Stochastische RSI-StochRSI-Definition
Was ist der stochastische RSI?
Der stochastische RSI (StochRSI) ist ein in der technischen Analyse verwendeter Indikator, der zwischen Null und Eins (oder Null und 100 auf einigen Diagrammplattformen) liegt und durch Anwenden der Stochastischen Oszillatorformel auf einen Satz von RSI Werten (Relative Strength Index) erstellt wird als zu Standardpreisdaten. Die Verwendung von RSI-Werten innerhalb der stochastischen Formel gibt Händlern eine Vorstellung davon, ob der aktuelle RSI-Wert überkauft oder überverkauft ist.
Der StochRSI-Oszillator wurde entwickelt, um beide Momentumindikatoren zu nutzen, um einen empfindlicheren Indikator zu erstellen, der auf die historische Performance eines bestimmten Wertpapiers abgestimmt ist und nicht auf eine allgemeine Analyse der Preisänderung.
Die zentralen Thesen
- A StochRSI über 0,8 Lese wird als überkauft, während ein Wert von weniger als 0,2 wird als überverkauft. Auf der Skala von Null bis 100 sind über 80 überkauft und unter 20 überverkauft.
- Überkauft bedeutet nicht unbedingt, dass sich der Preis niedriger umkehren wird, genauso wie überverkauft nicht bedeutet, dass sich der Preis höher umkehren wird. Vielmehr machen die überkauften und überverkauften Bedingungen die Händler lediglich darauf aufmerksam, dass der RSI nahe an den Extremen seiner jüngsten Messwerte liegt.
- Ein Wert von Null bedeutet, dass der RSI auf dem niedrigsten Stand seit 14 Perioden ist (oder welche Lookback-Periode auch immer gewählt wird). Ein Wert von 1 (oder 100) bedeutet, dass der RSI in den letzten 14 Perioden auf dem höchsten Niveau liegt.
- Andere StochRSI-Werte zeigen, wo der RSI relativ zu einem hohen oder niedrigen Wert ist.
Die Formeln für den stochastischen RSI (StochRSI) lauten:
Wo:
RSI = aktueller RSI-Messwert;
Niedrigster RSI = Niedrigster RSI-Wert in den letzten 14 Perioden (oder der ausgewählten Lookback-Periode); und
Höchster RSI = Höchster RSI-Wert in den letzten 14 Perioden (oder Lookback-Perioden).
Berechnung des stochastischen RSI
Der StochRSI basiert auf RSI-Messwerten. Der RSI hat einen Eingabewert, normalerweise 14, der dem Indikator mitteilt, wie viele Datenperioden er für seine Berechnung verwendet. Diese RSI-Werte werden dann in der StochRSI-Formel verwendet.
- Zeichnen Sie die RSI-Werte für 14 Perioden auf.
- Notieren Sie in der 14. Periode den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten RSI-Wert. Es ist jetzt möglich, alle Formelvariablen für StochRSI einzugeben.
- Notieren Sie im 15. Zeitraum den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten Wert, jedoch nur für den letzten 14 Zeitraum (nicht für die letzten 15). Berechnen Sie den neuen StochRSI.
- Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen StochRSI-Wert, wobei Sie nur die letzten 14 RSI-Werte verwenden.
Was sagt Ihnen der stochastische RSI?
Der StochRSI wurde von Tushar S. Chande und Stanley Kroll entwickelt und in ihrem 1994 erstmals veröffentlichten Buch „The New Technical Trader“ ausführlich beschrieben. Während technische Indikatoren bereits existierten, um überkaufte und überverkaufte Niveaus anzuzeigen, entwickelten die beiden StochRSI, um die Empfindlichkeit zu verbessern und zu generieren eine größere Anzahl von Signalen als herkömmliche Indikatoren.
Der StochRSI hält etwas für überverkauft, wenn der Wert unter 0,20 fällt, was bedeutet, dass der RSI-Wert am unteren Ende seines vordefinierten Bereichs gehandelt wird und dass sich die kurzfristige Richtung des zugrunde liegenden Wertpapiers einem Tief nähert und möglicherweise höher steigt. Umgekehrt deutet ein Wert über 0,80 darauf hin, dass der RSI möglicherweise extreme Höchststände erreicht und verwendet werden könnte, um einen Rückzug des zugrunde liegenden Wertpapiers zu signalisieren.
Zusammen mit der Identifizierung überkaufter / überverkaufter Bedingungen kann der StochRSI verwendet werden, um kurzfristige Trends zu identifizieren, indem er im Kontext eines Oszillators mit einer Mittellinie bei 0,50 betrachtet wird. Wenn der StochRSI über 0,50 liegt, kann die Sicherheit als höher angesehen werden und umgekehrt, wenn sie unter 0,50 liegt.
Der StochRSI sollte auch in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Diagrammmustern verwendet werden, um die Effektivität zu maximieren, insbesondere angesichts der hohen Anzahl von Signalen, die er erzeugt.
Darüber hinaus können Nicht-Impuls-Oszillatoren wie die Akkumulationsverteilungslinie besonders hilfreich sein, da sie sich hinsichtlich der Funktionalität nicht überlappen und Einblicke aus einer anderen Perspektive bieten.
Der Unterschied zwischen dem stochastischen RSI und dem Relative Strength Index (RSI)
Sie scheinen ähnlich zu sein, aber der StochRSI basiert auf einer anderen Formel als die, die RSI-Werte generiert. RSI ist ein Derivat des Preises. Inzwischen ist StochRSI ein Derivat des RSI selbst oder ein zweites Derivat des Preises. Einer der Hauptunterschiede ist, wie schnell sich die Indikatoren bewegen. StochRSI bewegt sich sehr schnell von überkauft zu überverkauft oder umgekehrt, während der RSI ein viel langsamerer Indikator ist. Einer ist nicht besser als der andere, StochRSI bewegt sich nur schneller (und schneller) als der RSI.
Einschränkungen bei der Verwendung des stochastischen RSI
Ein Nachteil bei der Verwendung des StochRSI ist, dass er tendenziell sehr volatil ist und sich schnell von hoch nach niedrig bewegt. Eine Glättung des StochRSI kann in dieser Hinsicht hilfreich sein. Einige Händler nehmen einen gleitenden Durchschnitt des StochRSI, um die Volatilität zu verringern und den Indikator nützlicher zu machen. Beispielsweise kann ein einfacher gleitender 10-Tage-Durchschnitt des StochRSI einen Indikator erzeugen, der viel glatter und stabiler ist. Die meisten Diagrammplattformen ermöglichen die Anwendung eines Indikatortyps auf einen anderen, ohne dass persönliche Berechnungen erforderlich sind.
Auch der StochRSI ist die zweite Ableitung des Preises. Mit anderen Worten, seine Ausgabe ist zwei Schritte vom tatsächlichen Preis des zu analysierenden Vermögenswerts entfernt, was bedeutet, dass er manchmal in Echtzeit nicht mit dem Marktpreis eines Vermögenswerts synchron ist.