Stoller Average Range Channel Bands – STARC Bands Definition and Uses
Was sind STARC-Bänder?
Die von Manning Stoller entwickelten Stoller Average Range Channel Bands, die allgemein als STARC-Bänder bezeichnet werden, sind zwei Bänder, die über und unter einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Preises eines Vermögenswerts angewendet werden. Das obere Band wird gebildet, indem der Wert der durchschnittlichen wahren Reichweite (ATR) oder ein Vielfaches davon addiert wird. Das untere Band wird gebildet, indem der Wert des ATR vom SMA abgezogen wird.
Der von den Bands erstellte Kanal kann Händlern Ideen zum Kauf oder Verkauf liefern. Während eines allgemeinen Aufwärtstrends ist es beispielsweise günstig, in der Nähe des unteren Bands zu kaufen und in der Nähe des oberen Bands zu verkaufen. STARC-Bänder können Einblicke in Ranging und Trending-Märkte bieten.
Die zentralen Thesen
- Während eines steigenden Trends, wenn die Preise insgesamt höhere Hochs und höhere Tiefs erreichen, kann es günstig sein, in der Nähe des unteren Bandes (STARC Band-) zu kaufen und in der Nähe des oberen Bandes (STARC Band+) zu verkaufen.
- Während eines Abwärtstrends, kann es günstiger sein, kurz in der Nähe des oberen Bandes und Abdeckung in der Nähe des unteren Bandes.
- Wenn Bänder durchbrochen werden, kann dies eine Trendänderung signalisieren. Wenn beispielsweise während eines Aufwärtstrends der Preis stark durch das untere Band fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend vorbei ist.
- Wenn die Kursbewegung unruhig oder schwankend ist, gelten die gleichen allgemeinen Richtlinien: Bevorzugen Sie den Kauf in der Nähe des unteren Bands, den Verkauf in der Nähe des oberen Bands, und erhebliche Verletzungen eines der beiden Bänder könnten bedeuten, dass die Bandbreite vorbei ist.
- Die SMA-Länge wird vom Händler gewählt und liegt typischerweise zwischen fünf und zehn Perioden.
- Der Händler kann auch wählen, wie weit über dem SMA das obere und das untere Band basierend auf dem ATR-Multiple liegen. Es ist üblich, die Bänder bei +/- zwei ATR zu platzieren.
Die Formel für Stoller Average Range Channel (STARC)-Bänder lautet:
So berechnen Sie STARC-Bänder
- Wählen Sie eine SMA-Länge. Fünf bis zehn Perioden sind für STARC-Bänder üblich.
- Wählen Sie ein ATR-Vielfaches. Zweimal ATR ist üblich, obwohl dies nach Bedarf angepasst werden kann.
- Berechnen Sie den SMA.
- Berechnen Sie die ATR und multiplizieren Sie sie mit dem ausgewählten Vielfachen.
- Fügen Sie das ATR x-Vielfache zur SMA hinzu, um STARC Band + zu erhalten.
- Subtrahieren Sie das ATR x Vielfaches vom SMA, um STARC Band- zu erhalten.
- Berechnen Sie die neuen Werte am Ende jeder Periode.
Was sagen Ihnen STARC-Bänder?
STARC-Bänder sind eine Art Hüllkurvenkanal, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bietet.
STARC-Bänder folgen der grundlegenden Methode des das Widerstandspreisniveau des Wertpapiers und das untere Band als das Unterstützungspreisniveau des Wertpapiers angesehen.
Die grundlegende Handelsstrategie besteht darin, zu verkaufen, wenn der Kurs des Wertpapiers nahe dem Widerstandsband liegt, und zu kaufen, wenn der Kurs des Wertpapiers nahe dem Unterstützungsband liegt. Bevorzugen Sie diese Strategie, wenn sich der Preis in einem allgemeinen Aufwärtstrend befindet oder wenn der Preis schwankt. Wenn sich der Preis in einem allgemeinen Abwärtstrend befindet, bevorzugen Sie Shorting in der Nähe des oberen Widerstandsbands und Covering in der Nähe des unteren Unterstützungsbands.
Zu beachten ist, dass sich der Preis über längere Zeiträume entlang eines Bandes bewegen kann. Dies kann bedeuten, dass sich ein Trade, der im Moment gut aussieht, als ziemlich schlecht erweisen könnte, da sich der Preis weiterhin entlang der Bandbreite bewegt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie verkaufen eine Long-Position, wenn der Preis das obere Band erreicht, nur um zu beobachten, wie sich der Preis und das obere Band für einige Zeit weiter nach oben bewegen.
Trader können verschiedene durchschnittliche True-Range-Multiplikatoren verwenden, um die Breite der Bänder zu beeinflussen. Je größer das Vielfache, desto breiter die Bänder. Je kleiner das Vielfache, desto enger sind die Bänder. Längerfristige Händler bevorzugen möglicherweise breitere Bänder, während kurzfristigere Händler schmale Bänder bevorzugen, um möglicherweise mehr Handelsmöglichkeiten zu nutzen.
Der Unterschied zwischen STARC-Bändern und Bollinger-Bändern®
STARC-Bänder und Bollinger-Bänder ® ähneln sich darin, dass sie Bänder um einen einfachen gleitenden Durchschnitt bilden. STARC-Bänder addieren und subtrahieren ein ATR-Vielfaches, um die Bänder zu bilden. Bollinger Bands® addieren und subtrahieren ein Vielfaches der Standardabweichung, um die oberen und unteren Bänder zu bilden. Die Interpretation der Bänder ist ähnlich, aber die Berechnungen sind unterschiedlich. Daher sehen die beiden Indikatoren auf einem Chart etwas anders aus.
Die Einschränkungen bei der Verwendung von STARC-Bändern
Während STARC-Bänder verwendet werden können, um potenzielle Handelsmöglichkeiten in der Nähe der Bänder zu signalisieren, besteht das Hauptproblem darin, dass sich die Bänder ständig bewegen. Ein Kauf in der Nähe des unteren Bandes mag gut aussehen, aber wenn das untere Band und der Preis weiter sinken, war das Signal schlecht. Dies wird häufig passieren, da der Preis ein Band erreicht, sich dann aber weiter in diese Richtung bewegt.
Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie Stop-Loss, wenn Sie Trades in der Nähe der Bänder eingehen, da dies dazu beiträgt, das Risiko zu kontrollieren, wenn sich der Preis weiterhin gegen die Position bewegt. Anstatt Gewinne mitzunehmen, wenn der Preis ein Band erreicht, ziehen Sie stattdessen einen engen Trailing-Stop-Loss in Betracht. Dadurch kann sich der Preis weiter entlang des Bandes bewegen, was den Gewinn erhöht. Wenn sich der Preis umkehrt, ist immer noch ein Gewinn gesichert.