Stochastischer RSI -StochRSI-Definition
Was ist der stochastische RSI?
Der stochastische RSI (StochRSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird und zwischen null und eins (oder null und 100 auf einigen Charting-Plattformen) liegt und durch Anwendung der stochastischen Oszillatorformel auf eine Reihe von Relative-Stärke-Index Werten (RSI) erstellt wird als auf Standardpreisdaten. Die Verwendung von RSI-Werten innerhalb der stochastischen Formel gibt Händlern eine Vorstellung davon, ob der aktuelle RSI-Wert überkauft oder überverkauft ist.
Der StochRSI-Oszillator wurde entwickelt, um beide Momentum-Indikatoren zu nutzen, um einen sensibleren Indikator zu schaffen, der auf die historische Wertentwicklung eines bestimmten Wertpapiers abgestimmt ist und nicht auf eine allgemeine Analyse der Preisänderung.
Die zentralen Thesen
- Ein StochRSI-Wert über 0,8 gilt als überkauft, ein Wert unter 0,2 als überverkauft. Auf der Skala von null bis 100 ist über 80 überkauft und unter 20 überverkauft.
- Überkauft bedeutet nicht unbedingt, dass sich der Preis nach unten umkehrt, genauso wie überverkauft nicht bedeutet, dass der Preis nach oben umkehrt. Vielmehr machen die überkauften und überverkauften Bedingungen die Händler lediglich darauf aufmerksam, dass der RSI nahe an den Extremen seiner jüngsten Messwerte liegt.
- Ein Wert von Null bedeutet, dass der RSI seinen niedrigsten Stand seit 14 Perioden (oder welcher Rückschauperiode auch immer gewählt wird) erreicht hat. Ein Wert von 1 (oder 100) bedeutet, dass der RSI auf dem höchsten Niveau der letzten 14 Perioden liegt.
- Andere StochRSI-Werte zeigen, wo der RSI relativ zu einem Hoch oder Tief ist.
Die Formeln für den stochastischen RSI (StochRSI) lauten:
Wo:
RSI = Aktueller RSI-Wert;
Niedrigster RSI = Niedrigster RSI-Wert über die letzten 14 Perioden (oder ausgewählte Lookback-Periode); und
Höchster RSI = Höchster RSI-Wert über die letzten 14 Perioden (oder Lookback-Periode).
So berechnen Sie den stochastischen RSI
Der StochRSI basiert auf RSI-Messungen. Der RSI hat einen Eingabewert, typischerweise 14, der dem Indikator mitteilt, wie viele Datenperioden er in seiner Berechnung verwendet. Diese RSI-Werte werden dann in der StochRSI-Formel verwendet.
- Zeichnen Sie die RSI-Werte für 14 Perioden auf.
- Notieren Sie in der 14. Periode den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten RSI-Wert. Es ist nun möglich, alle Formelvariablen für StochRSI auszufüllen.
- Notieren Sie in der 15. Periode den aktuellen RSI-Wert, den höchsten RSI-Wert und den niedrigsten Wert, jedoch nur für die letzten 14 Perioden (nicht die letzten 15). Berechnen Sie den neuen StochRSI.
- Berechnen Sie am Ende jeder Periode den neuen StochRSI-Wert, wobei nur die letzten 14 RSI-Werte verwendet werden.
Was sagt Ihnen der stochastische RSI?
Der StochRSI wurde von Tushar S. Chande und Stanley Kroll entwickelt und in ihrem 1994 erstmals veröffentlichten Buch „The New Technical Trader“ detailliert beschrieben. Während es bereits technische Indikatoren gab, um überkaufte und überverkaufte Niveaus anzuzeigen, entwickelten die beiden StochRSI, um die Sensitivität zu verbessern und and eine größere Anzahl von Signalen als herkömmliche Indikatoren.
Der StochRSI betrachtet etwas als überverkauft, wenn der Wert unter 0,20 fällt, was bedeutet, dass der RSI-Wert am unteren Ende seines vordefinierten Bereichs handelt und dass sich die kurzfristige Richtung des zugrunde liegenden Wertpapiers einem Tiefpunkt nähert, um sich möglicherweise nach oben zu bewegen. Umgekehrt deutet ein Wert über 0,80 darauf hin, dass der RSI möglicherweise extreme Höchststände erreicht und könnte verwendet werden, um einen Rückzug des zugrunde liegenden Wertpapiers anzuzeigen.
Neben der Identifizierung von überkauften/überverkauften Bedingungen kann der StochRSI verwendet werden, um kurzfristige Trends zu identifizieren, indem er im Kontext eines Oszillators mit einer Mittellinie bei 0,50 betrachtet wird. Wenn der StochRSI über 0,50 liegt, kann das Wertpapier als nach oben tendierend angesehen werden und umgekehrt, wenn er unter 0,50 liegt.
Der StochRSI sollte auch in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Chartmustern verwendet werden, um die Effektivität zu maximieren, insbesondere angesichts der hohen Anzahl von Signalen, die er generiert.
Darüber hinaus können Nicht-Momentum-Oszillatoren wie die Akkumulationsverteilungslinie besonders hilfreich sein, da sie sich in Bezug auf die Funktionalität nicht überschneiden und Erkenntnisse aus einer anderen Perspektive liefern.
Der Unterschied zwischen dem stochastischen RSI und dem Relative Strength Index (RSI)
Sie scheinen ähnlich zu sein, aber der StochRSI basiert auf einer anderen Formel als die, die RSI-Werte generiert. RSI ist ein Derivat des Preises. Unterdessen ist StochRSI ein Derivat des RSI selbst oder ein zweites Derivat des Preises. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, wie schnell sich die Indikatoren bewegen. Der StochRSI bewegt sich sehr schnell von überkauft zu überverkauft oder umgekehrt, während der RSI ein viel langsamerer Indikator ist. Einer ist nicht besser als der andere, StochRSI bewegt sich einfach mehr (und schneller) als der RSI.
Einschränkungen bei der Verwendung des stochastischen RSI
Ein Nachteil bei der Verwendung des StochRSI ist, dass er tendenziell recht volatil ist und sich schnell von Hoch zu Tief bewegt. Eine Glättung des StochRSI kann in dieser Hinsicht hilfreich sein. Einige Händler nehmen einen gleitenden Durchschnitt des StochRSI, um die Volatilität zu reduzieren und den Indikator nützlicher zu machen. Zum Beispiel kann ein einfacher gleitender 10-Tage-Durchschnitt des StochRSI einen Indikator erzeugen, der viel glatter und stabiler ist. Die meisten Charting-Plattformen ermöglichen die Anwendung eines Indikatortyps auf einen anderen, ohne dass persönliche Berechnungen erforderlich sind.
Außerdem ist der StochRSI die zweite Ableitung des Preises. Mit anderen Worten, seine Ausgabe ist zwei Schritte vom tatsächlichen Preis des analysierten Vermögenswerts entfernt, was bedeutet, dass er manchmal nicht mit dem Marktpreis eines Vermögenswerts in Echtzeit synchron ist.