Sinus

Was ist eine Sinuswelle?

Eine Sinuswelle ist eine geometrische Wellenform, die periodisch schwingt (sich nach oben, unten oder von einer Seite zur anderen bewegt) und durch die Funktion y = sin x definiert ist. Mit anderen Worten, es ist eine S-förmige, glatte Welle, die über und unter Null schwingt.

Sinuswellen werden in der technischen Analyse und im Handel verwendet, um Muster und Überkreuzungen im Zusammenhang mit Oszillatoren zu identifizieren.

Sinuswellen verstehen

Der Sinuswellenindikator basiert auf der Annahme, dass sich die Märkte in zyklischen Mustern bewegen. Nach der Quantifizierung eines Zyklus kann ein Trader versuchen, das Muster zu verwenden, um einen Frühindikator zu entwickeln. Dies funktioniert sehr gut, wenn sich der Markt tatsächlich in einem Zyklus bewegt. Wenn der Markt jedoch im Trend liegt, versagt dieses System (und darauf sollte man sich einstellen).

Märkte wechseln zwischen Zyklen und Trends. Zyklische Perioden sind dadurch gekennzeichnet, dass der Preis von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus abprallt und Ausbrüche oder Überschreitungen gescheitert sind. Trendperioden sind durch neue Hochs oder neue Tiefs und Pullbacks gekennzeichnet, die sich dann in Trendrichtung fortsetzen, bis sie erschöpft sind.

In der technischen Analyse werden oft Oszillatoren verwendet, die sinusförmige Eigenschaften haben können. Ein Oszillator existiert zwischen zwei Extremwerten und bildet dann einen Trendindikator mit den Ergebnissen. Die Analysten verwenden dann den Trendindikator, um kurzfristig überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu entdecken. Wenn sich der Wert des Oszillators dem oberen Extremwert nähert, interpretieren Analysten diese Informationen so, dass der Vermögenswert überkauft ist, und wenn er sich dem unteren Extremwert nähert, betrachten Analysten den Vermögenswert als überverkauft.

Sinuswellen als Analysewerkzeuge

Die Sinuswelle als technisches Chartanalysetool basiert auf fortgeschrittener Mathematik und soll anzeigen, ob sich ein Markt im Trend befindet oder sich in einem Zyklusmodus befindet. Es hilft Händlern, den Beginn und das Ende einer Trendbewegung sowie mögliche Trendverschiebungen zu erkennen.

Dieser Frühindikator wird auch MESA-Indikator genannt und wurde von John Ehlers basierend auf einem Algorithmus entwickelt, der ursprünglich auf die digitale Signalverarbeitung angewendet wurde. Es besteht aus zwei Linien, der Sinuswelle und der Leitwelle. Wenn der Preis im Trend liegt, kreuzen sich die Linien nicht und verlaufen normalerweise parallel und voneinander entfernt.

Linienkreuzungen könnten Wendepunkte anzeigen und unter den richtigen Bedingungen Kauf- oder Verkaufssignale generieren. Der Indikator kann auch einen überkauften oder überverkauften Markt signalisieren (dh ungerechtfertigt hoch oder ungerechtfertigt niedrig), was Auswirkungen auf den vorherrschenden Trend haben kann. Unabhängig davon, ob sie allein oder in Kombination mit anderen Techniken oder nicht korrelierten Indikatoren (wie Indikatoren auf Basis des gleitenden Durchschnitts) verwendet werden, sind die Sinuswellen für einen Trader sehr nützlich.

Der Composite Index of Lagging Indicators ähnelt einer Sinuswelle, da die Kennzahlen, aus denen der Index besteht (dh Verhältnisse und Zinssätze), dazu neigen, zwischen einer Reihe von Werten zu schwanken.

Die Inflation wird beispielsweise immer zwischen bestimmten Raten gehalten und wenn/sobald die Inflation eine bestimmte Grenze erreicht oder überschreitet, werden die Zinssätze angepasst, um die Inflation entweder zu erhöhen oder zu senken, sodass sie in einen Zielbereich gebracht wird. Wenn also die Inflationsrate steigt, sinkt oder gleich bleibt, werden die Zinssätze nach oben und unten schwanken, um eine unerwünschte Inflationsrate zu kontrollieren.