Eine einfache Möglichkeit, das Intraday-Volumen zu lesen
Intraday Aktienvolumen kann hart sein, da Marktbeteiligung zu Beginn und am Ende des Handelstages verzerrt ist zu lesen, mit Volumen durch die Mittagspause schrumpfen und am späten Nachmittag Abholung. Was zu Beginn der Sitzung wie ein Ereignis mit hohem Volumen aussieht, kann verpuffen und kurzfristige Trader in die Falle locken, die diese technischen Daten verwenden, um Kauf und Verkaufssignale auszulösen.
Es wird geschätzt, dass 70-75% des gesamten Volumens in der ersten und letzten Stunde des Handelstages gebucht werden. Die erste Stunde zeigt eine starke Beteiligung, da sie die Stimmung und den Nachrichtenfluss über Nacht sowie von Einzelpersonen und Institutionen ins Leben gerufene Spiele anhand vorheriger Tagesendanalysen erfasst. Die letzte Stunde stößt auf breites Interesse, da sie Intraday-Themen abdeckt und gleichzeitig spekulatives Kapital anzieht, um von den Handelsströmen dieses Tages zu profitieren.
Mithilfe verschiedener Analysetechniken können Händler die Intraday-Beteiligungsniveaus messen und das Abschlussvolumen schätzen, häufig mit überraschender Genauigkeit. Diese Methoden liefern bereits nach Ablauf der ersten Stunde praktische Daten, sodass genügend Zeit bleibt, um Strategien zu entwickeln, die von hohen emotionalen Ebenen profitieren, wenn ein Wertpapier das Zwei, Drei- oder Vierfache des durchschnittlichen Tagesvolumens drucken soll.
Volumenlaufrate vs. durchschnittliches Tagesvolumen
Eine der effektivsten Techniken vergleicht das Intraday-Volumen in Echtzeit mit einem vorausgewählten gleitenden Durchschnitt des Volumens. Das durchschnittliche Tagesvolumen ist oft in Charting-Paketen vorinstalliert und entweder auf einen einfachen gleitenden Durchschnitt von 50 oder 60 Tagen abgestimmt. Es ist eine einfache Berechnung, wenn benutzerdefinierte Eingaben erforderlich sind. Dabei wird der ausgewählte Zeitraum verwendet und durch die Summe des in diesem Zeitraum gebuchten Volumens dividiert.
Zum Beispiel: Volumen (Tag 1 + Tag 2 +… + Tag 50) / 50 = 50-Tage-Durchschnittsvolumen
Techniker können einen genaueren exponentiellen gleitenden Durchschnitt anstelle eines einfachen gleitenden Durchschnittes anwenden, dies ist jedoch nicht erforderlich, da die Ausgabe verwendet wird, um eine breite Schätzung der Teilnahme statt einer exakten numerischen Ebene zu erstellen. Es ist auch mehr Kunst als Wissenschaft, weil sich das durchschnittliche Volumen im Laufe eines Handelsjahres natürlich verschiebt, mit höheren Beteiligungsquoten im ersten und vierten Quartal.
Verwenden der Quote Sheet-Methode
Es gibt zwei Möglichkeiten, das durchschnittliche Tagesvolumen mit dem Intraday-Volumen zu vergleichen: eine visuelle und die andere analytisch. Platzieren Sie zunächst das durchschnittliche Volumen neben dem Echtzeitvolumen auf einem Kursblatt und nutzen Sie die Nähe, um Dutzende von Wertpapieren gleichzeitig zu vergleichen. Erstellen Sie zweitens eine laufende Summe des durchschnittlichen Tagesvolumens und überlagern Sie sie den Volumenhistogrammen am unteren Rand des Diagramms. Diese zweite Methode kann auch für die Tagesendanalyse verwendet werden, sowie für die Messung der Auswirkungen eines steigenden oder fallenden Durchschnitts im Laufe der Zeit.
Warten Sie bei der Quote-Sheet-Methode bis zum Ende der ersten Stunde und suchen Sie dann nach Wertpapieren, die bereits mehr als ein Drittel des durchschnittlichen Tagesvolumens gehandelt haben. Diese Cutoff-Zahl verwendet die 70-75% Schiefe unter der Annahme, dass ungefähr ein Drittel des Volumens dieser Sitzung in der ersten Stunde gebucht wird, ein weiteres Drittel in der letzten Stunde und das letzte Drittel in der Schlussglocke.
Überprüfen Sie die Zahlen am Ende der zweiten Stunde erneut, um zu sehen, ob die Laufrate Ihren anfänglichen Beobachtungen entspricht. Dies ist wichtig, da Themen über Nacht möglicherweise nicht vollständig abgezinst werden, was zu einer hohen Beteiligung führt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die US-Aktienmärkte im Gleichschritt mit europäischen Börsen handeln, die zur Mittagszeit in New York schließen. Wenn die Laufzeit bis Mittag das durchschnittliche Tagesvolumen weiterhin überschreitet, nehmen Sie an, dass dies für den Rest der Sitzung der Fall ist, da volumenbasierte Handelssignale unterstützt werden.
Die Quintessenz
Messen Sie den Fluss des Intraday-Volumens, um die emotionale Intensität der Masse abzuschätzen, und suchen Sie nach einer überdurchschnittlichen Beteiligung, um profitable Handelsmöglichkeiten zu erzielen.