Strategie für Backtesting

Beim Backtesting wird eine Handelsstrategie an historischen Kursdaten getestet, um zu sehen, wie gut sie bisher performed hätte. Man möchte abschätzen, ob die Strategie bisher in verschiedenen Marktphasen profitabel war.

Wie funktioniert Backtesting?

Die Theorie des Backtesting geht von der Annahme aus, dass Trades und Strategien, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, auch in der Zukunft gute Ergebnisse liefern werden. Seit jeher liefern sich beim Backtesting Computerleistung und gesunder Menschenverstand einen erbitterten Kampf.