Definition der symmetrischen Verteilung
Was ist symmetrische Verteilung?
Eine symmetrische Verteilung tritt auf, wenn die Werte von Variablen bei regulären Frequenzen auftreten und der Mittelwert, der Median und der Modus am selben Punkt auftreten. In grafischer Form erscheint die symmetrische Verteilung häufig als Glockenkurve. Wenn eine Linie gezeichnet würde, die die Mitte des Diagramms zerlegt, würde dies zwei Seiten zeigen, die sich gegenseitig spiegeln. Die symmetrische Verteilung ist ein Kernkonzept im technischen Handel, da davon ausgegangen wird, dass die Preisbewegung eines Vermögenswerts über die Zeit einer symmetrischen Verteilungskurve entspricht.
Die zentralen Thesen
- Die symmetrische Verteilung kann sich auf eine Glockenkurve oder eine beliebige Kurve beziehen, bei der eine Halbierungslinie Spiegelbilder erzeugt.
- Wenn Händler von einer Umkehrung zum Mittelwert sprechen, beziehen sie sich auf die symmetrische Verteilung der Preisbewegungen über die Zeit.
- Das Gegenteil der symmetrischen Verteilung ist die asymmetrische Verteilung, bei der es sich um eine Kurve handelt, die eine Schiefe aufweist.
Was sagt Ihnen die symmetrische Verteilung?
Die symmetrische Verteilung wird von Händlern verwendet, um den Wertebereich für eine Aktie, eine Währung oder eine Ware innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens festzulegen. Dieser Zeitrahmen kann intraday sein, z. B. 30-Minuten-Intervalle, oder er kann längerfristig sein, wenn Sitzungen oder sogar Wochen und Monate verwendet werden. Eine Glockenkurve kann um die in diesem Zeitraum getroffenen Preispunkte gezogen werden, und es wird erwartet, dass der größte Teil der Preisbewegung – ungefähr 68% der Preispunkte – innerhalb einer Standardabweichung vom Mittelpunkt der Kurve liegt. Die Kurve wird auf die y-Achse (Preis) angewendet, da es sich um die Variable handelt, während die Zeit während des gesamten Zeitraums einfach linear ist. Der Bereich innerhalb einer Standardabweichung vom Mittelwert ist also der Wertebereich, in dem Preis und tatsächlicher Wert des Vermögenswerts am besten übereinstimmen.
Wenn die Preisaktion den Vermögenspreis aus dem Wertebereich herausnimmt, deutet dies darauf hin, dass Preis und Wert nicht übereinstimmen. Befindet sich der Verstoß am Ende der Kurve, gilt der Vermögenswert als unterbewertet. Befindet es sich am oberen Ende der Kurve, ist der Vermögenswert überbewertet. Es wird davon ausgegangen, dass der Vermögenswert im Laufe der Zeit auf den Mittelwert zurückfällt.
Ein Beispiel für die Verwendung der symmetrischen Verteilung
Die symmetrische Verteilung wird am häufigsten verwendet, um Preisaktionen in einen Kontext zu setzen. Je weiter die Preisbewegung um eine Standardabweichung auf jeder Seite des Mittelwerts vom Wertebereich abweicht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zugrunde liegende Vermögenswert vom Markt unter- oder überbewertet wird. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass potenzielle Trades platziert werden sollten, basierend darauf, wie weit die Preisbewegung vom Mittelwert für den verwendeten Zeitraum abgewichen ist. Auf größeren Zeitskalen besteht jedoch ein viel größeres Risiko, dass die tatsächlichen Ein und Ausstiegspunkte fehlen.
Symmetrische Verteilung vs asymmetrische Verteilung
Die entgegengesetzte symmetrische Verteilung ist die asymmetrische Verteilung. Eine Verteilung ist asymmetrisch, wenn sie nicht symmetrisch ist und keine Schiefe aufweist. Mit anderen Worten, es ist nicht schief. Eine asymmetrische Verteilung ist entweder links oder rechts verzerrt. Eine linksgerichtete Verteilung, die als negative Verteilung bezeichnet wird, hat einen längeren linken Schwanz. Eine rechtsgerichtete Verteilung oder eine positiv verzerrte Verteilung hat einen längeren rechten Schwanz. Bei der Analyse des Versatzes eines Datensatzes ist es wichtig zu bestimmen, ob der Mittelwert positiv oder negativ ist, da dies die Datenverteilungsanalyse beeinflusst.
Die Schiefe ist häufig ein wichtiger Bestandteil der Analyse einer potenziellen Anlagerendite durch einen Händler. Eine symmetrische Verteilung der Renditen ist gleichmäßig um den Mittelwert verteilt. Eine asymmetrische Verteilung mit einem positiven rechten Versatz zeigt an, dass historische Renditen, die vom Mittelwert abweichen, hauptsächlich auf der linken Seite der Glockenkurve konzentriert waren. Umgekehrt zeigt ein negativer Linksversatz historische Renditen, die vom auf der rechten Seite der Kurve konzentrierten Mittelwert abweichen.
Einschränkungen der symmetrischen Verteilung
Ein üblicher Anlageverzicht ist, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit kann jedoch Muster veranschaulichen und Händlern Einblicke gewähren, die eine Entscheidung über eine Position treffen möchten. Die symmetrische Verteilung ist eine allgemeine Faustregel, aber unabhängig vom verwendeten Zeitraum gibt es auf dieser Zeitskala häufig Perioden asymmetrischer Verteilung. Dies bedeutet, dass, obwohl die Glockenkurve im Allgemeinen zur Symmetrie zurückkehrt, es Asymmetrieperioden geben kann, die einen neuen Mittelwert für die Mitte der Kurve festlegen. Dies bedeutet, dass ein Handel, der ausschließlich auf dem Wertebereich einer symmetrischen Verteilung basiert, riskant sein kann, wenn die Geschäfte nicht durch andere technische Indikatoren bestätigt werden.