wir innerhalb eines längerfristigen Gesamttrends nach kurzfristigen Pullbacks suchen, verwenden wir für unsere Zwecke etwas sehr Einfaches und relativ Kurzfristiges. Dieser Indikator wird einfach als Oszillator bezeichnet. Die Berechnungen sind einfach:

A = gleitender 3-Tage-Durchschnitt der Schlusskurse

B = der gleitende 10-Tage-Durchschnitt der Schlusskurse

Der Oszillator ist einfach (A – B)

In Abbildung 3 sehen wir das gleiche Kursdiagramm wie in den Abbildungen 1 und 2, wobei der Oszillator unterhalb der Kursbewegung aufgetragen ist. Wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers fällt, fällt der Oszillator unter Null und umgekehrt.

Abbildung 3: Preis mit 3/10 Oszillator

Quelle: ProfitSource

Schritt 3

Lassen Sie uns nun die beiden bisher beschriebenen Methoden zu einer Methode kombinieren. In Abbildung 4 sehen Sie noch einmal dasselbe Balkendiagramm wie in den vorherigen drei Abbildungen. Auf diesem sehen wir die gleitenden 10-Tage, 30-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte auf dem Preischart mit dem unten angezeigten Oszillator.

Abbildung 4: Auf der Suche nach Oszillator-Umkehrungen nach oben in einem etablierten Aufwärtstrend

Quelle: ProfitSource

Worauf ein aufmerksamer Trader achten sollte, sind Fälle, in denen:

  1. Der gleitende 10-Tage-Durchschnitt liegt über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt
  2. Der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt
  3. Der Oszillator von heute liegt über dem Oszillator von gestern UND
  4. Der Oszillatorwert von gestern war sowohl negativ als auch unter dem Oszillatorwert von vor zwei Tagen.

Die Erfüllung dieses Kriterienkatalogs deutet darauf hin, dass ein Pullback innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends abgeschlossen sein könnte und dass die Preise möglicherweise steigen werden. Die vorgenannten Kriterien präsentiert ein Szenario, in dem der Trend deutet darauf hin, dass die Aktie auf Grund ist seine nach oben fortsetzen Schwung, doch erhält der Anleger keine Anteile auf dem Höhepunkt des Zyklus werden entschieden haben.

Die Nachteile

Es gibt viele potenzielle Vorbehalte, die mit der in diesem Artikel beschriebenen Methode verbunden sind. In erster Linie sollte niemand davon ausgehen, dass die beschriebene Methode beständige Handelsgewinne generiert. Es wird nicht als Handelssystem präsentiert, sondern nur als Beispiel für eine potenzielle Methode zur Erzeugung von Handelssignalen. Die Methode selbst ist lediglich ein Beispiel für eine Möglichkeit, Trendfolge- und Gegentrendindikatoren in einem Modell zu kombinieren. Und obwohl das Konzept völlig solide ist, müsste ein verantwortungsbewusster Händler jede Methode testen, bevor er sie auf dem Markt einsetzen und echtes Geld riskieren kann. Darüber hinaus sind noch andere äußerst wichtige Überlegungen zu berücksichtigen, die weit über das reine Generieren von Einstiegssignalen hinausgehen.

Andere relevante Fragen, die Sie stellen und beantworten sollten, bevor Sie einen Handelsansatz anwenden, sind:

Die Quintessenz

Dies ist nur eine Auswahl von Überlegungen, die ein Händler berücksichtigen muss, bevor er mit dem Handel einer bestimmten Methode beginnt. Unter Berücksichtigung dieser Vorbehalte scheint die Idee, Trendfolge- und Gegentrendmethoden zu kombinieren, um zu den günstigsten Zeiten zu kaufen und gleichzeitig dem wichtigsten Trend beizubehalten, jedoch einige Vorteile zu bieten. (Siehe auch: Einfache gleitende Durchschnitte heben Trends hervor.)

 

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