Strategien für den Handel mit Fibonacci-Retracements
Leonardo Pisano, genanntFibonacci, war ein italienischer Mathematiker, der im Jahr 1170 in Pisa geboren wurde. Sein Vater Guglielmo Bonaccio arbeitete in einem Handelsposten in Bugia, dem heutigen Béjaïa, einem Mittelmeerhafen im Nordosten Algeriens. Als junger Mann studierte Fibonacci Mathematik in Bugia und lernte auf seinen ausgedehnten Reisen die Vorteile des hindu-arabischen Zahlensystems kennen.
Die zentralen Thesen
- In der Fibonacci-Zahlenfolge ist nach 0 und 1 jede Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen.
- Im Zusammenhang mit dem Handel sind die Zahlen, die in Fibonacci-Retracements verwendet werden, keine Zahlen in der Fibonacci-Folge; Stattdessen werden sie aus mathematischen Beziehungen zwischen Zahlen in der Folge abgeleitet.
- Fibonacci-Retracement-Levels werden dargestellt, indem man Hoch- und Tiefpunkte auf einem Chart nimmt und die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse horizontal markiert, um ein Raster zu erzeugen; diese horizontalen Linien werden verwendet, um mögliche Preiswendepunkte zu identifizieren.
Der Goldene Schnitt
1202, nach seiner Rückkehr nach Italien, dokumentierte Fibonacci das Gelernte im „Liber Abaci “ („Buch des Abakus“ ). Im „Liber Abaci “ beschrieb Fibonacci die nun nach ihm benannte Zahlenreihe. In der Fibonacci-Zahlenfolge ist nach 0 und 1 jede Zahl die Summe der beiden vorherigen Zahlen. Daher ist die Reihenfolge wie folgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 und so weiter bis ins Unendliche. Jede Zahl ist ungefähr 1,618-mal größer als die vorhergehende Zahl.
Dieser Wert von 1,618 wird Phi oder der „ Goldene Schnitt “ genannt. Der Goldene Schnitt erscheint auf mysteriöse Weise häufig in der Natur, in der Architektur, in der bildenden Kunst und in der Biologie. Zum Beispiel wurde das Verhältnis im Parthenon, in Leonardo da Vincis Gemälde der Mona Lisa, Sonnenblumen, Rosenblüten, Weichtierschalen, Baumzweigen, menschlichen Gesichtern, antiken griechischen Vasen und sogar den Spiralgalaxien des Weltraums beobachtet.
0,618
Der Kehrwert des Goldenen Schnitts (1,618) ist 0,618, der auch im Fibonacci-Handel ausgiebig verwendet wird.
Fibonacci-Level, die auf den Finanzmärkten verwendet werden
Im Zusammenhang mit dem Handel sind die Zahlen, die in Fibonacci-Retracements verwendet werden, keine Zahlen in der Fibonacci-Folge; Stattdessen werden sie aus mathematischen Beziehungen zwischen Zahlen in der Folge abgeleitet. Die Grundlage des „goldenen“ Fibonacci-Verhältnisses von 61,8% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die darauf folgende Zahl.
Zum Beispiel 89/144 = 0,6180. Das 38,2%-Verhältnis ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Zahl zwei Stellen rechts. Beispiel: 89/233 = 0,3819. Das Verhältnis von 23,6% ergibt sich aus der Division einer Zahl in der Fibonacci-Reihe durch die Zahl drei Stellen rechts. Beispiel: 89/377 = 0,2360.
Die Fibonacci- Retracement Level werden dargestellt, indem man Hoch- und Tiefpunkte auf einem Chart nimmt und die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse von 23,6%, 38,2% und 61,8% horizontal markiert, um ein Raster zu erzeugen. Diese horizontalen Linien werden verwendet, um mögliche Preisumkehrpunkte zu identifizieren.
Das 50% Retracement-Level ist normalerweise im Raster der Fibonacci-Level enthalten, das mit Charting-Software gezeichnet werden kann. Obwohl das 50%-Retracement-Level nicht auf einer Fibonacci-Zahl basiert, wird es weithin als ein wichtiges potenzielles Umkehrniveau angesehen, das insbesondere in der Dow-Theorie und auch in der Arbeit von WD Gann anerkannt wird.
Fibonacci Retracement Levels als Handelsstrategie
Trend-Trading – Strategie. In diesem Szenario beobachten Trader ein Retracement innerhalb eines Trends und versuchen mit Hilfe von Fibonacci-Levels, risikoarme Einstiege in Richtung des anfänglichen Trends zu machen. Trader, die diese Strategie anwenden, gehen davon aus, dass ein Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit von den Fibonacci-Niveaus zurück in Richtung des ursprünglichen Trends springt.
Auf dem untenstehenden EUR/USD- Tages-Chart sehen wir beispielsweise, dass im Mai 2014 ein großer Abwärtstrend begann (Punkt A). Der Preis erreichte dann im Juni seinen Tiefpunkt (Punkt B) und zog sich nach oben auf ungefähr das 38,2% Fibonacci-Retracement-Level der Abwärtsbewegung zurück (Punkt C).
In diesem Fall wäre die 38,2%-Marke ein ausgezeichneter Ort gewesen, um eine Short-Position einzugehen , um von der Fortsetzung des im Mai begonnenen Abwärtstrends zu profitieren. Es besteht kein Zweifel, dass viele Händler auch das 50%-Retracement-Level und das 61,8%-Retracement-Level beobachtet haben, aber in diesem Fall war der Markt nicht optimistisch genug, um diese Punkte zu erreichen. Stattdessen drehte EUR/USD nach unten, nahm die Abwärtstrendbewegung wieder auf und holte das vorherige Tief in einer ziemlich fließenden Bewegung aus.
Die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung erhöht, wenn es eine ist Zusammenfluß von technischen Signalen, wenn der Preis ein Fibonacci – Niveau erreicht. Andere beliebte technische Indikatoren, die in Verbindung mit Fibonacci-Levels verwendet werden, sind Candlestick Muster, Trendlinien, Volumen, Momentum-Oszillatoren und gleitende Durchschnitte. Eine größere Anzahl von bestätigenden Indikatoren im Spiel entspricht einem robusteren Umkehrsignal.
Fibonacci-Retracements werden für eine Vielzahl von Finanzinstrumenten verwendet, darunter Aktien, Rohstoffe und Devisenbörsen. Sie werden auch in mehreren Zeitrahmen verwendet. Wie bei anderen technischen Indikatoren ist der Vorhersagewert jedoch proportional zum verwendeten Zeitrahmen, wobei längeren Zeitrahmen größeres Gewicht beigemessen wird. Beispielsweise ist ein 38,2% Retracement auf einem Wochen-Chart ein weitaus wichtigeres technisches Niveau als ein 38,2% Retracement auf einem Fünf-Minuten-Chart.
Verwendung von Fibonacci-Erweiterungen
Während Fibonacci-Retracement-Level verwendet werden können, um potenzielle Fibonacci-Erweiterungen diese Strategie ergänzen, indem sie Händlern Fibonacci-basierte Gewinnziele geben. Fibonacci-Erweiterungen bestehen aus Levels, die über das Standardniveau von 100% hinaus gezogen werden, und können von Tradern verwendet werden, um Bereiche zu projizieren, die gute potenzielle Exits für ihre Trades in Trendrichtung bieten. Die wichtigsten Fibonacci-Erweiterungsstufen sind 161,8%, 261,8% und 423,6%.
Sehen wir uns hier ein Beispiel an, das denselben EUR/USD-Tageschart verwendet:
Wenn wir uns das Fibonacci-Erweiterungsniveau im obigen EUR/USD-Chart ansehen, können wir sehen, dass ein potenzielles Kursziel für einen Händler, der eine Short-Position aus dem zuvor beschriebenen 38%-Retracement hält, unten bei 161,8% bei 1,3195 liegt.
Die Quintessenz
Fibonacci-Retracement-Level zeigen oft Umkehrpunkte mit unheimlicher Genauigkeit an. Allerdings sind sie schwieriger zu handeln, als sie im Nachhinein aussehen. Diese Ebenen werden am besten als Werkzeug innerhalb einer umfassenderen Strategie verwendet. Idealerweise sucht diese Strategie nach dem Zusammentreffen mehrerer Indikatoren, um potenzielle Umkehrbereiche zu identifizieren, die risikoarme Handelseintritte mit hohem Ertragspotenzial bieten.
Fibonacci-Handelstools leiden jedoch in der Regel unter den gleichen Problemen wie andere universelle Handelsstrategien, wie beispielsweise die Elliott-Wellen-Theorie. Trotzdem haben viele Trader Erfolg, wenn sie Fibonacci-Verhältnisse und Retracements verwenden, um Transaktionen innerhalb langfristiger Preistrends zu platzieren.
Fibonacci-Retracement kann noch stärker werden, wenn es in Verbindung mit anderen Indikatoren oder technischen Signalen verwendet wird. Der Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy behandelt diese Indikatoren sowie die Umwandlung von Mustern in umsetzbare Handelspläne.