Top-Indikatoren für eine Scalping-Handelsstrategie

Scalper versuchen, von kleinen Marktbewegungen zu profitieren, indem sie ein Tickerband nutzen, das niemals stillsteht. Jahrelang verließ sich diese schnellfingrige Daytrading-Menge auf die  Bid/Ask-Bildschirme der Stufe 2, um Kauf- und Verkaufssignale zu lokalisieren und Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage vom National Best Bid and Offer (NBBO) abzulesen – dem Bid/Ask-Preis, den die durchschnittliche Person sieht. Sie kauften, wenn sich auf der Geldseite Nachfrage bildete, oder verkauften, wenn sich auf der Briefseite ein Angebot bildete, und verbuchten Minuten später einen Gewinn oder Verlust, sobald die Spreads wieder ausgeglichen waren.

Heute funktioniert diese Methodik jedoch in unseren elektronischen Märkten aus drei Gründen weniger zuverlässig. Erstensleerte sichdas Orderbuch nach dem Flash-Crash 2010 dauerhaft,weil an diesem chaotischen Tag tiefe Daueraufträge vernichtet wurden, was Fondsmanager zwang, sie außerbörslich zu halten oder an sekundären Handelsplätzen auszuführen.

Zweitens  dominiert heute der Hochfrequenzhandel (HFT) die Intraday-Transaktionen und erzeugt stark schwankende Daten, die die Interpretation der Markttiefe untergraben. Schließlich findet die Mehrheit der Trades jetzt außerhalb der Börsen in Dark Pools statt, die nicht in Echtzeit berichten.

Scalper können den Herausforderungen dieser Ära mit drei technischen Indikatoren begegnen, die speziell auf kurzfristige Gelegenheiten abgestimmt sind. Die von diesen Echtzeittools verwendeten Signale ähneln denen für längerfristige Marktstrategien, werden jedoch stattdessen auf Zwei-Minuten-Charts angewendet. Sie funktionieren am besten, wenn eine starke Trend- oder stark bereichsgebundene Aktion das Intraday-Band kontrolliert; sie funktionieren in Zeiten von Konflikten oder Verwirrung nicht so gut. Sie wissen, dass diese Bedingungen gegeben sind, wenn Sie schneller in Verluste geraten, als es normalerweise auf Ihrer typischen Gewinn- und Verlustkurve der Fall ist.

1. Strategie für den gleitenden Durchschnitt des Ribbon-Einstiegs

Platzieren Sie eine 5-8-13 Simple Moving Average (SMA) -Kombination auf dem Zwei-Minuten-Chart, um starke Trends zu identifizieren, die bei Gegenbewegungen gekauft oder leer verkauft werden können, sowie um eine Warnung vor bevorstehenden Trendänderungen zu erhalten, die in unvermeidlich sind ein typischer Markttag. Diese Scalp-Trading-Strategie ist einfach zu meistern. Das 5-8-13-Band wird sich während starker Trends ausrichten, die nach oben oder unten zeigen, die die Preise am 5- oder 8-Barren-SMA festhalten.

Durchdringungen in den 13-Bar-SMA signalisieren eine nachlassende Dynamik, die eine Spanne oder eine Umkehrung begünstigt. Das Band flacht während dieser Kursschwankungen ab, und der Preis kann das Band häufig kreuzen. Der Scalper achtet dann auf eine Neuausrichtung, wobei die Bänder höher oder niedriger werden und sich ausbreiten, wodurch mehr Platz zwischen den einzelnen Linien angezeigt wird. Dieses winzige Muster löst das Short-Signal für Kauf oder Verkauf aus.

2. Relative Stärke/Schwäche-Ausstiegsstrategie

Woher weiß der Scalper, wann er Gewinne mitnehmen oder Verluste reduzieren muss? 5-3-3 Stochastik und ein Bollinger Band  mit 13 Balken und 3 Standardabweichungen (SD) in Kombination mit Bandsignalen auf Zwei-Minuten-Charts funktionieren gut in aktiv gehandelten Märkten, wie Indexfonds, Dow-Komponenten und anderen weit verbreiteten hielt Themen wie Apple Inc. (AAPL).

Die besten Band Trades eingerichtet, wenn Stochastik höher aus dem dann auch überverkauften Niveau oder von dem unteren überkauften Niveau. Ebenso ist ein sofortiger Ausstieg erforderlich, wenn der Indikator nach einem profitablen Schub gegen Ihre Position rollt und kreuzt.

Sie können diesen Ausstieg genauer planen, indem Sie die Bandinteraktion mit dem Preis beobachten. Nehmen Sie Gewinn in Banddurchdringungen mit, weil sie vorhersagen, dass sich der Trend verlangsamen oder umkehren wird; Scalping-Strategien können es sich nicht leisten, durch Retracements jeglicher Art zu bleiben. Nehmen Sie auch einen rechtzeitigen Ausstieg, wenn ein Kursschub das Band nicht erreicht, aber die Stochastik überrollt, was Ihnen sagt, dass Sie aussteigen sollen.

Sobald Sie mit dem Arbeitsablauf und der Interaktion zwischen den technischen Elementen vertraut sind, können Sie die Standardabweichung gerne höher auf 4SD oder niedriger auf 2SD anpassen, um die täglichen Schwankungen der Volatilität zu berücksichtigen. Besser noch, legen Sie die zusätzlichen Bänder über Ihren aktuellen Chart, damit Sie eine größere Vielfalt an Signalen erhalten.

3. Multiple Chart Scalping

Ziehen Sie schließlich einen 15-Minuten-Chart ohne Indikatoren auf, um Hintergrundbedingungen zu verfolgen, die Ihre Intraday-Performance beeinflussen können. Fügen Sie drei Zeilen hinzu: eine für den Eröffnungsdruck und zwei für das Hoch und Tief des Handelsbereichs, der in den ersten 45 bis 90 Minuten der Sitzung eingerichtet wurde. Achten Sie auf Preisbewegungen auf diesen Ebenen, da diese auch größere Zwei-Minuten-Kauf- oder Verkaufssignale auslösen. Tatsächlich werden Sie feststellen, dass Ihre größten Gewinne während des Handelstages erzielt werden, wenn die Skalps mit Unterstützungs und Widerstandsniveaus auf den 15-Minuten, 60-Minuten- oder Tages-Charts übereinstimmen.

Die Quintessenz

Scalper können der Echtzeit-Markttiefenanalyse nicht länger vertrauen, um die Kauf- und Verkaufssignale zu erhalten, die sie benötigen, um an einem typischen Handelstag mehrere kleine Gewinne zu erzielen. Glücklicherweise können sie sich an die moderne elektronische Umgebung anpassen und die oben beschriebenen technischen Indikatoren verwenden, die auf sehr kleine Zeiträume zugeschnitten sind.